সাইকেল টপ/বটম ডিটেকশন: অন-চেইন বিশ্লেষণে ড্রিলিং ধারণা ব্যবহার করা

---

বাজার পালস

বাজার ডাল হল প্রিমিয়াম গ্লাসনোড সামগ্রীর একটি স্যুট, যা অ্যাডভান্সড এবং পেশাদার সদস্যদের জন্য সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয় গ্লাসনোড ফোরাম. এই টুকরা একটি মুক্তির সমর্থন বিনামূল্যে জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে নতুন ওয়ার্কবেঞ্চ প্রি-সেট, যা আমরা নীচের বিশ্লেষণে বিকাশ করি।

মার্কেট পালস সিরিজটি ওয়ার্কবেঞ্চ এবং গ্লাসনোড টুলিং ব্যবহার করার জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশিকাগুলির উপর জোর দিয়ে বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার বিশ্লেষণের অনন্য ধারণা এবং পদ্ধতিগুলি প্রদর্শন করতে চায়।

---

ভূমিকা

ড্রিলিং অপারেশনের সময় নির্বিচারে গভীরতায় শিলার কঠোরতা/শক্তি অনুমান করা ভূ-বিজ্ঞানী এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চ্যালেঞ্জ, যা নামেও পরিচিত ড্রিলিং করার সময় পরিমাপ (MWD). মধ্যে মূল ধারণা এমডাব্লুডি ড্রিলিং প্রক্রিয়া চলাকালীন অন্তর্নিহিত বল (চাপ) এর অনিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং তারপরে বর্তমান ড্রিলিং গভীরতায় শিলার কঠোরতা/শক্তির তারতম্যের সাথে চাপের ওঠানামাকে যুক্ত করা।

বাজার এবং তুরপুন মধ্যে সাদৃশ্য

এই মার্কেট পালস-এ, আমরা বিটকয়েন আচরণগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত নীতিগুলি ব্যবহার করি যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কাঠামো তৈরি করতে এমডাব্লুডি. লক্ষ্য হল দামের অস্থিরতার প্রতি বিনিয়োগকারীদের স্থিতিস্থাপকতা মূল্যায়ন করা।

এই টুকরাটির লক্ষ্য হল মূল্যের অস্থিরতার বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের স্থিতিস্থাপকতা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে একটি অনুরূপ সাদৃশ্য বিকাশ করা। অন্য কথায়, নিম্নলিখিত ভেরিয়েবলের সাথে মিল করে;

• দাম পরিবর্তন ≡ চাপ পরিবর্তন
• লাভের পরিবর্তনে সরবরাহের শতাংশ ≡ অনুপ্রবেশ হারের তারতম্য
• বিক্রেতাদের ক্লান্তি ≡ রক কঠোরতা/শক্তি

আমরা মূল্য পরিবর্তন এবং লাভের % সরবরাহের পরিবর্তনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ট্র্যাক করতে পারি বিক্রেতা ক্লান্তি বাজারের তলানি গঠন পর্ব জুড়ে অভিজ্ঞ.

এই রূপকটির পিছনে যুক্তিটি মূল্য এবং সরবরাহের লাভজনক পরিবর্তনের মধ্যে মিলিত হওয়ার মাঝে মাঝে বাধার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নোক্ত চার্ট সর্বশেষ ATH-এর সাপেক্ষে সরবরাহের লাভজনকতা 🟠 এবং স্পট মূল্য পরিবর্তনের মধ্যে সঙ্গম নিশ্চিত করে।

দীর্ঘমেয়াদে এই দুটি মেট্রিকের মধ্যে বিশিষ্ট সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, মাইক্রো-স্কেলে, অনেক ক্ষণস্থায়ী ব্যবধান রয়েছে যেখানে সরবরাহের লাভজনকতা মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতাকে ট্র্যাক করে না।

অন্য কথায়, যখন বাজার একটি বর্ধিত বিয়ার মার্কেটের (বা ষাঁড়ের বাজার) মধ্য দিয়ে যায়, তখন বিক্রেতাদের (বা ক্রেতাদের) ক্লান্তির কারণে লাভের যোগানের শতাংশের সাথে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের সম্পর্ক তার সাধারণ পরিসর থেকে বিচ্যুত হয় (~0.9) থেকে 1)।

---

একটি কৌতূহলী সম্পর্ক

নিম্নলিখিত চিত্রটি মূল্য এবং লাভের শতাংশ সরবরাহ এবং উচ্চ 🟩 (7) এর মধ্যে 0.9 দিনের সম্পর্ক উপস্থাপন করে

💡 ওয়ার্কবেঞ্চ ফাংশন:
m1 = মূল্য
m2 = লাভে শতাংশ সরবরাহ
f1 = 7 দিনের পারস্পরিক সম্পর্ক = corr(m1, m2, 7)

উপরের গ্রাফে যেমন দেখানো হয়েছে, আলোচিত পারস্পরিক সম্পর্ক একটি সাধারণ বাজার চক্রের উল্লেখযোগ্য ভগ্নাংশের সময় ধারাবাহিকভাবে 0.9 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে। যাইহোক, যখন ম্যাক্রো প্রবণতা একটি ষাঁড় এবং ভাল্লুক বাজারের মধ্যে একটি ক্রান্তিকালীন পর্যায়ের সম্মুখীন হয় (অথবা বিপরীতে), এই পারস্পরিক সম্পর্ক 0.75-এর নিচের মানের একাধিক ড্রপ অনুভব করে।

এই আচরণটি নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

• বিয়ার থেকে বুল মার্কেটে রূপান্তর 🟩, যেখানে ভালুকের বাজার তার পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে এবং বিক্রেতারা ক্লান্ত। এই হতাশা অবশিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের তাদের তহবিল স্থানান্তর করতে অনিচ্ছুক করে তোলে, এইভাবে মূল্য এবং সরবরাহের লাভের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 0.9-1 পরিসর থেকে বিচ্যুত হয়।
• বুল থেকে বিয়ার মার্কেটে রূপান্তর 🟥,যেখানে ষাঁড়ের বাজার প্যারাবোলিক, এবং সরবরাহের প্রায় 100 শতাংশ লাভে রয়েছে পূর্ববর্তী ATH-এর উপরে প্রাইস ট্রেডিংয়ের কারণে। অতএব, বাজার ATH-পরবর্তী বিয়ারিশ পর্যায়ে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মূল্য এবং লাভের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এই পর্যায়ে হ্রাস পায়।

আবেদন: বিয়ার মার্কেটস

বর্তমানে, বাজারে একটি নীচের আবিষ্কার পর্বের অনেকগুলি হলমার্ক রয়েছে৷ অতএব, বিয়ার থেকে বুল মার্কেটে রূপান্তর হল আগ্রহের সময়কাল। পারস্পরিক সম্পর্কের অনিয়মগুলি হাইলাইট করার জন্য, আমরা শুধুমাত্র সেই দিনগুলিকে হাইলাইট করেছি যেখানে এই পারস্পরিক সম্পর্ক 0.75 এর কম।

এর পরে, আমরা শুধুমাত্র ভালুকের বাজারের প্রবণতার মধ্যে থাকা অনিয়মের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে পারি। এই জন্য, আমরা শুধুমাত্র এন্ট্রি বিবেচনা করছি যখন বাজার মূল্য উপলব্ধ মূল্যের নিচে থাকে। অর্থাৎ যখন বিস্তৃত বাজার একটি সামগ্রিক, অবাস্তব ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আরেকটি আরও বিস্তৃত বিকল্প হতে পারে 200-দিনের চলমান গড়ের নিচে দামের জন্য ফিল্টার করা।

💡 ওয়ার্কবেঞ্চ ফাংশন:
m1 = মূল্য
m2 = লাভে শতাংশ সরবরাহ
m3: বিয়ার মার্কেট ইন্ডিকেটর = উপলব্ধ মূল্য (বা 200DMA)
f1: 7-দিনের সম্পর্ক = corr(m1, m2, 7)
-----------------
⚫ এ দেখানো ফ্লোর মডেল নির্দেশক তৈরি করতে, আমরা দুটির সংমিশ্রণকে গুণ করব if-then বিবৃতি একটি উত্পাদন AND বিবৃতি।

প্রথম যদি: পারস্পরিক সম্পর্ক <0.75 হলে, 1 ফেরত দিন, অন্যথায় 0 ফেরত দিন।
A) if(f1, "<", 0.75, 1, 0)
দ্বিতীয় যদি: যদি মূল্য < উপলব্ধ মূল্য হয়, 1 ফেরত দিন, অন্যথায় 0 ফেরত দিন।
B) if(m1, "<=", m3, 1, 0)
মিলিত হলে:
A * B * m1 —> এটি 1* রিটার্ন করবে1*শর্ত সত্য হলে মূল্য। মূল্য তালিকায় Y অক্ষ এবং বারে চার্ট শৈলী সেট করতে ভুলবেন না।

চূড়ান্ত আউটপুট
f2= if(f1, "<", 0.75, 1, 0)   *  if(m1, "<=", m3, 1, 0)   *   m1

আবেদন: ষাঁড়ের বাজার

আমরা সুপরিচিত 200-দিনের মুভিং এভারেজ এবং ডেরিভেটিভ অসিলেটর ব্যবহার করে চক্রের শীর্ষ গঠন সনাক্ত করতে এই একই কৌশলটি ব্যবহার করতে পারি। মায়ার মাল্টিপল আমাদের ষাঁড় চক্র চরম হিসাবে. ঐতিহাসিকভাবে, মায়ার মাল্টিপল 2.4-এর উপরে মানগুলি 240-দিনের MA-এর 200% প্রিমিয়ামে মূল্য লেনদেনের সাথে তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত উত্তপ্ত বিটকয়েন বাজারের ইঙ্গিত দিয়েছে।

আমরা এখন মায়ার মাল্টিপলের ন্যূনতম মানের জন্য বাস্তবায়িত মূল্য সম্পর্কিত শর্তসাপেক্ষ পরীক্ষা অদলবদল করে একটি সমতুল্য ষাঁড় থেকে ভালুক চক্র পরিবর্তন স্থাপন করতে পারি।

💡 ওয়ার্কবেঞ্চ ফাংশন:
m1 = মূল্য
m2= লাভে শতাংশ সরবরাহ
m3: বিয়ার মার্কেট ইন্ডিকেটর = উপলব্ধ মূল্য (বা 200DMA)
f1: 7-দিনের সম্পর্ক = corr(m1, m2, 7)
f2: মেঝে সনাক্তকরণ মডেল = if(f1, "<", 0.75, 1, 0)*if(m1, "<=", m3, 1, 0)*m1
f3: মায়ার মাল্টিপল = m1/sma(m1,200)
------------------
নির্মাণ অনুরূপ f2, তবে মায়ার মাল্টিপল ≥ 2.4 কিনা তা পরীক্ষা করে আমরা প্যাট বি-তে শর্ত অদলবদল করব)
চূড়ান্ত আউটপুট
f4 =if(f1, "=", 2.4**, 1, 0)   *   m1

উপসংহার

অন-চেইন বিশ্লেষণে রক ড্রিলিং শিল্পের পদ্ধতিতে অ্যানালগ ব্যবহার করে, আমরা ভালুক এবং ষাঁড়ের বাজারের মধ্যে সম্ভাব্য ক্রান্তিকাল ট্র্যাক করার জন্য একটি পদ্ধতি চালু করেছি।

একটি চক্রের রূপান্তর পর্যায়গুলি নির্ধারণ করতে লাভজনকতা এবং মূল্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষা করা হয়েছিল। ফলাফল দেখায় যে ম্যাক্রো প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে মূল্য এবং বাজারের লাভজনকতা অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত হয় (পরস্পর সম্পর্ক ~ 0.9 থেকে 1)।

যাইহোক, একটি ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে, এই দুটি মেট্রিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 0.75-এর নিচে নেমে যায়। এর অর্থ হল সরবরাহের লাভজনকতা তার চরম ইনফ্লেকশন পয়েন্টের কাছাকাছি, বিনিয়োগকারীদের আচরণে একটি পরিবর্তন, এবং সেই মূল্যের পরিবর্তন একটি সম্পর্কিত লাভের পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না। এই কাঠামোটি ম্যাক্রো ট্রেন্ড রিভার্সালের জন্য আদর্শ।

চূড়ান্ত ফ্লোর ডিটেকশন মডেলটি মূলত একটি ব্যবহার করে নিম্নলিখিত ইভেন্টগুলি ক্যাপচার করে If-then-and বিবৃতি নির্মাণ:

• মূল্য উপলব্ধিকৃত মূল্যের নিচে, যা একটি সম্ভাব্য দেরী-পর্যায়ের বিয়ার বাজার কাঠামোর ইঙ্গিত দেয়।
• মূল্য এবং লাভের শতাংশ সরবরাহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 0.75 এর নিচে
• পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি বর্ধিত সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে যে HODLers তাদের তহবিল স্থানান্তর করছে না।

---