مطالعه مدل قیمت گذاری گزینه بیت کوین جدیدی را پیشنهاد می کند که توسط هوش مصنوعی هدایت می شود

مطالعه مدل قیمت گذاری گزینه بیت کوین جدیدی را پیشنهاد می کند که توسط هوش مصنوعی هدایت می شود

تمبر زمان: 22 اکتبر 2023، 5:15 صبح

یک مطالعه اخیر یک مدل نوآورانه قیمت گذاری گزینه بیت کوین را نشان داده است که توسط هوش مصنوعی (AI) طراحی شده است.

این مدل پیشرفته به طور یکپارچه ترکیب می شود قیمت بیت کوین دینامیک و داده های احساسی، با استفاده از قابلیت های شبکه های عصبی. به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، نتیجه این امر کاهش چشمگیر اشتباهات قیمت گذاری است و آنها را به 3 درصد کاهش می دهد. با توجه به عصاره ای از این نوآوری، هسته اصلی این نوآوری است مطالعه، این اعتقاد است که

«شبکه‌های عصبی یک روش پارامتری انعطاف‌پذیر مبتنی بر تقریب جهانی نتایج نظری ارائه می‌دهند.»

مدل قیمت گذاری با هوش مصنوعی

برای دیگری مطالعهمدل معروف بلک-اسکولز که در سال 1973 معرفی شد، به طور سنتی بر روش قیمت گذاری اختیار تسلط داشت. با این حال، مفروضات دقیق و ذهنیت ذاتی مرتبط با پارامترهای آن اغلب به نتایج متناقضی منجر می‌شود. به طور خاص، این مدل برای رسیدگی به رفتار لپتوکورتیک توزیع‌های بازگشتی و چالش‌های منحصربه‌فرد تلاش کرد نوسان لبخند می زند و کج می شود.

در جستجوی جایگزین، محققان مدل‌های مختلفی مانند مدل‌های درختی، شبیه‌سازی مونت کارلو و روش تفاضل محدود را آزمایش کرده‌اند. هر کدام از اینها نقاط قوت خود را دارند. برای مثال، در حالی که مدل‌های درختی در شرایط خاص شباهت‌هایی با مدل بلک شولز دارند، شبیه‌سازی مونت کارلو شوک‌های تصادفی فراتر از قابلیت‌های مدل‌های درختی را در خود جای می‌دهد. در همین حال، روش تفاضل محدود از یک طرح شبیه‌سازی کاملاً متفاوت استفاده می‌کند.

با این حال، تغییر دهنده بازی این مطالعه، ادغام شبکه های عصبی است.

این مدل‌های ناپارامتریک، که با عملکرد پیش‌بینی پیشرفته‌شان تقویت شده‌اند، در مدل‌های کلاسیک پیشی گرفته‌اند. چنین مدل های شبکه عصبی دارای سابقه عملکرد استثنایی در پیش بینی قیمت اوراق بهادار مشتقه هستند.

چرا شبکه های عصبی؟

قدرت شبکه‌های عصبی در سازگاری و قابلیت‌های یادگیری آن‌ها نهفته است، به‌ویژه زمانی که بازارها نوسان دارند. به عنوان مثال، یائو و همکاران. (2000) کشف کرد که شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی قیمت‌های مربوط به آتی شاخص Nikkei 225، به‌ویژه در بازارهای آشفته، از مدل بلک شولز بهتر عمل کردند. این یافته راه را برای محققان برای کشف پتانسیل شبکه‌های عصبی در آن هموار کرد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ).

ادغام هوش مصنوعی و شبکه‌های عصبی در مدل‌های قیمت‌گذاری فقط به افزایش دقت نیست. این در مورد انطباق با ماهیت پویا و بی ثبات بازارها، به ویژه بازارهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال است. بازار ارزهای دیجیتال، به رهبری بیت کوین، چالش ها و فرصت های منحصر به فردی را برای معامله گران و محققان ارائه می دهد. رویکرد دو مرحله‌ای پیشنهادی این مطالعه - ابتدا با استفاده از تکنیک‌های پارامتریک مانند مدل‌های درختی و شبیه‌سازی مونت کارلو و سپس اصلاح آن پیش‌بینی‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی - نشان‌دهنده گامی امیدوارکننده در درک و استفاده از پویایی پیچیده قیمت بیت‌کوین است.

برد شاخص ETF Grayscale بیت کوین (BTC) را 7 درصد افزایش داد

برد شاخص ETF Grayscale بیت کوین (BTC) را 7 درصد افزایش داد

نگاهی به آینده تجارت بیت کوین

La بازار رمز گشایی به طور مداوم در حال تحول است و چالش ها و فرصت های جدیدی را ارائه می دهد. مدل‌های سنتی، که کارایی بازار و عدم وجود آربیتراژ را فرض می‌کنند، ممکن است کافی نباشند. با این حال مدل پرش- انتشار ارائه شده در این مطالعه یک نقطه شروع قوی برای مهندسی مالی متناسب با ارزهای دیجیتال ارائه می دهد.

این رویکرد صرفاً آکادمیک نیست. پیامدهای عملی دارد. به گفته کارشناسان، درک عملکرد قیمت بیت کوین، از جمله سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و شاخص های بازار، برای سرمایه گذاران و معامله گران بسیار مهم است. ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی مانند Avorak AI در حال حاضر با تشخیص الگوها، پیش‌بینی روندها و توصیه استراتژی‌های معاملاتی بهینه راه را هموار می‌کنند. برای کسانی که از پیچیدگی های تجارت بیت کوین وحشت دارند، ابزارهای هوش مصنوعی فرآیند را ساده می کنند و بینش ارزشمند و تجزیه و تحلیل بازار را در زمان واقعی ارائه می دهند.

به گفته کارشناسان، در حالی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال تا حد زیادی در قلمرو ناشناخته باقی می مانند، ادغام هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مدل های قیمت گذاری، آینده امیدوار کننده ای را نشان می دهد. کاهش خطاهای قیمت گذاری به تنها 3 درصد نشان دهنده پتانسیل استفاده نشده هوش مصنوعی در مهندسی مالی است. همانطور که فضای کریپتو بالغ می شود و تحقیقات بیشتر در حال گسترش است، دلایل زیادی برای این باور وجود دارد که هوش مصنوعی نقش مهمی در شکل دادن به آینده آن ایفا خواهد کرد.

تمبر زمان:

بیشتر از متانیوز