Das von Alameda unterstützte Volmex Labs führt Bitcoin- und Ether-Volatilitätsindizes ein: Exklusiv

Volmex Labs, ein Krypto-Volatilitätsprotokoll, das durch Investitionen von Alameda Research und CMS Holdings unterstützt wird, hat am Dienstag zwei Volatilitätsindizes für Bitcoin und Ether eingeführt. 

Das Produkt der Firma hofft, dem nachzueifern Cboe-Volatilitätsindex (VIX), indem eine 30-tägige Vorwärtsprojektion der Volatilität erstellt wird.

Der Volmex Implied Volatility Index, oder VIV, misst eine konstante 30-Tage-Forward-Prognose der Volatilität der Bitcoin- und Ether-Optionsmärkte unter Verwendung von Krypto-Call- und Put-Optionen in Echtzeit.

Das Unternehmen verwendet in seinen Prognosen mehrere Datenquellen, darunter Deribit und OKX. Zusammen machen diese beiden Börsen über 90 % des aktuellen offenen Interesses an Bitcoin-Optionen und fast 100 % des offenen Interesses an Ether-Optionen aus – obwohl die CME darauf eingestellt ist starten Ätheroptionen. 

Shiliang Tang, Chief Investment Officer von LedgerPrime, sagte, seine Firma sei begeistert von dem Produkt und der „Lücke, die es auf dem Markt füllen wird, indem es ein reiner Volatilitäts-Tracker ist“. Tangs Firma ist zusammen mit Robert Leshners Robot Ventures, CMS Holdings und Orthogonal Trading ein Investor in Volmex.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hatte Volmex einen Gesamtwert von etwas mehr als 950 Millionen US-Dollar, der für das Protokoll festgelegt wurde. 

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