Le trading de momentum est basé sur la logique selon laquelle si une tendance prédominante est déjà visible sur le marché, cette tendance va vraisemblablement se poursuivre au moins jusqu'à ce que des signaux commencent à apparaître indiquant qu'elle a pris fin.
L'idée avec le trading dynamique est que si un certain actif évolue principalement dans une direction depuis, disons, plusieurs mois, nous pouvons supposer que cette tendance se poursuivra, du moins jusqu'à ce que les données commencent à montrer le contraire. Par conséquent, le plan sera d'acheter à chaque creux et de bloquer les bénéfices sur chaque pompe, ou vice versa en cas de court-circuit. Bien sûr, les traders doivent être conscients du moment où un marché montre des signes de retournement de tendance, sinon cette même stratégie pourrait commencer à se retourner assez rapidement.
Il convient également de noter que les traders ne devraient pas définir de stratégies qui tentent d'acheter et de vendre sur les bas et les hauts réels, ou ce qu'on appelle «attraper le couteau», mais plutôt verrouiller les bénéfices et racheter à des niveaux raisonnablement sûrs. . Le trading algorithmique est idéal pour cela, car les utilisateurs peuvent simplement définir des pourcentages avec lesquels ils se sentent à l'aise et laisser le code faire le reste. Cette technique à elle seule, cependant, peut être inefficace si un marché évolue latéralement ou si volatil qu'une tendance claire ne se dégage pas.
Les moyennes mobiles sont un excellent indicateur pour observer les tendances. Tout comme ils semblent, une moyenne mobile est une ligne sur un graphique de prix qui montre le prix moyen d'un actif sur x nombre de jours (ou heures, semaines, mois, etc.). Souvent, des montants tels que 50, 100 ou 200 sont utilisés, mais différentes stratégies prennent en compte différentes périodes afin de faire leurs prévisions commerciales.
En général, une tendance est considérée comme forte lorsqu'elle reste bien au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile - et faible lorsqu'elle s'approche ou franchit la ligne MA. De plus, les AG basées sur des périodes plus longues reçoivent généralement beaucoup plus de poids que celles qui ne regardent que, par exemple, les 100 dernières heures ou une période similaire.
Source : https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained