دستاوردهای اتریوم در 6 نمودار اصلی و شگفت انگیز توضیح داده شده است

اتریوم در یک دوره زمانی تثبیت نشده است. از نظر تاریخی، ریسک - همانطور که با انحراف استاندارد بازده اندازه گیری می شود - بسیار پایدارتر از بازده است. بازار سهام در مقایسه با اتریوم از ثبات نسبی برخوردار بوده است. با تثبیت اتریوم، ممکن است شاهد کاهش نوسانات آن باشیم. این به من یادآوری می کند که خوب بخوابم و محکم بخوابم. بازار سهام مدار بالایی و مدار پایینی خود را دارد، اما در اینجا ما یک ترن هوایی از بازده داریم. پس پول نقد خود را بسوزانید تا پول نقد خود را بدست آورید.

A توزیع نرمال، که گاهی اوقات منحنی زنگ نامیده می شود، توزیعی است که به طور طبیعی در بسیاری از موقعیت ها رخ می دهد. به عنوان مثال، منحنی زنگ در تست هایی مانند SAT و GRE دیده می شود. اکثر دانش‌آموزان امتیاز خواهند گرفت میانگین ©، در حالی که تعداد کمتری از دانش‌آموزان B یا D می‌گیرند. حتی درصد کمتری از دانش‌آموزان F یا A می‌گیرند. این توزیعی شبیه زنگ (از این رو نام مستعار) ایجاد می‌کند. منحنی زنگ است متقارن. نیمی از داده ها در سمت چپ قرار می گیرند متوسط; نیمی به سمت راست خواهد افتاد.
بسیاری از گروه ها از این نوع الگو پیروی می کنند. به همین دلیل است که به طور گسترده در تجارت، آمار و در ارگان های دولتی مانند FDA:

• قد افراد.
• خطاهای اندازه گیری
• فشار خون.
• امتیاز در یک آزمون
• نمرات IQ.
• حقوق و دستمزد

La قانون تجربی به شما می گوید که چند درصد از داده های شما در تعداد معینی قرار می گیرد انحراف معیار از متوسط:
• 68 درصد از داده ها در یک قرار می گیرند انحراف معیار از متوسط.
• 95 درصد از داده ها در دو قرار می گیرند انحراف معیار از متوسط.
• 99.7 درصد از داده ها در سه قرار می گیرند انحراف معیار از متوسط. -

همین امر در مورد تغییرات قیمت اتریوم نیز صدق می کند. چیزی که در مورد این نمودار شگفت‌انگیز است این است که نه تنها تغییرات قیمت اتریوم در مقایسه با توزیع عادی بیشتر است، بلکه تغییرات قیمت اتریوم بسیار چاق‌تر است. با توزیع نرمال، حدود دو سوم مشاهدات تمایل دارند به‌علاوه منهای یک انحراف استاندارد از میانگین فاصله داشته باشند، در حالی که 95 درصد مشاهدات به‌علاوه منهای دو انحراف استاندارد از میانگین فاصله دارند و تنها 0.3 درصد از میانگین فاصله دارند. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بیش از سه انحراف استاندارد از میانگین فاصله دارند.

آنچه در این نمودار می بینیم این است که رویدادهای دم بسیار بیشتر از آنچه در توزیع عادی انتظار داریم، شایع هستند. به عنوان مثال، بدترین افت یک روزه اتریوم در 12 مارس 2020، با کاهش 45 درصدی، در اوایل همه‌گیری کووید-19 رخ داد، و در حوالی زمانی که سهام به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد - رویدادی بیش از 8 انحراف استاندارد زیر قیمت میانگین تغییر قیمت

افزایش قیمت های عظیم بسیار بیشتر از توزیع عادی است. به عنوان مثال، بیشترین افزایش قیمت یک روزه، 25.3 درصد، در 7 دسامبر 2017 رخ داد و به دنبال افزایش بزرگ دیگری در روز قبل، 19.9 درصد بود.

این نمودار هم بازده و هم ریسک را نشان می دهد. من در اینجا بازده را به عنوان نرخ رشد سالانه مرکب یا CAGR (آماردانان به آن میانگین هندسی نیز می گویند) یا نرخ رشد بین مقدار شروع و پایان اندازه گیری می کنم (یک معیار جایگزین میانگین ساده، میانگین یا حساب است. میانگین، که میانگین بازدهی هر سال در طول تعداد سال است). من در حال اندازه گیری ریسک برای انحراف استاندارد بازده هستم. من از تغییرات روزانه قیمت استفاده می کنم و آنها را به معیارهای بازده و ریسک سالانه تبدیل می کنم.

چیزی که در مورد این نمودار شگفت‌انگیز است این است که نشان می‌دهد اتریوم در یک دنیای کاملاً متفاوت با ریسک بازدهی چگونه است. ما به جهان دارایی سنتی در کادر قرمز در گوشه سمت چپ پایین فکر می کنیم. یک شاخص گسترده بازار سهام مانند S&P 500 میانگین بازده سالانه بلندمدت (شامل سود سهام) حدود 10 درصد با انحراف استاندارد سالانه کمی کمتر از 20 درصد داشته است. دوره 2014-2021 با این میانگین های بلندمدت سازگار است. تک تک سهام نسبت به کل بازار ریسک بیشتری دارند و این مورد در مورد هر یک از سهام FANG نیز صدق می کند که در این مدت میانگین بازدهی بالاتری نسبت به شاخص S&P 500 داشتند (البته طبق تعریف، همه سهام نمی توانند از میانگین بازار بهتر عمل کنند! ). اپل بیش از 50 درصد با انحراف 40 درصد دارد، فیس بوک با انحراف کمتر بازده مشابهی دارد. در حالی که اتریوم میانگین بازده سالانه سه رقمی باورنکردنی داشت، ریسک بزرگی را نیز با انحراف استاندارد سالانه بیش از 100 درصد نشان داد.

همبستگی اندازه گیری آماری میزان تغییر قیمت دو دارایی در یک موضوع مشابه یا متفاوت است. همبستگی از -1 یا همبستگی منفی کامل به +1 یا همبستگی مثبت کامل مقیاس بندی می شود. در یک همبستگی منفی کامل، وقتی قیمت دارایی A افزایش می یابد، قیمت دارایی B به همان میزان کاهش می یابد. با همبستگی مثبت کامل، قیمت دارایی A و قیمت دارایی B در مرحله قفل حرکت می کنند. همبستگی کمتر و حتی منفی بین دارایی ها از منظر تنوع پرتفوی چیز خوبی است، زیرا فراز و نشیب دارایی های فردی تا حدی هموار می شود. اگر هر دو سهم را به صورت تصادفی انتخاب کنید، به احتمال زیاد همبستگی پایین و مثبتی خواهند داشت.

چیزی که در مورد این نمودار شگفت انگیز است این است که میزان همبستگی اتریوم نسبت به سایر کلاس های دارایی چقدر پایین است. همبستگی با S&P 500 0.20 است که نشان می دهد وجود اتریوم در سبد سهام یک چیز مثبت برای کمک به هموارسازی فراز و نشیب های بازار سهام است. چیزی که بیش از همه مرا شگفت زده کرد، همبستگی مثبت قوی بین اتریوم و بیت کوین بود. از آنجایی که اتریوم یک آلتکوین است، فکر می‌کردم با بیت کوین همبستگی مثبتی وجود دارد، اما نه این همبستگی قوی.

Source: https://medium.com/technology-hits/ethereums-gains-explained-in-6-original-and-amazing-charts-4686ae0e8ccb?source=rss——-8—————–cryptocurrency