Nombres más activos en derivados de crédito y acciones: 22 de octubre

A principios de este verano analizamos los DEG basados ​​en valores (SBSDR) de la SEC para Swaps de rendimiento total de acciones más activos y Nombres individuales de CDS más activos. hoy voy a usar SBSDRVer para ver qué nombres han estado más activos en octubre de 2022.

CDS sobre soberanos

Comencemos con los veinte soberanos más activos por recuento comercial para el período del 1 al 25 de octubre de 2022.

• Se muestra el emisor, el valor nominal bruto en miles de millones de dólares, el número de operaciones y el rango (con cambios respecto al mes anterior).
• República de Chile el nombre más activo para comprar y vender protección de CDS con > $ 970 mil millones nocionales brutos, 274 operaciones y subió 4 lugares del 5° en Sep22 al 1° en Oct22 (hasta ahora) clasificado por conteo de operaciones
• Podríamos clasificar por nocional, pero para los CDS preferimos utilizar el recuento de operaciones con 5 millones de dólares como el nocional máximo divulgado para una sola operación. Sabemos por los datos que este nocional bruto total está significativamente subestimado.
• Por ejemplo, de las 274 transacciones de CDS en la República de Chile, 141 o el 51 % tienen un tope nominal de $5 millones.
• Recorriendo la lista, vemos solo cambios menores en la clasificación con respecto al mes anterior, con Brasil, Colombia, México y Sudáfrica entre los 5 primeros en ambos meses.

CDS sobre empresas estadounidenses

A continuación, se cuentan las veinte empresas estadounidenses más activas por comercio para el período del 1 al 25 de octubre de 2022.

• Carnival Corporation encabeza la lista con 184 intercambios y subió 16 lugares desde el 22 de septiembre.
• Ford Motor y American Airlines en el mismo rango o similar
• ¡Lincoln National Corporation subió 66 lugares con 109 intercambios!
• ¡Altria Group subió 53 lugares, Prudential Financial subió 53 y Kraft Heinz subió 74!
• Mayor actividad en los mercados de protección crediticia para estos emisores
• Las empresas, a diferencia de los soberanos, muestran cambios de rango significativos mes a mes

CDS sobre empresas de la UE

A continuación, echemos un vistazo a las empresas de la UE más activas por recuento comercial para el período del 1 al 25 de octubre de 2022.

• Credit Suisse con 108 intercambios en 29 lugares desde el mes anterior, lo que no sorprende dado el reciente noticias sobre un plan de reestructuración y posible déficit de capital.
• ¡CMA CGM, una empresa francesa de transporte y envío de contenedores, subió 134 lugares desde el 22 de septiembre!
• BP, British Petroleum, subió 49 lugares, NEXT, un minorista del Reino Unido subió 28, Anglo American, una minera subió 30 lugares, Telecom Italia subió 27 lugares
• Adler Real Estate, que ha sido objeto de mucho escrutinio reciente sobre su financiación ha subido 28 lugares con 30 operaciones (aunque a 30 millones y sin operaciones limitadas, la cantidad bruta es pequeña).

TRS en acciones de EE. UU.

Pasemos ahora a los mercados de acciones y los swaps de rendimiento total sobre acciones de EE. UU. en octubre hasta la fecha y clasifíquelos por nocional bruto (ya que, a diferencia de los CDS, una porción mucho menor de las operaciones tienen nocionales limitados).

• TESLA en el primer lugar con $ 1.6 mil millones nocionales de 213 intercambios y conservando su clasificación de septiembre
• ¡Fedex con $ 1 mil millones de 74 comercios ha subido 363 lugares!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd con $ 435 millones ha subido 294 lugares
• Terminix, un proveedor de control de plagas residencial y comercial, ha subido 625 lugares y fue adquirida por Rentokil a mediados de octubre.
• IBM subió 99 lugares, Vertiv subió 164, Prologis subió 95, Global Blood Therapeutics subió 78
• Entonces, muchos cambios mes a mes, que continúan por debajo de los 20 nombres principales

TRS en acciones de la UE

A continuación, los veinte nombres de la UE más activos por nocional para el período del 1 al 25 de octubre de 2022.

• Linde, la empresa de gas industrial más grande del mundo, con 1.3 millones de dólares nocionales de 1,170 intercambios en primer lugar, igual que el mes anterior
• TotalEnergies, ASML, LVMH, completan los 4 primeros con clasificaciones similares al mes anterior
• Hermes, la casa de diseño de lujo francesa, el mayor impulsor, sube 28 lugares con $ 733 millones
• Banco Santander sube 19 lugares con $640 millones
• Deutsche Boerse, sube 24 lugares con $588 millones

TRS en acciones del Reino Unido

A continuación, los veinte nombres más activos del Reino Unido por nocional para el período del 1 al 25 de octubre de 2022.

• RIO TINTO encabeza con $1.2 mil millones subiendo 5 lugares
• SHELL y UNILEVER abajo en un lugar
• Rentokil es el que más ha subido 36 (ver Corporaciones de EE. UU.)
• AstraZeneca y Reckitt, los mayores caídos en nuestra lista, bajan 7 puestos

TRS en acciones de JP

A continuación, los veinte nombres de JP más activos por nocional para el período del 1 al 25 de octubre de 2022.

• EISAI, la farmacéutica, con $154 millones, es la que más sube, ganando 61 lugares

TRS en acciones AUD

Y antes de terminar, echemos un vistazo también a AUD.

• Pilbara Minerals con $ 255 millones de 581 operaciones en primera posición, 1 más que el mes anterior
• BNP Bilition con $ 180 millones está en quinto lugar, por debajo del primero
• ASX, el motor más grande de nuestra lista, subió 17 lugares con $ 80 millones

Eso es todo por hoy.

En resumen

• Hay una gran cantidad de datos informados sobre derivados crediticios y de capital de los SBSDR.
• SBSDRVer proporciona nueva transparencia sobre estos derivados OTC
• La vista Más activa muestra qué nombres se comercializan y en qué tamaño
• Proporcionar nueva información y conocimientos
• Por favor Ccontactanos, si está interesado en aprender más.