2022 সিসিপি ভলিউম এবং আইআরডি-তে মার্কেট শেয়ার

2022 এর জন্য ভলিউম এবং মার্কেট শেয়ার ওটিসি ক্লিয়ারিং হাউস দ্বারা রিপোর্ট করা সুদের হারে ডেরিভেটিভস।

ক্যালরাস সিসিপিভিউ প্রতিটি দ্বারা প্রকাশিত দৈনিক ভলিউম এবং উন্মুক্ত আগ্রহের ডেটা রয়েছে সিসিপি, যা অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং তুলনা করার জন্য ফিল্টার করা, স্বাভাবিক করা এবং একত্রিত করা হয়।

সূচিপত্র:

• USD অদলবদল (LIBOR, OIS, SOFR)
• EUR অদলবদল (EURIBOR, OIS, €STR)
• GBP অদলবদল (LIBOR, SONIA)
• JPY অদলবদল (IBOR, TONA)
• AUD অদলবদল (BBSW, AONIA)
• CAD অদলবদল (IBOR, CORRA)
• EMEA অদলবদল
• এশিয়াপ্যাক অদলবদল
• LatAm অদলবদল

চার্ট, তথ্য এবং বিবরণ সম্মুখের.

ভলিউম এবং মার্কেট শেয়ার

প্রধান মুদ্রা এবং অঞ্চলের জন্য, ভ্যানিলা অদলবদল আইবিওআর এবং ওআইএস অদলবদল রেফারেন্সিং আরএফআর।

আমরা এক বছর, এক চতুর্থাংশ বা এক মাস মেয়াদে একক-পাশের স্থূল ধারণাগত এবং পরিস্কার ভলিউম ব্যবহার করি।

USD অদলবদল (Libor)

• 2022 সালে $62.7 ট্রিলিয়ন (এবং 92.5 সালে $2021 ট্রিলিয়ন) এর তুলনায় $63 ট্রিলিয়ন সহ 2020
• $30 ট্রিলিয়ন হ্রাস, 32% এর সমতুল্য
• 2022 ভলিউম এখনও আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি SOFR প্রথম উদ্যোগ এবং নতুন Libor ঝুঁকির উপর বিধিনিষেধ, কিন্তু পোর্টফোলিও রেট রিসেট ঝুঁকি (এফআরএগুলির পরিবর্তে) এবং অন্যান্য পোর্টফোলিও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য পরিসংখ্যানগুলিতে একক-পিরিয়ড অদলবদল অন্তর্ভুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
• 61.4 সালে $2022 ট্রিলিয়ন এবং 88.6 সালে $2021 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 1.3 সালে $2022 ট্রিলিয়ন এবং 3.9 সালে $2021 ট্রিলিয়ন সহ CME OTC
• 2022 শেয়ার হল LCH 97.9% এবং CME 2.1%, 95.8 সালে 4.2% v 2021% এর তুলনায়, কিন্তু উপরে উল্লিখিত FRA ইস্যুতে আপেলের সাথে আপেলের তুলনা আসলেই একটি আপেল নয়।

2022 সালের জন্য মাসে মাসে Libor অদলবদল দেখানো একটি চার্ট চিত্রিত, মাসিক ভলিউম বছরের ব্যবধানে তীব্রভাবে কমেছে, যা 10 সালের জানুয়ারিতে $2022 ট্রিলিয়ন থেকে $2 ট্রিলিয়ন হয়েছে, যেহেতু আমরা 2023 সালের জুনে USD Libor-এর শেষের কাছাকাছি পৌঁছেছি।

আমরা উল্লিখিত হিসাবে 2021 পর্যালোচনা, কিছু IRS ভলিউম একক-পিরিয়ড-অদলবদলের কারণে, যা আগের বছরগুলিতে FRA হিসাবে লেনদেন করা হত।

USD OIS (সমস্ত)

ফেড ফান্ড এবং SOFR উল্লেখ করা।

• 2022 সালে $161.4 ট্রিলিয়নের তুলনায় 68.5 $2021 ট্রিলিয়ন সহ, 235% বৃদ্ধি
• 157.4 সালে $2022 ট্রিলিয়ন এবং 66.9 সালে $2021 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 4 সালে $2022 ট্রিলিয়ন এবং 1.7 সালে $2021 ট্রিলিয়ন সহ CME OTC
• 2022 শেয়ার হল LCH 97.5% এবং CME 2.5%, 2021 এর মতোই

• 2022Q1 $53 ট্রিলিয়ন একটি রেকর্ড উচ্চ ত্রৈমাসিক
• বাকি ত্রৈমাসিক @ $35 ট্রিলিয়ন
• ফেডারেল রিজার্ভ হার বৃদ্ধি প্রত্যাশা ভলিউম ড্রাইভিং

USD অদলবদল (SOFR)

পরবর্তী বিচ্ছিন্ন অদলবদল যা SOFR উল্লেখ করে, হয় OIS বা বেসিস।

• $2021 ট্রিলিয়ন সহ 17.3, তাই OIS অদলবদল $25 ট্রিলিয়নের 68.5%
• $2022 ট্রিলিয়ন সহ 77.8, তাই OIS অদলবদল $48 ট্রিলিয়নের 161.4%
• $60.5 ট্রিলিয়ন বা 350% YoY বৃদ্ধি এবং এখন Libor অদলবদল থেকে বেশি
• মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক শিখর > প্রতিটি $7.5 ট্রিলিয়ন
• 73.8 সালে $2022 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear, একটি 95% মার্কেট শেয়ার
• 3.9 সালে $2022 ট্রিলিয়ন সহ CME OTC, একটি 5% মার্কেট শেয়ার৷

আজকের জন্য USD এর জন্য এটাই।

EUR অদলবদল (ইউরিবোর)

• 2022 সালে €54.3 ট্রিলিয়নের তুলনায় €41.2 ট্রিলিয়ন সহ 2021, 32% বৃদ্ধি
• 50.9 সালে €2022 ট্রিলিয়ন এবং 38.2 সালে €2021 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 3.35 সালে ইউরেক্স €2022 ট্রিলিয়ন এবং 2.97 সালে 2021 ট্রিলিয়ন
• 2022 মার্কেট শেয়ার হল LCH 93.8%, ইউরেক্স 6.2% এবং CME <0.1%
• যেখানে 2021 শেয়ার ছিল যথাক্রমে 92.8%, 7.2% এবং <0.1%
• 2020 শেয়ার ছিল 94%, 5.8% এবং 0.2%
• 2019 শেয়ার ছিল 96.2%, 3.5% এবং 0.2%

সুতরাং 1-2 থেকে প্রতি বছর 2019-2021% শেয়ারের ইউরেক্স লাভ, 2022 এ অব্যাহত থাকেনি

• 2022Q1 সর্বোচ্চ €14.3 ট্রিলিয়ন
• 12.6Q2022 এ রিমাইনিং কোয়ার্টার €4 ট্রিলিয়নে নেমে আসছে
• ইউরেক্স শেয়ারিং 6.7Q2022 এ 1% থেকে 5.7Q2022 এ 4%

UK CCP-এর জন্য EU CCP সমতা ফেব্রুয়ারী 2022-এ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে জুন 2022 থেকে জুন 2025 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল এবং এটির প্রভাব থাকতে পারে, যার ফলে ইউরেক্স শেয়ার কমে গেছে। সামনের কোয়ার্টারগুলিতে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

EUR OIS (সমস্ত)

EONIA বা €STR উল্লেখ করা।

• €2022 ট্রিলিয়ন সহ 83.3, 26.6 সালে €2021 ট্রিলিয়ন এবং 36.3 সালে €2020 ট্রিলিয়ন থেকে
• €56.7 ট্রিলিয়ন বা 210% বৃদ্ধি
• 81.7 সালে €2022 ট্রিলিয়ন এবং 25.5 সালে €2021 ট্রিলিয়ন সহ LCH SwapClear
• 1.5 সালে ইউরেক্স €2022 ট্রিলিয়ন এবং 1.06 সালে 2021 ট্রিলিয়ন
• 2022 মার্কেট শেয়ার হল LCH 98.2% এবং ইউরেক্স 1.8%
• 2021 মার্কেট শেয়ার ছিল LCH 95.8% এবং ইউরেক্স 4%
• 2020 শেয়ার ছিল LCH 98.3% এবং ইউরেক্স 1.7%

• €2022 ট্রিলিয়ন সহ 2Q24.7 হল রেকর্ড সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক
• যদিও 2022Q1 এর সাথে €18.2 ট্রিলিয়ন ছিল আগের উচ্চ

ইউরো অদলবদল (€STR)

পরবর্তী বিচ্ছিন্ন অদলবদল যা €STR উল্লেখ করে, হয় OIS বা বেসিস।

• €STR রেফারেন্স অদলবদলের জন্য EONIA প্রতিস্থাপিত হওয়ায় 2021 অক্টোবরে প্রথম পিক আপ
• 2022 ফেব্রুয়ারীতে একটি বড় পিক আপ এবং 2022 জুনে 10 ট্রিলিয়ন ইউরো

GBP অদলবদল (Libor)

• 31ডিসেম্বর 2021-এ GBP Libor শেষ হওয়ায় ভলিউম হারিয়ে যাওয়ার একটি স্পষ্ট প্রবণতা
• £2021 ট্রিলিয়ন সহ 1Q4.5
• £2021 ট্রিলিয়ন সহ 4Q1.2
• £2022 বিলিয়ন সহ 4Q3
• অদ্ভুত লেখা যে, GBP Libor-এ আমরা 30+ বছর ধরে অভ্যস্ত
• LCH-এ কিছু ভলিউম সহ মাসে কয়েকদিন কেন হয় তা নিশ্চিত নই, সম্ভবত কিছু অবশিষ্ট পোর্টফোলিও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপ

চলুন প্রতিস্থাপন হারের দিকে এগিয়ে যাই, সোনিয়া।

জিবিপি ওআইএস (সোনিয়া)

• 2022 সালে £44.5 ট্রিলিয়নের তুলনায় £42.5 ট্রিলিয়ন সহ 2021, 5% বৃদ্ধি
• প্রায় 100% মার্কেট শেয়ার সহ LCH SwapClear

• 16Q2021-এ £4 ট্রিলিয়নের সর্বোচ্চ
• 2022 প্রতি ত্রৈমাসিকে ধারাবাহিকভাবে £11 ট্রিলিয়ন

JPY অদলবদল (IBOR)

• JPY Libor শেষ হওয়ার সাথে সাথে ভলিউম হারিয়ে যাওয়ার একটি স্পষ্ট প্রবণতা
• Y2021 ট্রিলিয়ন সহ 1Q394
• Y2021 ট্রিলিয়ন সহ 4Q17.4
• Y2022 ট্রিলিয়ন সহ 4Q11.5, যার মধ্যে Y11 ট্রিলিয়ন JSCC এবং সব টিবোরে

JPY OIS (TONA)

• JPY TONA গ্রহণ করার সাথে সাথে ভলিউম বৃদ্ধির একটি স্পষ্ট প্রবণতা
• Y2021 ট্রিলিয়ন সহ 1Q30.9
• Y2021 ট্রিলিয়ন সহ 4Q211
• Y2022 ট্রিলিয়ন সহ 1Q424
• 2002 শেয়ার ছিল JSCC 70.4%, LCH 29.2%, CME 0.5%
• যেখানে 2021 শেয়ার ছিল JSCC 63%, LCH 36.9%, CME 0,1%
• JSCC LCH এর উপর শেয়ার লাভ করছে

AUD অদলবদল

যেহেতু অস্ট্রেলিয়া AONIA এবং BBSW উভয়ের সাথে একটি বহু-দরের অধিকারক্ষেত্র, আমরা IRS, OIS এবং বেসিস পণ্যগুলি চার্ট করব।

• 2022 সালে A$37 ট্রিলিয়নের তুলনায় A$18.8 ট্রিলিয়ন সহ 2021, 97% বৃদ্ধি
• LCH OIS ভলিউম A$4.9 ট্রিলিয়ন থেকে A$19.5 ট্রিলিয়ন (দেখানো হয়নি) বিশাল বৃদ্ধি
• 34.1 সালে A$2022 ট্রিলিয়ন সহ LCH, একটি 92.1% মার্কেট শেয়ার
• 2.9 সালে A$2022 ট্রিলিয়ন সহ ASX, একটি 7.9% মার্কেট শেয়ার
• 2021 শেয়ার ছিল LCH 90.4% থেকে ASX 9.4%

2022 এর প্রতিটি ত্রৈমাসিকে ভলিউম বেশি, A$8.6 ট্রিলিয়ন থেকে শুরু করে A$10 ট্রিলিয়ন পর্যন্ত কারণ RBA বছরের ব্যবধানে 3% হার বাড়িয়েছে।

CAD অদলবদল

IRS এবং OIS উভয়ই চার্ট করা।

• 2022 সালে C$15.9 ট্রিলিয়নের তুলনায় C$11.9 ট্রিলিয়ন সহ 2021, 34% বৃদ্ধি
• OIS (CORRA) C$7.2 ট্রিলিয়ন থেকে C$3 ট্রিলিয়নে বেড়েছে
• IRS অনুরূপ C$8.65 ট্রিলিয়ন এবং C$8.87 ট্রিলিয়ন
• ভলিউমের প্রায় 100% সহ LCH SwapClear

ত্রৈমাসিক ভলিউম আগ্রহের কোনো প্রবণতা দেখায় না, তাই সেগুলি এড়িয়ে যাবে।

EMEA অদলবদল

এখন চলুন EMEA অদলবদল (সকল প্রকার) এবং মুদ্রা দ্বারা ভলিউম এ স্যুইচ করা যাক।

• $2022 ট্রিলিয়ন সহ 12.25, 11.9 সালে $2021 ট্রিলিয়ন থেকে সামান্য বেশি
• 3.7 সালে $2022 ট্রিলিয়ন সহ ZAR বৃহত্তম মুদ্রা, $3.4 ট্রিলিয়ন থেকে
• $2.8 ট্রিলিয়ন সহ CHF, $2.5 ট্রিলিয়ন থেকে
• SEK $1.5 ট্রিলিয়ন, $2 ট্রিলিয়ন থেকে কম৷
• $1.26 ট্রিলিয়ন সহ PLN, $1.28 ট্রিলিয়নের অনুরূপ
• CZK $1.17 ট্রিলিয়ন সহ, $1.04 ট্রিলিয়ন থেকে
• NOK $825 বিলিয়ন, $764 বিলিয়ন থেকে
• $517 বিলিয়ন সহ ILS, $337 বিলিয়ন থেকে
• $332 বিলিয়ন সহ HUF, $387 বিলিয়ন থেকে কম
• $126 বিলিয়ন সহ DKK, $147 বিলিয়ন থেকে কম

চার্টে দেখানো হয়নি যে LCH SwapClear-এর সামগ্রিক EMEA 98.2 ভলিউমের 2022% আছে।

একমাত্র মুদ্রা যেখানে LCH 99% এর কম শেয়ার রয়েছে:

• PLN, LCH 94.8%, KDPW 2.0% এবং CME 2.2% সহ
• SEK, LCH 96.1% সহ, Nasdaq OMX 3.9%
• HUF, LCH 97.7%, CME 2.3% সহ
• CZK, LCH 98.6%, CME 1.4% সহ

• 2022 সালের প্রতি ত্রৈমাসিকে @ $3 ট্রিলিয়ন ভলিউম

এশিয়াপ্যাক অদলবদল

এখন চলুন এশিয়াপ্যাক অদলবদল (সকল প্রকার) এবং মুদ্রা দ্বারা ভলিউম এ স্যুইচ করা যাক।

• $2022 ট্রিলিয়ন সহ 17.7, 2021-এর মতোই
• $5.5 ট্রিলিয়ন সহ CNY, $5 ট্রিলিয়ন থেকে
• $3.9 ট্রিলিয়ন সহ NZD, $5.6 ট্রিলিয়ন থেকে কম৷
• $2.3 ট্রিলিয়ন সহ INR, $1.7 ট্রিলিয়ন থেকে বেড়ে৷
• KRW $2.2 ট্রিলিয়ন, $2.45 ট্রিলিয়ন থেকে কম৷
• $1.6 ট্রিলিয়ন সহ SGD, $1.35 ট্রিলিয়ন থেকে
• $1.2 ট্রিলিয়ন সহ HKD, $837 বিলিয়ন থেকে
• THB $574 বিলিয়ন, $522 বিলিয়ন থেকে
• TWD $342 বিলিয়ন, $230 বিলিয়ন থেকে বেড়ে

চার্টে দেখানো হয়নি যে LCH SwapClear-এর সামগ্রিক এশিয়াপ্যাক 78 ভলিউমের 2022% রয়েছে।

একমাত্র মুদ্রা যেখানে LCH 100% এর কম শেয়ার রয়েছে:

• CNY, সাংহাই ক্লিয়ারিং 55.4%, LCH 44.4%, HKEX 0.3%
• INR, LCH 62.7% সহ, CCIL 37.3%
• HKD, LCH 97.7%, HKEX 1.9%, CME 0.5% সহ

• প্রতি 2022 ত্রৈমাসিকে, $4.2 ট্রিলিয়ন থেকে $4.5 ট্রিলিয়ন পরিসরে
• তাই EMEA এর জন্য $3 ট্রিলিয়ন থেকে বস্তুগতভাবে বড়

LatAm অদলবদল

এবং শেষ কিন্তু অন্তত না, LatAm অদলবদল দেখুন.

• $2022 ট্রিলিয়ন সহ 9.7, 8.8 সালে $2021 ট্রিলিয়ন থেকে (এবং 7.1 সালে $2020 ট্রিলিয়ন)
• MXN $4.9 ট্রিলিয়ন সহ বৃহত্তম, $5.2 ট্রিলিয়ন থেকে কম৷
• BRL $2.55 ট্রিলিয়ন, $2.16 ট্রিলিয়ন থেকে
• $1.7 ট্রিলিয়ন সহ CLP, $940 বিলিয়ন থেকে সবচেয়ে বেশি লাভকারী
• $550 বিলিয়ন সহ COP, $495 বিলিয়ন থেকে

চার্টে দেখানো হয়নি যে MXN ব্যতীত এই মুদ্রাগুলির প্রতিটিতে CME এর >98% শেয়ার রয়েছে, যেখানে 90.2 সালে CME-এর 2022%, Asigna/Mexder 8.2% এবং LCH 1.6% ছিল৷

• 2022Q1 $2.8 ট্রিলিয়ন সহ সর্বোচ্চ
• অবশিষ্ট 2022 ত্রৈমাসিক $2.1 ট্রিলিয়ন থেকে $2.5 ট্রিলিয়ন পরিসরে

এটাই

একটি ওভারভিউ জন্য শুধুমাত্র 22 চার্ট.

দেখার জন্য আরও অনেক তথ্য আছে।

পরিপক্কতা টেনার ডেটা।

সমস্ত প্রধান মুদ্রায় IR ফিউচার।

মার্কিন ট্রেজারি ভলিউম।

ক্রেডিট ডেরিভেটিভস এবং FX ডেরিভেটিভস।

উপরোক্ত যে কোনো বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য.

অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন একটি জন্য সিসিপিভিউ প্রদর্শন.

আজকের জন্য এটাই।

আমরা একটি আকর্ষণীয় 2023 এর জন্য উন্মুখ।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-market-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-market-share-in-ird