Multiverse Computing veröffentlicht neue Version des Singularity SDK zur Portfolio-Optimierung mit Quantum

Zeitstempel: 26. August 2022, 10:52 Uhr
SAN SEBASTIÁN, SPANIEN, 26. August 2022 – Quantencomputing-Unternehmen Multiversum-Computing hat heute die neueste Version von Singularity Portfolio Optimization (v 1.2) vorgestellt. Diese Version enthält den Multiverse Hybrid Solver, der die Stärken von klassischem und Quantencomputing kombiniert und speziell für Portfoliooptimierungsprobleme geeignet ist.
Der Multiverse Hybrid Solver kann große Portfolios mit Tausenden von Vermögenswerten optimieren, das Portfolio mit den höchsten Renditen für ein bestimmtes Risiko finden und die gleiche Ergebnisqualität wie branchenübliche Solver in deutlich kürzerer Zeit erzielen.
Laut John Malcolm, Financial Engineer, der die Singularity Portfolio Optimization bei Multiverse beaufsichtigt, stellt diese neue Version den nächsten Schritt in der laufenden Entwicklung des Excel-Plug-ins für die Singularity Portfolio Optimization dar.
„Diese neueste Version von Singularity bietet eine quantenbasierte Lösung für eine einfache Fallportfolio-Optimierung, die mit klassischen Ansätzen, die derzeit in der Industrie verwendet werden, konkurrenzfähig ist“, sagte Malcolm. „Aufregende neue Entwicklungen auf unserer Roadmap werden die Anwendbarkeit dieses Produkts erweitern, um exotischere Fälle der Portfoliooptimierung abzudecken, mit denen klassische Ansätze zu kämpfen haben.“
Das Tool soll Portfoliomanagern dabei helfen, das optimale Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag unter den betrachteten Vermögenswerten zu finden und gleichzeitig die Mindest- und Höchstallokationen pro Vermögenswert gemäß den Präferenzen des Anlegers einzuhalten.
Das Singularity Portfolio Optimization Excel Plug-in bietet jetzt drei Solver:
  • Der Multiverse Hybrid, empfohlen für beste Ergebnisse
  • Der D-Wave-Sprung-Hybrid
  • Ein klassischer Solver, gedacht für Benchmarking-Zwecke für fortgeschrittene Benutzer
Dieses spezielle Tool von Multiverse Computing ist für große Finanzinstitute wie Banken, Hedgefonds, Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften konzipiert. Die generische Optimierungsbibliothek, auf der die Portfolio-Optimierungs-App aufbaut, hat eine viel breitere Anwendbarkeit auf alle Sektoren, in denen Optimierung wichtig ist, wie Energie, Fertigung, Gesundheit und Biowissenschaften, Luft- und Raumfahrt und mehr.
Das Singularity Portfolio Optimization Plug-in kann verwendet werden, um ein Portfolio von Grund auf neu aufzubauen oder ein bestehendes zu verbessern. Es ist nützlich für die Entwicklung mittel- bis langfristiger Strategien oder für häufigere Leistungsverbesserungen. Die neueste Benutzeroberfläche ist optimierter und ermöglicht es dem Benutzer, Optimierungseinstellungen bequem zu speichern.
Mit dieser neuesten Version können Singularity-Benutzer auch:
  • Legen Sie die Risikoaversion des Anlegers fest, um das Risiko-Rendite-Verhältnis des Portfolios zu kontrollieren
  • Stellen Sie die Auflösung so ein, dass sie zwischen hochdiskreter Asset-Allokation und quasi-kontinuierlicher Allokation variiert
  • Legen Sie Anlagebänder fest, um die minimale und maximale Investition in einzelne Vermögenswerte oder eine globale maximale Allokation über alle Vermögenswerte zu steuern
  • Beherrschen Sie schnell die benutzerfreundliche Oberfläche, die sich nahtlos in Microsoft Excel integriert

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