Μοντέλο διαχείρισης κινδύνου: όχι μόνο για μοντέλα κινδύνου

Η νέα εποπτική δήλωση της PRA επεκτείνει τις υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνων του μοντέλου των τραπεζών «σε όλα τα μοντέλα» – όχι μόνο κεφαλαίου και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Ποια μέτρα πρέπει να λάβουν οι τράπεζες για να συμμορφωθούν;

Παρά τις περσινές κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την άρση των περιορισμών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, το 2023 μοιάζει ήδη με μεγάλη χρονιά για ρυθμιστικές αλλαγές και καινοτομία. Η εφαρμογή των νέων κανόνων περί δασμών καταναλωτή (PS22/9) θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα. Και οι τράπεζες θα θέλουν επίσης να πουν τη γνώμη τους στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (DP5/22). 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα (17 Μαΐου) η PRA δημοσίευσε το «PS6/23 – Πρότυπες αρχές διαχείρισης κινδύνου για τις τράπεζες». Το περιεχόμενο της δήλωσης δεν αποτελεί έκπληξη – δεν έχει αλλάξει πολύ από το προσχέδιο που δημοσιεύτηκε στο CP6/22 τον περασμένο Ιούνιο – αλλά πρέπει να διαβάσετε ανάμεσα στις γραμμές για να κατανοήσετε τις πλήρεις επιπτώσεις του. Οι αλλαγές που απαιτούνται είναι σοβαρές και ευρείας κλίμακας.

Επέκταση του MRM σε όλα τα μοντέλα

Η δήλωση καθορίζει τις προσδοκίες της PRA ότι όλες οι τράπεζες, οικοδομικές εταιρείες και εταιρείες επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου θα ακολουθήσουν πέντε αρχές για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου μοντέλου (MRM) για «την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μοντέλου σε όλα τα μοντέλα και τους τύπους κινδύνου». 

Η λέξη κλειδί εδώ είναι «όλα» – μέχρι τώρα, η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση του κινδύνου μοντέλου σε ορισμένους τύπους μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων κεφαλαίου και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Ο πολλαπλασιασμός μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για την υποστήριξη της λήψης υλικών αποφάσεων σε όλες τις τράπεζες σημαίνει ότι ο ρυθμιστικός έλεγχος θα επεκταθεί τώρα για να καλύψει όλα τα μοντέλα από αυτήν την εποχή του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται σε «όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τη γενική επιχειρηματική και επιχειρησιακή τραπεζική δραστηριότητες, στρατηγικές αποφάσεις, μέτρηση και αναφορά χρηματοοικονομικών, κινδύνων, κεφαλαίου και ρευστότητας και οποιεσδήποτε άλλες αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ευρωστία των επιχειρήσεων.»

Γιατί το MRM βρίσκεται στο μικροσκόπιο;

Ενώ ο κόσμος εξακολουθεί να θεωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο παγκόσμιο ηγέτη στον τραπεζικό τομέα, η PRA έχει εκφράσει τις ανησυχίες της ότι στον τομέα του MRM, οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου αποτυγχάνουν να συμβαδίσουν με τις διεθνείς ομοτίμους τους. 

Το MRM είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σωστής διακυβέρνησης των μοντέλων AI/ML, ωστόσο είναι ευρέως γνωστό ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να βασίζονται σε υπολογιστικά φύλλα για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των μοντέλων τους και την παρακολούθηση του κινδύνου του μοντέλου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η PRA λαμβάνει άμεσα μέτρα για να καταστήσει το MRM κορυφαία προτεραιότητα για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου — και θέτοντας προσδοκίες για συμμετοχή και κατανόηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Αυτή η αυξημένη ρυθμιστική έμφαση στοχεύει:

• Αύξηση του επιπέδου του MRM σε όλες τις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου.

• Βελτιώστε την ασφάλεια και την ευρωστία με τη χρήση μοντέλων σε όλα τα τμήματα.

• Μετριάστε τον κίνδυνο ζημιών για μεμονωμένες τράπεζες.

• Μείωση της πιθανότητας και της σοβαρότητας μελλοντικών κρίσεων στον τραπεζικό τομέα.

Δημιουργία ενός πλαισίου MRM για να τα διέπει όλα

Ο αριθμός και η ποικιλία των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων έχει αυξηθεί μαζικά τα τελευταία χρόνια και αυτή η ανάπτυξη είναι πιθανό να επιταχυνθεί καθώς τα μοντέλα AI/ML υιοθετούνται ευρύτερα. Έτσι, η επιθυμία να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο MRM που θα τα διέπει όλα είναι απολύτως λογική. Αλλά θα απαιτήσει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των μοντέλων στις περισσότερες τράπεζες. 

Αυτή η αλλαγή θα σημαίνει την κατάρρευση των λειτουργικών σιλό και την ανάληψη ομάδων επιστήμης δεδομένων από διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του μοντέλου. Δεδομένου ότι αυτές οι ομάδες μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία και διαφορετικές γλώσσες για να δημιουργήσουν τα μοντέλα τους, η τυποποίηση θα μπορούσε να είναι μια επίπονη διαδικασία.

Ωστόσο, αυτός είναι ένας πόνος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες – κυρίως επειδή η δήλωση απαιτεί επίσης ατομική λογοδοσία σε επίπεδο ανώτατων διοικητικών λειτουργιών (SMF). Στην πράξη, αυτό είναι πιθανό να φέρει την ευθύνη στην πόρτα του Chief Risk Officer. Και υπάρχει ένα ρολόι, με ημερομηνία εφαρμογής έως τις 17 Μαΐου 2024.

Κάνοντας το να συμβεί

Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί έγκαιρη συμμόρφωση; Ένας ανώτερος ηγέτης με τον οποίο μίλησα πρόσφατα μίλησε για τη σημασία της ενσωμάτωσης των κλάδων MRM στην «πρώτη γραμμή» ανάπτυξης μοντέλων. Αυτό σημαίνει την εκπαίδευση των επιστημόνων δεδομένων που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα μοντέλα σχετικά με τον κίνδυνο μοντέλων και την ανάληψη ευθύνης για τις βασικές πρακτικές MRM, όπως η καταχώριση των μοντέλων τους και ενδεχομένως ακόμη και η ανάληψη ιδιοκτησίας του αποθέματος κεντρικών μοντέλων της τράπεζας.

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για πρακτικές εργασίας και υπευθυνότητα – χρειάζεστε επίσης τη σωστή τεχνολογία. Στη SAS, συνεργαζόμαστε με μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου για να καθορίσουμε μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του μοντέλου, η οποία ενσωματώνει τον κίνδυνο μοντέλου σε κάθε στάδιο. 

Η ελευθερία στο πλαίσιο

Βοηθάμε ήδη περισσότερες από 75 τράπεζες σε όλο τον κόσμο να ενσωματώσουν τη διαχείριση κινδύνου μοντέλου σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του μοντέλου με την κορυφαία λύση MRM στην αγορά

Από τη μια πλευρά, η λύση μας τυποποιεί τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες σχετικά με την καταχώριση, την επικύρωση, την έγκριση, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, έτσι ώστε η τράπεζα –και ο Chief Risk Officer– να τεθούν σε πολύ ισχυρότερη θέση από κανονιστική άποψη.

Από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να δίνει στους επιστήμονες δεδομένων την ελευθερία να επιλέξουν όποια εργαλεία και γλώσσες προτιμούν για την προετοιμασία δεδομένων, τη δημιουργία μοντέλων και την εκτέλεση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν το πιο ενδιαφέρον, δημιουργικό και πολύτιμο μέρος της δουλειάς τους με τα αγαπημένα τους εργαλεία. Εν τω μεταξύ, μπορούν να αναθέσουν με ασφάλεια τις περισσότερες από τις κουραστικές, συνήθεις εργασίες – όπως η τεκμηρίωση, η διαχείριση ροών έγκρισης και η αναφορά – στα αυτοματοποιημένα εργαλεία της πλατφόρμας μας.

MRM ως υπηρεσία

Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση έχει τεράστια οφέλη τόσο για τις καθιερωμένες τράπεζες όσο και για τους αμφισβητίες. Μπορεί να βοηθήσει τις μεγάλες τράπεζες να μειώσουν την τριβή της τυποποίησης και να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ μακροχρόνιων οργανωτικών σιλό. Και μπορεί να δώσει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά άμεση πρόσβαση σε ένα ισχυρό πλαίσιο MRM που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας στον τραπεζικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μπορούσατε σχεδόν να το ονομάσετε "MRM ως υπηρεσία".

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η SAS μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε την προσέγγιση της τράπεζάς σας στο MRM και να διασφαλίσετε ότι ανταποκρίνεστε πλήρως στις νέες προσδοκίες της PRA, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. 

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• Minting the Future με την Adryenn Ashley. Πρόσβαση εδώ.
• Αγορά και πώληση μετοχών σε εταιρείες PRE-IPO με το PREIPO®. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.finextra.com/blogposting/24266/model-risk-management-not-just-for-risk-models?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs