By Dan O'Shea offentliggjort 07. oktober 2022
Multiverse Computing, som har arbejdet på at anvende kvantecomputere til at bruge cases i finanssektoren, annoncerede i denne uge fremskridt fra et projekt, som det havde arbejdet på med Ally Financial og konsulentfirmaet Protiviti.
Partnerne var i stand til at demonstrere, hvordan en ny algoritme kørt på et kvanteudglødningssystem kan optimere investeringsporteføljer automatisk med afkast, der matcher traditionelle porteføljer, ved at bruge en hybrid klassisk/kvante tilgang til at finde en løsning på et optimeringsproblem, som klassiske computere stadig har svært ved at løse. På kort sigt kan finansielle planlæggere bruge algoritmen til at hjælpe med at skabe højtydende porteføljer, der består af mindre grupper af aktier, men efterhånden som kvantecomputere bliver til virkelighed, kan der leveres endnu mere værdi.
“Finansielle ledere kan bruge algoritmen i dag til at opfylde specifikke investeringsmål eller andre tilpassede krav til kunder,” sagde Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer hos Multiverse Computing. "Når hardwaren opnår kvantefordele, vil vi være i stand til at løse dette problem øjeblikkeligt og løse det nøjagtigt."
“For eksempel kan denne nye algoritme bruges til at styre ETF-fonde, reducere overheadomkostninger for økonomichefer, samtidig med at det hjælper med at holde gebyrerne lave for kunderne." ifølge Konstantinos Karagiannis, Protivitis direktør for Quantum Computing Tjenester. “Det er et stort skridt fremad i at placere Ally Financial i spidsen for kvantecomputerforskning i den finansielle industri."
Parterne forklarede projektets karakter i en erklæring:
"Ved at udnytte tidligere hybrid klassisk-kvante tilgange byggede forskerne investeringsporteføljer for virksomheder i Nasdaq 100 og S&P 500 og brugte daglige afkast i løbet af et år. Teamet brugte derefter algoritmen til at opbygge investeringsporteføljer, der kan generere det samme økonomiske afkast som traditionelle porteføljer med væsentligt mindre grupper af aktier. Replikation af finansielle indekser ved hjælp af en begrænset delmængde af aktiver, kendt som kardinalitetsbegrænsninger, har historisk set været en ekstremt vanskelig udfordring. Antallet af aktier i teamets Nasdaq 100-fond var fire gange mindre end traditionelle porteføljer og 10 gange mindre i S&P 500-fonden. Forskerholdet byggede også en forbedret sporingsportefølje som en del af projektet, som viste, at de kvantebyggede porteføljer markant overgik risikoprofilen for målindekset med op til 2x."
Detaljer om projektet kan findes i dette papir.
Økonomi har været en stort fokus for Multiverse siden grundlæggelsen, og er også blevet betragtet som en top use case-arena af andre kvantefirmaer. An IQT Inside Scoop-historie i denne uge diskuteret, hvordan kvanteberegning og kvanteudglødning bruges til at tackle økonomiske problemer.
Dan O'Shea har dækket telekommunikation og relaterede emner, herunder halvledere, sensorer, detailsystemer, digitale betalinger og kvantecomputere/teknologi i over 25 år.
