3Q22 CCP:n volyymit ja osuus CRD:ssä

Katsaus luottojohdannaisten (CRD) volyymeihin ja markkinaosuuteen selvitysyhteisöissä (CCP) vuoden 3 ensimmäisellä neljänneksellä.

• Hakemisto, Yksittäinen nimi ja Vaihtoehdot
• Kolmannen vuosineljänneksen volyymit kasvoivat hieman toisesta neljänneksestä ja huomattavasti vuotta aiemmin
• USD:n CRD-määrät kasvoivat 36 % vuoden 3 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen
• EUR CRD-määrät kasvoivat 58 % vuoden 3 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen
• EUR iTraxx -volyymit kasvoivat 57 % ja EUR CDS 77 %
• EUR iTraxx-osake on ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• EUR CDS -osuus on ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Vaihtosopimusten määrä sekä euroina että dollareina

Kaikki kaaviot ja yksityiskohdat CCPView.

CRD valuutan mukaan

• USD CRD 2022Q3:n 3.75 biljoonaa dollaria, mikä on 36 % enemmän kuin 2.75Q2021:n 3 biljoonaa dollaria
• EUR 2022Q3:n 2.8 biljoonan dollarin CRD-volyymi on 35 % enemmän kuin 2.1 biljoonaa dollaria vuonna 2021 Q3, kun taas euroissa kasvu on 58 %, 1.8 biljoonasta eurosta 2.8 biljoonaan euroon, koska EUR/USD ovat nyt pariteettisessa suhteessa.
• JPY CRD 2022Q3:n volyymi 1.5 miljardia dollaria, on sama kuin 2021Q3

Sekä dollareissa että euroissa siis merkittäviä nousuja edellisvuodesta, hieman nousua toisella vuosineljänneksellä ja alaspäin ensimmäisestä neljänneksestä.

USD CDX, CDS ja vaihtosopimukset

• USD CDX 2022Q3:n volyymi on 3.4 biljoonaa dollaria, kun se vuoden 2.5 Q2021 3 biljoonaa dollaria
• Yhdysvaltain dollarin CDS 2022Q3:n volyymi oli 320 miljardia dollaria, kun se vuoden 260 ensimmäisen neljänneksen 2021 miljardista dollarista
• USD CDXSwaptions 2022Q3 -volyymi 39 miljardia dollaria 8 miljardista dollarista

CDX-volyymit vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä olivat 3 % USD-volyymistä, yhden nimen volyymit 90 % ja CDXSwaptions 9 %, mikä on CDX:ssä hieman vähemmän kuin edellisillä vuosineljänneksillä 1 %, 93 % ja 6.5 %.

USD CRD-indeksisarja

• USD CDX.IG 2022Q3:n volyymi 2.5 biljoonaa dollaria, 35 % enemmän kuin vuoden 1.8 Q2021 3 biljoonaa dollaria
• USD CDX.HY 2022Q3 0.78 biljoonaa dollaria, 49 % enemmän kuin vuoden 0.52 Q2021 3 biljoonaa dollaria
• USD CDX.EM 2022Q3:n volyymi 102 miljardia dollaria, on samanlainen kuin 2021Q3
• USD iTraxx.Asia 2022Q3:n volyymi 33 miljardia dollaria 25 miljardista dollarista
• USD iTraxx.Australia 2022Q3:n volyymi 16.8 miljardia dollaria 10.5 miljardista dollarista

CDX.IG-volyymit edustavat 72 % USD-indeksin volyymeista.

USD Yhden nimen CDS

• Yhden nimen valtionlainojen volyymi 169 miljardia dollaria, 32 % enemmän kuin vuoden 128 toisella neljänneksellä 2021 miljardia dollaria
• Yhden nimen yritysvolyymi 148 miljardia dollaria, mikä on 18 % kasvua vuoden 125 ensimmäisen neljänneksen 2021 miljardista dollarista
• Yhden nimen CP Financialsin volyymi 6.5 miljardia dollaria, mikä vastaa 8.3 miljardia dollaria vuonna 2021 Q3

CDS Sovereign -volyymi edustaa 52 % USD:n yhden nimen kokonaisvolyymistä neljänneksellä.

USD:n markkinaosuus keskusvastapuolen mukaan

• ICE Clear Credit: 97.1 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, hieman vähemmän kuin 3 % vuonna 97.9 Q2021
• ICE Clear Europe: 2.5 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, hieman enemmän kuin 3 % vuonna 2 Q2021
• LCH CDSClear 0.4 % vuonna 2022 Q3, 0.1 % vuonna 2021 Q3 ja sama kuin Q2 ja Q1

ICE Clear Credit -osuus yksittäisissä nimissä on hieman suurempi yksittäisissä nimissä, ja se on ainoa CCP, jolla on USD CDXSwaption -volyymi.

EUR CRD-indeksi, CDS ja vaihtosopimukset

• EUR iTraxx 2022Q3 volyymi 2.6 biljoonaa euroa, 57 % enemmän kuin vuoden 1.67 Q2021 3 biljoonaa euroa
• EUR CDS 2022Q3:n volyymi 156 miljardia euroa, mikä on 77 % enemmän kuin 88Q2021:n 3 miljardia euroa.
• EUR iTraxxSwaptions 2022Q3:n volyymi 17.7 miljardia euroa, mikä vastaa 18.3 miljardia euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

EUR iTraxx-volyymit edustavat 94 % euromääräisestä volyymista.

euroa iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q3:n volyymi 2.15 biljoonaa euroa, 55 % enemmän kuin vuoden 1.4 Q2021 3 biljoonaa euroa
• iTraxx Crossover 2022Q3:n volyymi 477 miljardia euroa, mikä on 65 % enemmän kuin vuoden 289 Q2021 3 miljardista eurosta
• iTaxx MSCI ESG ilman volyymia vuosineljänneksellä

iTraxx Europen volyymit 2022Q3 edustaa 82 % EUR-indeksivolyymeista.

Markkinaosuus EUR iTraxx

• ICE Clear Credit: 64.6 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 3 ensimmäisellä neljänneksellä oli 66 %
• ICE Clear Europe: 21.8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 3 ensimmäisellä neljänneksellä oli 22.9 %
• LCH CDSClear 13.5 prosentilla vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 3 ensimmäisellä neljänneksellä oli 11.1 prosenttia

As raportoi äskettäinICE lopettaa CDS-selvityksen maaliskuussa 2023 Lontoossa toimivassa ICE Clear Europessa ja konsolidoituu Chicagossa toimivaan ICE Clear Creditiin. Seuraavilla vuosineljänneksillä katsottava, milloin äänenvoimakkuus muuttuu ja kuinka paljon siirtyy ICE Clear Creditiin ja kuinka paljon LCH CDSCleariin.

EUR Yhden nimen CDS

• Yhden nimen yritysvolyymi 153 miljardia euroa, kasvua 80 % vuoden 85 ensimmäisen neljänneksen 2021 miljardista eurosta
• Yhden nimen CPF:n rahoitusvolyymi 3.3 miljardia euroa, sama kuin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

Markkinaosuus EUR yhden nimen CDS:stä

• ICE Clear Credit: 45.8 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 3 toisella neljänneksellä oli 37.9 %, kun se vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä oli 2 %
• ICE Clear Europe: 22.2 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, kun se oli 3 % vuonna 36.1 Q2022 ja 2 % vuoden 23.8 kolmannella neljänneksellä
• LCH CDSClear 32 % vuonna 2022Q3, kun se oli 26 % vuonna 2022Q2 ja 27.1 % vuonna 2021Q3

ICE Cleare Europe laski neljänneksellä, ja sekä ICE Clear Credit että LCH CDSClear kasvoivat.

EUR iTraxxSwaptions -volyymi 17.7 miljardia euroa 2022Q3:lta, LCH CDSClearilta 17.4 miljardia euroa ja toisen vuosineljänneksen volyymin osalta ICE Clear Creditiltä 293 miljoonalla eurolla.

JPY CDX ja CDS

Ja lopullinen kaavio, JPY CDX ja CDS volyymit.

• Lihaskaavio lievästi sanottuna
• JPY CDX:n volyymi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3 miljardia vuotta, kun se vuoden 131 ensimmäisellä neljänneksellä oli 78 miljardia vuotta.
• JPY:n CDS-volyymi vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 3 miljardia vuotta, kun vuoden 71 toisella neljänneksellä oli 88 miljardia vuotta
• Vuosineljänneksen kokonaisvolyymit olivat 202 miljardia vuotta, mikä on enemmän kuin vuotta aiemmin
• Vaikka Q2 ja Q4 ovat paljon suuremmat volyymit

Kaikki määrä on JSCC:ssä.

Se siitä

11 kaaviota kattamaan CRD.

Täällä on paljon enemmän tietoa CCPView.

Päivittäin, viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Äänenvoimakkuus, ADV, avoin kiinnostus, OI-muutos.

Tarkemmat tiedot nimitasolla.

Ole hyvä ottaa meihin yhteyttä jos olet kiinnostunut tilauksesta.