Multiverse Computing annab välja Singularity SDK uue versiooni portfelli optimeerimiseks Quantumiga

Ajatempel: 26. august 2022 10:52
SAN SEBASTIÁN, HISPAANIA, 26. august 2022 – kvantarvutite ettevõte Multiverse andmetöötlus tutvustas täna Singularity Portfolio Optimizationi uusimat versiooni (v 1.2). See väljalase sisaldab Multiverse Hybrid Solverit, mis on loodud ühendama klassikalise ja kvantarvuti tugevuse ning sobib spetsiaalselt portfelli optimeerimise probleemide lahendamiseks.
Multiverse hübriidlahendaja suudab optimeerida tuhandetest varadest koosnevaid suuri portfelle, leides antud riski puhul suurima tootlusega portfelli ja andes oluliselt lühema ajaga sama kvaliteediga tulemusi kui tööstusharu standardsed lahendajad.
Multiverse'i singulaarsuse portfelli optimeerimist jälgiva finantsinseneri John Malcolmi sõnul on see uus väljalase järgmine samm Singularity Portfolio Optimization Exceli pistikprogrammi jätkuvas arengus.
"See Singularity uusim versioon pakub kvantipõhist lahendust lihtsa juhtumiportfelli optimeerimiseks, mis on konkurentsivõimeline praegu tööstuses kasutatavate klassikaliste lähenemisviisidega," ütles Malcolm. "Meie tegevuskava põnevad uued arengud laiendavad selle toote rakendatavust, et hõlmata portfelli optimeerimise eksootilisemaid juhtumeid, millega klassikalised lähenemisviisid on hädas."
Tööriist on loodud selleks, et aidata portfellihalduritel leida vaadeldavate varade hulgast optimaalne tasakaal riski ja tulu vahel, järgides samal ajal minimaalset ja maksimaalset jaotust vara kohta vastavalt investori eelistustele.
Singularity Portfolio Optimization Exceli pistikprogramm pakub nüüd kolme lahendajat:
  • Multiverse hübriid, soovitatav parimate tulemuste saavutamiseks
  • D-Wave hüppehübriid
  • Klassikaline lahendaja, mis on mõeldud edasijõudnud kasutajatele võrdlusuuringuteks
See Multiverse Computingu konkreetne tööriist on mõeldud suurtele finantsasutustele, nagu pangad, riskifondid, pensionifondid ja kindlustusseltsid. Üldine optimeerimisteek, millele portfelli optimeerimise rakendus on üles ehitatud, on palju laiemalt rakendatav igas sektoris, kus optimeerimine on oluline, näiteks energeetika, tootmine, tervishoid ja bioteadused, lennundus ja palju muud.
Singularity Portfolio Optimization pistikprogrammi saab kasutada portfelli nullist koostamiseks või olemasoleva täiustamiseks. See on kasulik keskmise kuni pikaajaliste strateegiate väljatöötamiseks või sagedasemaks jõudluse parandamiseks. Uusim liides on sujuvam ja võimaldab kasutajal mugavuse huvides optimeerimisseadeid salvestada.
Selle uusima väljaandega saavad Singularity kasutajad ka:
  • Määrake investori riskikartlikkuse tase, et kontrollida portfelli riski-tulu tasakaalu
  • Määrake eraldusvõime muutuma väga diskreetse varade jaotuse ja peaaegu pideva jaotuse vahel
  • Määrake investeerimisvahemikud, et kontrollida minimaalset ja maksimaalset investeeringut üksikutesse varadesse või globaalset maksimaalset jaotust kõikidele varadele
  • Omandage kiiresti hõlpsasti kasutatavat liidest, mis integreerub sujuvalt Microsoft Exceliga

Ajatempel:

Veel alates HPC sees