By Dan O'Shea gepostet am 07. Oktober 2022
Multiverse Computing, das an der Anwendung von Quantencomputing auf Anwendungsfälle im Finanzwesen arbeitet, gab diese Woche Fortschritte bei einem Projekt bekannt, an dem es mit Ally Financial und dem Beratungsunternehmen Protiviti zusammengearbeitet hatte.
Die Partner konnten demonstrieren, wie ein neuer Algorithmus, der auf einem Quanten-Annealing-System läuft, Anlageportfolios automatisch mit Renditen optimieren kann, die denen traditioneller Portfolios entsprechen, indem sie einen hybriden klassischen/Quanten-Ansatz nutzten, um eine Lösung für ein Optimierungsproblem zu finden, das klassische Computer immer noch schwer lösen können lösen. Kurzfristig können Finanzplaner den Algorithmus nutzen, um leistungsstarke Portfolios zu erstellen, die aus kleineren Aktiengruppen bestehen. Mit der Einführung von Quantencomputern könnte jedoch noch mehr Wert geschaffen werden.
„Finanzmanager können den Algorithmus heute nutzen, um spezifische Anlageziele zu erreichen oder andere individuelle Anforderungen für Kunden“, sagte Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer bei Multiverse Computing. „Sobald die Hardware einen Quantenvorteil erreicht, können wir dieses Problem sofort und präzise lösen.“
„Dieser neue Algorithmus kann beispielsweise für die Verwaltung von ETF-Fonds eingesetzt werden, wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden „Gemeinkosten für Finanzmanager reduzieren und gleichzeitig dazu beitragen, die Gebühren für die Kunden niedrig zu halten“, so Konstantinos Karagiannis, Direktor für Quantencomputing bei Protiviti Dienstleistungen. „Es ist ein großer Schritt vorwärts, Ally Financial an die Spitze zu bringen Quantencomputing-Forschung in der Finanzindustrie.“
Die Parteien erläuterten die Art des Projekts in einer Erklärung:
„Die Forscher nutzten frühere hybride klassische Quantenansätze, bauten Anlageportfolios für Unternehmen im Nasdaq 100 und im S&P 500 auf und nutzten die täglichen Renditen im Laufe eines Jahres. Anschließend nutzte das Team den Algorithmus, um Anlageportfolios zu erstellen, die mit deutlich kleineren Aktiengruppen die gleichen finanziellen Erträge erzielen können wie herkömmliche Portfolios. Die Replikation von Finanzindizes mithilfe einer begrenzten Teilmenge von Vermögenswerten, sogenannte Kardinalitätsbeschränkungen, war in der Vergangenheit eine äußerst schwierige Herausforderung. Die Anzahl der Aktien im Nasdaq 100-Fonds des Teams war viermal kleiner als in herkömmlichen Portfolios und zehnmal kleiner im S&P 10-Fonds. Das Forschungsteam baute im Rahmen des Projekts auch ein verbessertes Tracking-Portfolio auf, das zeigte, dass die quantenbasierten Portfolios das Risikoprofil des Zielindex deutlich um das Zweifache übertrafen.“
Einzelheiten zum Projekt finden Sie in Dieses Papier.
Finanzen war ein Hauptschwerpunkt für Multiverse seit seiner Gründung und wird auch von anderen Quantenfirmen als Top-Anwendungsfall-Arena angesehen. Ein IQT Inside Scoop-Geschichte diese Woche diskutierte, wie Quantencomputing und Quantenglühen zur Lösung finanzieller Probleme eingesetzt werden.
Dan O'Shea befasst sich seit über 25 Jahren mit Telekommunikation und verwandten Themen, darunter Halbleiter, Sensoren, Einzelhandelssysteme, digitale Zahlungen und Quantencomputer/-technologie.
