Der Momentum-Handel basiert auf der Logik, dass, wenn ein vorherrschender Trend bereits auf dem Markt sichtbar ist, dieser Trend plausibel fortgesetzt wird, zumindest bis Signale eintreten, dass er beendet ist.
Die Idee beim Momentum-Handel ist, dass wir davon ausgehen können, dass sich dieser Trend fortsetzt, wenn sich ein bestimmter Vermögenswert beispielsweise seit mehreren Monaten hauptsächlich in eine Richtung bewegt, zumindest bis sich die Daten anders zeigen. Daher ist geplant, bei jedem Einbruch zu kaufen und bei jeder Pumpe Gewinne zu erzielen, oder umgekehrt, wenn ein Kurzschluss vorliegt. Natürlich müssen Händler wissen, wann ein Markt Anzeichen von Trendumkehrungen zeigt, sonst könnte sich diese Strategie ziemlich schnell umkehren.
Es sollte auch beachtet werden, dass Händler keine Strategien festlegen sollten, die versuchen, auf den tatsächlichen Tiefs und Hochs oder dem, was als „Fangen des Messers“ bezeichnet wird, zu kaufen und zu verkaufen, sondern Gewinne zu sichern und sich auf einem Niveau zurückzukaufen, das einigermaßen sicher ist . Der algorithmische Handel ist hierfür ideal, da Benutzer einfach Prozentsätze festlegen können, mit denen sie sich wohl fühlen, und den Code den Rest erledigen lassen können. Diese Technik allein kann jedoch unwirksam sein, wenn sich ein Markt seitwärts bewegt oder so volatil ist, dass kein klarer Trend erkennbar ist.
Ein ausgezeichneter Indikator für die Beobachtung von Trends sind gleitende Durchschnitte. So wie sie klingen, ist ein gleitender Durchschnitt eine Linie in einem Preisdiagramm, die den Durchschnittspreis für einen Vermögenswert über x Tage (oder Stunden, Wochen, Monate usw.) anzeigt. Oft werden Beträge wie 50, 100 oder 200 verwendet, aber unterschiedliche Strategien betrachten unterschiedliche Zeiträume, um ihre Handelsvorhersagen zu treffen.
Im Allgemeinen wird ein Trend als stark angesehen, wenn er deutlich über oder unter einem gleitenden Durchschnitt bleibt - und als schwach, wenn er sich der MA-Linie nähert oder diese überschreitet. Darüber hinaus erhalten MAs, die auf längeren Zeiträumen basieren, im Allgemeinen ein viel höheres Gewicht als MAs, die beispielsweise nur die letzten 100 Stunden oder einen ähnlichen Zeitraum überwachen.
Quelle: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained