3Q22 أحجام CCP ومشاركتها في CRD

مراجعة أحجام مشتقات الائتمان (CRD) وحصة السوق في غرف المقاصة (CCPs) في الربع الأول من عام 3.

• فهرس ، اسم مفرد و Swaptions
• ارتفعت الأحجام في الربع الثالث بشكل طفيف مقارنة بالربع الثاني وارتفعت بشكل ملحوظ عن العام السابق
• ارتفعت أحجام CRD بالدولار الأمريكي بنسبة 36٪ في الربع الثالث من عام 3 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
• ارتفعت أحجام EUR CRD بنسبة 58٪ في الربع الثالث من عام 3 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
• ارتفعت أحجام تداول EUR iTraxx بنسبة 57٪ وارتفعت مقادير إيداع اليورو بنسبة 77٪
• حصة EUR iTraxx هي ICE Clear Credit 64.6٪ ، ICE Clear Europe 21.8٪ ، LCH CDS Clear 13.5٪
• حصة EUR CDS هي ICE Clear Credit 45.8٪ ، ICE Clear Europe 22.2٪ ، LCH CDS Clear 32٪
• حجم Swaptions في كل من اليورو والدولار الأمريكي

كل الرسوم البيانية والتفاصيل من CCPView.

CRD حسب العملة

• الدولار الكندي CRD لعام 2022 ، حجم الربع الأول 3 تريليون دولار ، ارتفاع بنسبة 3.75٪ من 36 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2.75
• بلغ حجم EUR CRD 2022 في الربع الثالث من العام الثالث 3 تريليون دولار ، بزيادة 2.8٪ من 35 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2.1 ، في حين أن الزيادة من حيث اليورو هي 2021٪ ، من 3 تريليون يورو إلى 58 تريليون يورو لأن اليورو / الدولار الأمريكي متكافئ الآن
• حجم JPY CRD 2022Q3 البالغ 1.5 مليار دولار ، هو نفسه 2021Q3

زيادات كبيرة في كل من الدولار الأمريكي واليورو مقارنة بالعام السابق ، بارتفاع طفيف في الربع الثاني ومن أعلى مستوياته في الربع الأول.

الدولار الأمريكي CDX و CDS و Swaptions

• بلغ حجم CDX بالدولار الأمريكي في الربع الأول 2022 3 تريليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 3.4 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2.5
• بلغ حجم مقايضات الديون المتأخرة بالدولار الأمريكي في الربع الأول 2022 3 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 320 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 260
• الدولار الأمريكي CDXSwaptions 2022 بحجم بحجم 3 مليار دولار ، ارتفاعًا من 39 مليار دولار

كانت أحجام CDX في الربع الثالث من عام 2022 3٪ من حجم الدولار الأمريكي ، والاسم الفردي 90٪ و CDXSwaptions 9٪ ، وهو أقل قليلاً في CDX من الأرباع السابقة 1٪ و 93٪ و 6.5٪.

سلسلة مؤشر USD CRD

• بلغ حجم CDX.IG بالدولار الأمريكي في الربع الأول 2022 3 تريليون دولار أمريكي ، بزيادة 2.5٪ عن 35 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 1.8.
• مبلغ CDX بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2022 بلغ 3 تريليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا بنسبة 0.78٪ من 49 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 0.52.
• حجم الدولار الأمريكي CDX.EM 2022Q3 البالغ 102 مليار دولار ، يشبه حجم الربع الثالث لعام 2021
• بلغ حجم iTraxx.Asia 2022 بالدولار الأمريكي 3 مليار دولار ، ارتفاعًا من 33 مليار دولار
• بلغ حجم iTraxx.Australia 2022 دولار أمريكي 3 مليار دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 16.8 مليار دولار أمريكي

تمثل أحجام CDX.IG 72٪ من أحجام مؤشر الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي CDS ذات الاسم الواحد

• بلغ حجم السيادة ذات الاسم الواحد 169 مليار دولار ، بزيادة 32٪ من 128 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021
• بلغ حجم الشركات ذات الاسم الواحد 148 مليار دولار ، بزيادة 18٪ من 125 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021
• سي بي فاينانشيالز ذات الاسم الواحد بحجم 6.5 مليار دولار ، مشابهًا لـ 8.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021

يمثل حجم السيولة CDS 52٪ من إجمالي حجم الاسم الفردي بالدولار الأمريكي في الربع.

الحصة السوقية بالدولار الأمريكي من خلال CCP

• رصيد مسح ICE بنسبة 97.1٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، بانخفاض لمسة من 3٪ في الربع الثالث من عام 97.9
• شركة ICE Clear Europe بنسبة 2.5٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، بزيادة لمسة من 3٪ في الربع الثالث من عام 2
• مسح CDC واضح بنسبة 0.4٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، ارتفاعًا من 3٪ في الربع الثالث من عام 0.1 ونفس الربع الثاني والربع الأول

تعد حصة ICE Clear Credit في الاسم الفردي أعلى قليلاً في الأسماء الفردية وهي CCP الوحيدة التي تحتوي على حجم CDXSwaption بالدولار الأمريكي.

مؤشر EUR CRD ، CDS و Swaptions

• بلغ حجم EUR iTraxx 2022Q3 2.6 تريليون يورو ، بزيادة 57٪ من 1.67 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021
• بلغ حجم EUR CDS 2022 في الربع الأول من العام 3 مليار يورو ، بزيادة قدرها 156٪ عن 77 مليار يورو في الربع الأول من عام 88
• EUR iTraxx حجم التداول 2022Q3 من 17.7 مليار يورو ، على غرار 18.3 مليار يورو في 2021Q3

تمثل أحجام EUR iTraxx 94٪ من حجم اليورو.

يورو iTraxx

• بلغ حجم iTraxx Europe 2022Q3 2.15 تريليون يورو ، بزيادة 55٪ من 1.4 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021
• بلغ حجم iTraxx Crossover 2022Q3 477 مليار يورو ، بزيادة 65٪ عن 289 مليار يورو في الربع الأول من عام 2021
• iTaxx MSCI ESG مع عدم وجود حجم في الربع

تمثل أحجام iTraxx Europe في 2022Q3 82٪ من أحجام مؤشر EUR.

الحصة السوقية لـ EUR iTraxx

• ائتمان المقاصة لشركة ICE بنسبة 64.6٪ في الربع الأول من عام 2022 ، انخفاضًا من 3٪ في الربع الأول من عام 66
• شركة ICE Clear Europe بنسبة 21.8٪ في الربع الأول من عام 2022 ، انخفاضًا من 3٪ في الربع الأول من عام 22.9
• مسح LCH CDS بنسبة 13.5٪ في عام 2022 ، ارتفاعًا من 3٪ في الربع الأول من عام 11.1

As ذكرت مؤخرا، ستوقف شركة ICE مقاصة مقايضات الائتمان اعتبارًا من مارس 2023 في شركة ICE Clear Europe التي تتخذ من لندن مقراً لها وتندمج في ICE Clear Credit في شيكاغو. واحد يجب مراقبته في الفصول اللاحقة لمعرفة متى يتحرك الحجم ومقدار التحركات إلى ICE Clear Credit ومقدار LCH CDSC clear.

EUR بطاقات الائتمان ذات الاسم الواحد

• بلغ حجم الشركات ذات الاسم الواحد 153 مليار يورو ، بزيادة 80٪ من 85 مليار يورو في الربع الأول من عام 2021
• CP أحادي الاسم الحجم المالي 3.3 مليار يورو ، كما هو الحال في 2021Q3

الحصة السوقية من مقايضة الائتمان ذات الاسم الواحد باليورو

• ائتمان المقاصة لشركة ICE بنسبة 45.8٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، ارتفاعًا من 3٪ في الربع الثاني من عام 37.9 ، انخفاضًا من 2022٪ في الربع الثالث من عام 2
• شركة ICE Clear Europe بنسبة 22.2٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، انخفاضًا من 3٪ في الربع الثاني من عام 36.1 و 2022٪ في الربع الثالث من عام 2
• مسح LCH CDS بنسبة 32٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، ارتفاعًا من 3٪ في الربع الثاني من عام 26 و 2022٪ في الربع الثالث من عام 2

انخفض مؤشر ICE Cleare Europe في الربع ، مع ارتفاع كل من ICE Clear Credit و LCH CDSC clear.

حجم EUR iTraxxSwaptions بلغ 17.7 مليار يورو في 2022Q3 ، من LCH CDSC clear مع 17.4 مليار يورو ولحجم الربع الثاني في ICE Clear Credit بقيمة 293 مليون يورو.

JPY CDX و CDS

وبالنسبة إلى الرسم البياني النهائي لدينا ، أحجام JPY CDX و CDS.

• مخطط متكتل على أقل تقدير
• بلغ حجم CDX بالين الياباني في الربع الأول من عام 2022 3 مليار ين ، ارتفاعًا من 131 مليار ين في الربع الأول من عام 78
• بلغ حجم مقايضات الديون المستحقة على الين الياباني في الربع الثاني من عام 2022 3 مليار ين ، بانخفاض عن 71 مليار ين ياباني في الربع الثاني من عام 88
• وبلغت الأحجام الإجمالية في الربع الثاني 202 مليار ين ، بزيادة عن العام السابق
• بينما يحتوي Q2 و Q4 على أحجام أعلى بكثير

كل حجم في JSCC.

هذا هو

11 مخططًا لتغطية CRD.

هناك الكثير من البيانات في CCPView.

يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

الحجم ، ADV ، الفائدة المفتوحة ، تغيير OI.

المزيد من البيانات الدقيقة على مستوى الاسم.

من فضلك قم تواصل معنا إذا كنت مهتمًا بالاشتراك.