SEC lõpetab S&P Dow Jonesi indeksite uurimise pärast 9 miljoni dollari suurust arveldust

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) lõpetas uurimise S&P Dow Jones Indices LLC (S&P DJI) vastu pärast 9 miljoni dollari suuruse trahvisumma kokkuleppimist, teatas regulaator esmaspäeval. Regulaator uuris ettevõtet seoses S&P 500 VIX Short Term Futures Index ER vanade indeksiväärtuste avaldamisega.

Kuigi S&P DJI nõustus tegevuse lõpetamise ja surnud korraldusega, ta ei tunnistanud ega eitanud finantsturu regulaatori järeldusi.

Ootan teiega kohtumist iFX EXPO Dubai mais 2021 - selle juhtumine!

Regulatiivses määruses täpsustati, et S&P 500 VIX lühiajaliste futuuride indeks ER (indeks) avaldas vana indeksi väärtuse 5. veebruaril 2018, kui CBOE volatiilsusindeksi futuurilepingud tõusid 115 protsenti. Indeks jäi sel päeval teatud ajavahemike jooksul kella 4 ja 5:08 vahel lihtsalt staatiliseks.

Avaldamata funktsioon

SEC täpsustas veel, et tõrke põhjuseks oli avalikustamata funktsioon Auto Hold, mis käivitus, kui indeksi väärtus rikub etteantud künnist. Avalikustamata praktika mõjutas indeksit litsentsivaid väärtpaberite emitente.

XIV, börsil kaubeldav pöördtäht, kasutab S&P indeksi väärtusi, mis on esitatud soovituslikeks reaalajas väärtusteks, mis on kõrgemad, kui need peaksid olema avalikustamata automaatse hoidmise funktsiooni tõttu, vastavalt SEC-i väidetele.

"Indeksipakkujatel, nagu S&P DJI, on finantsturgudel oluline roll," ütles Daniel Michael, SECi jõustamisosakonna komplekssete finantsinstrumentide üksuse juht. 

"Kui indeksipakkujad litsentsivad oma indekseid väärtpaberite emiteerimiseks, nagu S&P DJI siin tegi, peavad nad tagama, et nende toodete kriitiliste omaduste avalikustamine ja reaalajas väärtuste avaldamine on täpne."

S&P DJI rõhutas, et tegi uurimisel SEC-iga koostööd ja on pühendunud oma võrdlusuuringu protsessi läbipaistvamaks muutmisele.

„S&P DJI on oma indeksi juhtimisprotsesside osana üle vaadanud oma metoodikad ning sellega seotud poliitikad ja protseduurid. Ettevõte jätkab oma kontrolliraamistiku ja tegevuste täiustamist ja tugevdamist, et vastata klientide vajadustele ja arenevatele turgudele, mida ta teenindab,“ teatas ettevõte.