By Dan O'Shea publicado el 07 de octubre de 2022
Multiverse Computing, que ha estado trabajando en la aplicación de la computación cuántica a casos de uso en finanzas, anunció esta semana el progreso de un proyecto en el que había trabajado con Ally Financial y la consultora Protiviti.
Los socios pudieron demostrar cómo un nuevo algoritmo ejecutado en un sistema de recocido cuántico puede optimizar las carteras de inversión automáticamente con rendimientos que igualan las carteras tradicionales, utilizando un enfoque híbrido clásico/cuántico para encontrar una solución a un problema de optimización que las computadoras clásicas aún encuentran difícil de resolver. resolver. En el corto plazo, los planificadores financieros pueden usar el algoritmo para ayudar a crear carteras de alto rendimiento compuestas por grupos más pequeños de acciones, pero a medida que las computadoras cuánticas se hagan realidad, se podría entregar aún más valor.
“Los administradores financieros pueden usar el algoritmo hoy para cumplir objetivos de inversión específicos u otros requisitos personalizados para los clientes”, dijo Mehdi Bozzo-Rey, director de ingresos de Multiverse Computing. “Una vez que el hardware logre una ventaja cuántica, podremos resolver este problema instantáneamente y resolverlo exactamente”.
“Por ejemplo, este nuevo algoritmo se puede usar para administrar fondos ETF, reduciendo costos generales para los gerentes financieros mientras ayuda a mantener bajas las tarifas para los clientes”, según Konstantinos Karagiannis, director de Computación Cuántica de Protiviti Servicios. “Es un gran paso adelante para colocar a Ally Financial a la vanguardia de investigación de computación cuántica en la industria financiera”.
Las partes explicaron la naturaleza del proyecto en un comunicado:
“Aprovechando los enfoques cuánticos clásicos híbridos anteriores, los investigadores crearon carteras de inversión para empresas en el Nasdaq 100 y el S&P 500, y utilizaron rendimientos diarios en el transcurso de un año. Luego, el equipo usó el algoritmo para crear carteras de inversión que pueden generar los mismos rendimientos financieros que las carteras tradicionales con grupos de acciones significativamente más pequeños. La replicación de índices financieros utilizando un subconjunto limitado de activos, conocido como restricciones de cardinalidad, históricamente ha sido un desafío extremadamente difícil. La cantidad de acciones en el fondo Nasdaq 100 del equipo era cuatro veces menor que las carteras tradicionales y 10 veces menor en el fondo S&P 500. El equipo de investigación también creó una cartera de seguimiento mejorada como parte del proyecto, que mostró que las carteras construidas cuánticamente superaron significativamente el perfil de riesgo del índice objetivo hasta 2 veces”.
Los detalles del proyecto se pueden encontrar en este documento.
Las finanzas han sido un enfoque principal para Multiverse desde su fundación, y otras empresas cuánticas también lo han considerado un escenario de casos de uso superior. Un Historia de IQT Inside Scoop esta semana discutió cómo la computación cuántica y el recocido cuántico se están utilizando para abordar problemas financieros.
Dan O'Shea ha cubierto telecomunicaciones y temas relacionados, incluidos semiconductores, sensores, sistemas minoristas, pagos digitales y computación/tecnología cuántica durante más de 25 años.
