SEC پس از 9 میلیارد دلار تسویه حساب تحقیق در مورد شاخص های S&P داو جونز را به پایان رساند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SECرگولاتور روز دوشنبه اعلام کرد که پس از دستیابی به توافقی برای 9 میلیون دلار جریمه، به تحقیقات علیه S&P Dow Jones Indices LLC (S&P DJI) پایان داده است. رگولاتور در حال بررسی شرکت برای انتشار مقادیر شاخص قدیمی برای S&P 500 VIX Short Term Future Index ER بود.

اگر چه S&P DJI با موافقت با دستور توقف و متوفی، یافته‌های ناظر بازار مالی را نه اعتراف کرد و نه رد کرد.

مشتاقانه منتظر ملاقات با شما در iFX EXPO دبی می 2021 هستیم - اتفاق می افتد!

این دستورالعمل جزئیاتی را ارائه داد که شاخص S&P 500 VIX کوتاه مدت Futures ER (شاخص) در 5 فوریه 2018 ، هنگامی که قراردادهای آتی شاخص نوسانات CBOE 115 درصد افزایش یافت ، مقدار شاخص قدیمی را منتشر کرد. این شاخص به سادگی در فواصل معینی بین 4 بعد از ظهر تا 5:08 بعدازظهر آن روز ثابت بود.

یک ویژگی نامشخص

SEC همچنین تصریح کرد که این خطا به دلیل یک ویژگی نامشخص "Auto Hold" است که در صورت فعال شدن مقدار شاخص یک آستانه از پیش تعریف شده را نقض می کند. این رویه فاش نشده، ناشران اوراق بهادار را که مجوز این شاخص را صادر کرده بودند، تحت تأثیر قرار داده بود.

XIV ، یک اسکناس معاملات معکوس ، طبق ادعاهای SEC ، از مقادیر شاخص S&P گزارش می شود که مقادیر نشان داده شده در زمان واقعی را نشان می دهد که بالاتر از آن چیزی است که باید باشد زیرا "ویژگی Auto Hold" اعلام نشده است.

دانیل مایکل ، رئیس واحد ابزارهای پیچیده مالی در بخش اجرای SEC ، گفت: "ارائه دهندگان شاخص مانند S&P DJI نقشی اساسی در بازارهای مالی دارند." 

"وقتی ارائه دهندگان ایندکس شاخص های خود را برای انتشار اوراق بهادار مجوز می دهند ، همانطور که S&P DJI در اینجا انجام داد ، آنها باید اطمینان حاصل کنند که افشای ویژگی های مهم محصولات آنها و همچنین انتشار مقادیر در زمان واقعی ، دقیق است."

S&P DJI تأکید کرد که در تحقیقات با SEC همکاری کرده و متعهد است شفاف سازی روند ارزیابی خود را انجام دهد.

"S&P DJI روش های خود و سیاست ها و رویه های مربوط به آن را به عنوان بخشی از فرایندهای حاکمیت شاخص خود بررسی کرده است. این شرکت همچنان به تقویت و تقویت چارچوب کنترل و عملیات خود برای تأمین نیازهای مشتریان خود و بازارهای در حال تحول در خدمت خود ادامه می دهد. "