Multiverse Computing نسخه جدیدی از Singularity SDK را برای بهینه سازی پورتفولیو با کوانتوم منتشر کرد

تمبر زمانی: 26 اوت 2022، 10:52 صبح
سان سباستین، اسپانیا، 26 آگوست 2022 - شرکت محاسبات کوانتومی محاسبات چندجهانی امروز جدیدترین نسخه Singularity Portfolio Optimization (نسخه 1.2) را معرفی کرد. این نسخه شامل Multiverse Hybrid Solver است که برای ترکیب قدرت محاسبات کلاسیک و کوانتومی طراحی شده است و به طور خاص برای مسائل بهینه سازی پورتفولیو مناسب است.
حل‌کننده ترکیبی Multiverse می‌تواند پرتفوی‌های بزرگی از هزاران دارایی را بهینه کند، پرتفویی را با بالاترین بازده برای یک ریسک معین پیدا کند و نتایجی مشابه با حل‌کننده‌های استاندارد صنعت در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری تولید کند.
به گفته جان مالکوم، مهندس مالی که بر بهینه‌سازی پورتفولیوی تکینگی در Multiverse نظارت می‌کند، این نسخه جدید نشان‌دهنده گام بعدی در تکامل مداوم افزونه Singularity Portfolio Optimization Excel است.
مالکوم گفت: «این آخرین نسخه از Singularity یک راه حل مبتنی بر کوانتومی برای بهینه‌سازی نمونه کارها ساده ارائه می‌کند که با رویکردهای کلاسیکی که در حال حاضر در صنعت استفاده می‌شود رقابتی است.» پیشرفت‌های جدید و هیجان‌انگیز در نقشه راه ما، کاربرد این محصول را گسترش می‌دهد تا موارد عجیب‌تری از بهینه‌سازی پورتفولیو را که رویکردهای کلاسیک با آن مبارزه می‌کنند، پوشش دهد.
این ابزار برای کمک به مدیران پرتفوی طراحی شده است تا تعادل بهینه بین ریسک و پاداش را در میان طیف دارایی های مورد بررسی پیدا کنند، در حالی که به حداقل و حداکثر تخصیص به ازای هر دارایی مطابق با ترجیحات سرمایه گذار پایبند هستند.
افزونه Singularity Portfolio Optimization Excel اکنون سه راه حل را ارائه می دهد:
  • Multiverse Hybrid، برای بهترین نتایج توصیه می شود
  • D-Wave Leap Hybrid
  • یک حل‌کننده کلاسیک، برای مقاصد معیار برای کاربران پیشرفته
این ابزار خاص از Multiverse Computing برای موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها، صندوق های تامینی، صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه طراحی شده است. کتابخانه بهینه‌سازی عمومی که برنامه بهینه‌سازی پورتفولیو بر روی آن ساخته شده است، کاربرد بسیار گسترده‌تری برای هر بخش که بهینه‌سازی مهم است، مانند انرژی، تولید، علوم بهداشتی و زیستی، هوافضا و غیره دارد.
پلاگین Singularity Portfolio Optimization را می توان برای ساختن یک نمونه کار از ابتدا یا بهبود نمونه موجود استفاده کرد. برای توسعه استراتژی های میان مدت تا بلند مدت یا برای بهبود عملکرد مکرر مفید است. جدیدترین رابط کاربری ساده تر است و به کاربر اجازه می دهد تنظیمات بهینه سازی را برای راحتی ذخیره کند.
با این آخرین نسخه، کاربران Singularity همچنین می توانند:
  • سطح ریسک گریزی سرمایه گذار را برای کنترل تعادل ریسک-پاداش پرتفوی تنظیم کنید
  • وضوح را طوری تنظیم کنید که بین تخصیص دارایی بسیار گسسته تا تخصیص شبه پیوسته متفاوت باشد
  • باندهای سرمایه گذاری را برای کنترل حداقل و حداکثر سرمایه گذاری در دارایی های فردی یا حداکثر تخصیص جهانی در همه دارایی ها تنظیم کنید.
  • به سرعت به رابط کاربری آسان که به طور یکپارچه با Microsoft Excel ادغام می شود، تسلط پیدا کنید

تمبر زمان:

بیشتر از داخل HPC