3 Q22 CCP Volume and Share in CRD

Ανασκόπηση του όγκου των πιστωτικών παραγώγων (CRD) και του μεριδίου αγοράς στα Γραφεία Εκκαθάρισης (CCP) το 3ο τρίμηνο του 2022.

• Ευρετήριο, Single-name και Swaptions
• Ο όγκος πωλήσεων το 3ο τρίμηνο ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 2ο τρίμηνο και σημαντικά αυξημένος σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα
• Ο όγκος CRD USD αυξήθηκε κατά 36% το 3ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2021
• Ο όγκος του EUR CRD αυξήθηκε κατά 58% το 3ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2021
• Ο όγκος των EUR iTraxx αυξήθηκε κατά 57% και τα CDS EUR αυξήθηκαν κατά 77%
• Το μερίδιο EUR iTraxx είναι ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Το μερίδιο EUR CDS είναι ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Όγκος ανταλλαγών σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ

Όλα τα διαγράμματα και οι λεπτομέρειες από CCPView.

CRD ανά νόμισμα

• USD CRD 2022 Τρίμηνο όγκος 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξήθηκε κατά 3.75% από 36 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2.75
• Ο όγκος EUR CRD 2022T3, ύψους 2.8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξήθηκε κατά 35% από 2.1 τρισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ σε όρους EUR η αύξηση είναι 3%, από 58 τρισεκατομμύρια € σε 1.8 τρισεκατομμύρια € καθώς το EUR/USD είναι πλέον σε ισοτιμία
• JPY CRD 2022Q3 όγκος 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ίδιος με το 2021Q3

Σημαντικές λοιπόν αυξήσεις τόσο σε USD όσο και σε ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ελαφρώς αυξημένες το δεύτερο τρίμηνο και κάτω από τα υψηλά του πρώτου τριμήνου.

CDX USD, CDS και ανταλλαγές

• USD CDX 2022 τρίμηνο όγκου 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από 3.4 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2.5
• Όγκος USD 2022 CDS 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 320 δισεκατομμύρια δολάρια το 260ο τρίμηνο του 2021
• Όγκος USDXSwaptions 2022 Τρίμηνο 3 δισ. $, από 39 δισ. $

Οι όγκοι CDX το 2022ο τρίμηνο του 3 ήταν 90% του όγκου σε δολάρια ΗΠΑ, οι single-name 9% και οι CDXSwaptions 1%, που είναι ελαφρώς χαμηλότεροι σε CDX από τα προηγούμενα τρίμηνα 93%, 6.5% και 0.5%.

Σειρά ευρετηρίου USD CRD

• USD CDX.IG 2022 Τρίμηνο όγκος 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 2.5% από 35 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1.8ο τρίμηνο του 2021
• USD CDX.HY 2022 Τρίμηνο όγκος 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 0.78% από 49 τρισεκατομμύρια δολάρια το 0.52ο τρίμηνο του 2021
• USD CDX.EM 2022Q3 όγκος 102 δισεκατομμυρίων $, είναι παρόμοιος με το 2021Q3
• USD iTraxx.Asia όγκος 2022 τρίμηνο 3 33 δισεκατομμύρια δολάρια, από 25 δισεκατομμύρια δολάρια
• USD iTraxx.Australia όγκος 2022 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 3ο τρίμηνο, από 16.8 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι τόμοι CDX.IG αντιπροσωπεύουν το 72% των όγκων του Δείκτη USD.

USD Μονόονομα CDS

• Single-name Sovereign όγκος 169 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 32% από 128 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021
• Όγκος εταιρειών μιας επωνυμίας 148 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 18% από 125 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021ο τρίμηνο του 3
• Όγκος Single-name CP Financials 6.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρόμοιος με 8.3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021ο τρίμηνο του 3

Ο όγκος CDS Sovereign αντιπροσωπεύει το 52% του συνολικού όγκου μεμονωμένων ονομάτων σε δολάρια ΗΠΑ το τρίμηνο.

Μερίδιο αγοράς USD κατά CCP

• ICE Clear Credit με 97.1% το τρίτο τρίμηνο του 2022, πτώση από 3% το τρίτο τρίμηνο του 97.9
• ICE Clear Europe με 2.5% το τρίτο τρίμηνο του 2022, αύξηση από 3% το τρίτο τρίμηνο του 2
• LCH CDSClear με 0.4% το τρίτο τρίμηνο του 2022, από 3% το τρίτο τρίμηνο του 0.1 και ίδιο με το δεύτερο και το πρώτο τρίμηνο

Το μερίδιο ICE Clear Credit στο single-name είναι ελαφρώς υψηλότερο σε μεμονωμένα ονόματα και είναι το μόνο CCP με όγκο CDXSwaption USD.

Ευρώ CRD Index, CDS και Swaptions

• EUR iTraxx 2022 τρίμηνο όγκου 3 τρισεκατομμυρίων €, αύξηση 2.6% από 57 τρισεκατομμύρια € το 1.67ο τρίμηνο του 2021
• EUR CDS 2022 τρίμηνο 3 όγκος 156 δισεκατομμυρίων €, αύξηση 77% από 88 δισεκατομμύρια € το 2021ο τρίμηνο του 3
• EUR iTraxxSwaptions 2022ο τρίμηνο 3, όγκος 17.7 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρόμοιος με 18.3 δισεκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021

Οι όγκοι EUR iTraxx αντιπροσωπεύουν το 94% του όγκου EUR.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 Τρίμηνο 3, όγκος 2.15 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 55% από 1.4 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2021ο τρίμηνο του 3
• iTraxx Crossover 2022 Τρίμηνο 3, όγκος 477 δισ. ευρώ, αύξηση 65% από 289 δισ. ευρώ το 2021ο τρίμηνο του 3
• iTaxx MSCI ESG χωρίς όγκο στο τρίμηνο

Οι όγκοι του iTraxx Europe το 2022ο τρίμηνο του 3 αντιπροσωπεύουν το 82% των όγκων του Δείκτη EUR.

Μερίδιο αγοράς EUR iTraxx

• ICE Clear Credit με 64.6% το 2022 Q3, από 66% το 2021 Q3
• ICE Clear Europe με 21.8% το 2022 Q3, από 22.9% το 2021 Q3
• LCH CDSClear με 13.5% το 2022ο τρίμηνο 3, από 11.1% το 2021ο τρίμηνο 3

As πρόσφατα αναφέρθηκε, η ICE θα σταματήσει την εκκαθάριση CDS από τον Μάρτιο του 2023 στο ICE Clear Europe με έδρα το Λονδίνο και θα ενοποιηθεί σε ICE Clear Credit με έδρα το Σικάγο. Ένα για να παρακολουθήσετε τα επόμενα τρίμηνα για να δείτε πότε μετακινείται ο όγκος και πόσο μετακινείται στο ICE Clear Credit και πόσο στο LCH CDSClear.

EUR Μονόονομα CDS

• Όγκος εταιρειών 153 δισ. ευρώ, αύξηση 80% από 85 δισ. ευρώ το 2021ο τρίμηνο του 3
• Single name CPΧρηματοοικονομικός όγκος 3.3 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο και το 2021ο τρίμηνο του 3

Μερίδιο αγοράς EUR Single-name CDS

• ICE Clear Credit με 45.8% το τρίτο τρίμηνο του 2022, από 3% το 37.9ο τρίμηνο του 2022, μειωμένο από 2% το τρίτο τρίμηνο του 49.1
• ICE Clear Europe με 22.2% το τρίτο τρίμηνο του 2022, από 3% το δεύτερο τρίμηνο του 36.1 και 2022% το τρίτο τρίμηνο του 2
• LCH CDSClear με 32% το τρίτο τρίμηνο του 2022, από 3% το δεύτερο τρίμηνο του 26 και 2022% το τρίτο τρίμηνο του 2

Το ICE Cleare Europe υποχώρησε το τρίμηνο, με το ICE Clear Credit και το LCH CDSClear να κερδίζουν.

Ο όγκος των iTraxxSwaptions EUR 17.7 δισεκατομμυρίων € το 2022ο τρίμηνο του 3, προέρχεται από την LCH CDSClear με €17.4 δισεκατομμύρια και για το δεύτερο τρίμηνο στην ICE Clear Credit με €293 εκατομμύρια.

JPY CDX και CDS

Και για το τελικό μας διάγραμμα, τους τόμους JPY CDX και CDS.

• Ένα ανώμαλο γράφημα το λιγότερο
• Ο όγκος JPY CDX το 2022ο τρίμηνο του 3 ήταν 131 δισεκατομμύρια Y, από 78 δισεκατομμύρια Y το 2021ο τρίμηνο του 3
• Ο όγκος των CDS JPY το 2022ο τρίμηνο του 3 ήταν 71 δισεκατομμύρια Y, από 88 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021ο τρίμηνο του 3
• Ο συνολικός όγκος του τριμήνου ανήλθε στα 202 δισεκατομμύρια Y, αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος
• Ενώ τα Q2 και Q4 έχουν πολύ υψηλότερους όγκους

Όλος ο τόμος βρίσκεται στο JSCC.

Αυτό είναι

11 διαγράμματα για την κάλυψη CRD.

Υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα στο CCPView.

Καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια.

Volume, ADV, Open Interest, OI Change.

Περισσότερα αναλυτικά δεδομένα σε επίπεδο ονόματος.

Παρακαλούμε επικοινωνηστε μαζί μας αν ενδιαφέρεστε για συνδρομή.