Die aktivsten Namen bei Kredit- und Aktienderivaten – 22. Okt

Anfang dieses Sommers haben wir uns die SEC Securities Based SDRs (SBSDRs) für die angeschaut Die meisten aktiven Aktien-Total-Return-Swaps und Die meisten aktiven CDS-Einzelnamen. Heute werde ich verwenden SBSDRView um zu sehen, welche Namen im Oktober 2022 am aktivsten waren.

CDS auf Sovereigns

Beginnen wir mit den zwanzig aktivsten Souveränen nach Handelszählung für den Zeitraum vom 1. bis 25. Oktober 2022.

• Zeigt den Emittenten, den Bruttonennwert in Milliarden USD, die Handelsanzahl und den Rang (mit Änderung zum Vormonat).
• Republik Chile der aktivste Name für den Kauf und Verkauf von CDS-Schutz mit > 970 Milliarden US-Dollar Bruttonominalwert, 274 Trades und einem Anstieg um 4 Plätze vom 5. im September 22 bis zum 1. im Okt. 22 (bisher) nach Anzahl der Trades
• Wir könnten nach Nennwerten rangieren, aber für CDS ziehen wir es vor, die Anzahl der Transaktionen zu verwenden, da wir mit 5 Millionen US-Dollar als maximal offengelegtem Nennbetrag für einen einzelnen Handel aus den Daten wissen, dass dieser Brutto-Gesamtnennwert deutlich unterbewertet ist.
• Beispielsweise sind von den 274 CDS-Trades auf die Republik Chile 141 oder 51 % auf einen Nennwert von 5 Millionen US-Dollar begrenzt.
• Wenn wir die Liste durchgehen, sehen wir nur geringfügige Rangänderungen gegenüber dem Vormonat, wobei Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Südafrika in beiden Monaten die Top 5 bilden.

CDS auf US-Unternehmensanleihen

Als nächstes zählen die zwanzig aktivsten US-Unternehmen nach Handelszahlen für den Zeitraum vom 1. bis 25. Oktober 2022.

• Carnival Corporation führt die Liste mit 184 Trades und einem Plus von 16 Plätzen gegenüber dem 22. September an.
• Ford Motor und American Airlines im gleichen oder ähnlichen Rang
• Lincoln National Corporation steigt mit 66 Trades um 109 Plätze!
• Altria Group steigt um 53 Plätze, Prudential Financial steigt um 53 und Kraft Heinz steigt um 74!
• Erhöhte Aktivität auf Kreditschutzmärkten für diese Emittenten
• Unternehmen zeigen im Gegensatz zu Staatsanleihen von Monat zu Monat erhebliche Rangänderungen

CDS auf EU-Unternehmen

Als nächstes schauen wir uns die aktivsten EU-Unternehmen nach Handelszahl für den Zeitraum vom 1. bis 25. Oktober 2022 an.

• Die Credit Suisse liegt mit 108 Trades 29 Plätze höher als im Vormonat, was angesichts der jüngsten Entwicklung nicht überraschend ist Nachrichten über einen Restrukturierungsplan und mögliche Kapitallücke.
• CMA CGM, ein französisches Containertransport- und Schifffahrtsunternehmen, ist gegenüber dem 134. September um 22 Plätze gestiegen!
• BP, British Petroleum, um 49 Plätze, NEXT, ein britischer Einzelhändler, um 28, Anglo American, ein Bergmann, um 30, Telecom Italia um 27 Plätze
• Adler Real Estate, die Gegenstand von war viel neuere Prüfung über seine Finanzierung ist mit 28 Trades um 30 Plätze gestiegen (obwohl der Bruttobetrag mit 30 Millionen und nicht gedeckelten Trades gering ist).

TRS auf US-Aktien

Wenden wir uns nun den Aktienmärkten und Total Return Swaps auf US-Aktien im Oktober bis dato zu und ordnen sie nach Bruttonennwerten (da im Gegensatz zu CDS ein weitaus geringerer Teil der Trades begrenzte Nominalen hat).

• TESLA an der Spitze mit einem Nennwert von 1.6 Milliarden US-Dollar aus 213 Trades und Beibehaltung seines September-Rankings
• Fedex mit 1 Milliarde Dollar aus 74 Trades ist um 363 Plätze gestiegen!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd mit 435 Millionen US-Dollar ist um 294 Plätze gestiegen
• Terminix, ein Anbieter von Schädlingsbekämpfungsmitteln für Privathaushalte und Gewerbe, ist um 625 Plätze gestiegen, und das war es auch von Rentokil erworben Mitte Oktober.
• IBM steigt um 99 Plätze, Vertiv steigt um 164, Prologis steigt um 95, Global Blood Therapeutics steigt um 78
• Monat für Monat ändert sich also viel, was sich unterhalb der Top-20-Namen fortsetzt

TRS auf EU-Aktien

Als nächstes die zwanzig aktivsten EU-Namen nach Nominalwert für den Zeitraum vom 1. bis 25. Oktober 2022.

• Linde, das weltweit größte Industriegasunternehmen, liegt mit einem Nennwert von 1.3 Milliarden US-Dollar aus 1,170 Transaktionen auf dem ersten Platz, genau wie im Vormonat
• TotalEnergies, ASML, LVMH runden die Top 4 mit ähnlichen Platzierungen wie im Vormonat ab
• Hermes, das französische Luxusdesignhaus, der größte Aufsteiger, stieg mit 28 Millionen Dollar um 733 Plätze
• Banco Santander stieg mit 19 Millionen Dollar um 640 Plätze auf
• Deutsche Börse, um 24 Plätze gestiegen mit 588 Millionen Dollar

TRS auf britische Aktien

Als nächstes die zwanzig aktivsten britischen Namen nach Nominalwert für den Zeitraum vom 1. bis 25. Oktober 2022.

• RIO TINTO führt mit 1.2 Milliarden US-Dollar um 5 Plätze an
• SHELL und UNILEVER haben einen Platz verloren
• Rentokil, der größte Aufsteiger nach oben 36 (siehe US Corporates)
• AstraZeneca und Reckitt sind die größten Absteiger in unserer Liste, sie sind um 7 Plätze zurückgefallen

TRS auf JP-Aktien

Als nächstes die zwanzig aktivsten JP-Namen nach Nennwert für den Zeitraum vom 1. bis 25. Oktober 2022.

• EISAI, das Pharmaunternehmen, ist mit 154 Millionen US-Dollar am stärksten gestiegen und hat 61 Plätze gutgemacht

TRS auf AUD-Aktien

Und bevor wir enden, werfen wir noch einen Blick auf den AUD.

• Pilbara Minerals mit 255 Millionen $ aus 581 Trades an erster Stelle, 1 mehr als im Vormonat
• BNP Bilition liegt mit 180 Millionen Dollar auf dem fünften Platz hinter dem ersten
• ASX ist der größte Aufsteiger in unserer Liste, mit einem Plus von 17 Plätzen mit 80 Millionen US-Dollar

Das ist alles für heute.

Zusammenfassend

• Es werden viele Daten zu Kredit- und Aktienderivaten von SBSDRs gemeldet.
• SBSDRView bietet neue Transparenz über diese OTC-Derivate
• Die Ansicht „Most Active“ zeigt, welche Namen in welcher Größe gehandelt werden
• Bereitstellung neuer Informationen und Erkenntnisse
• Bitte Ckontaktiere uns, wenn Sie daran interessiert sind, mehr zu erfahren.