Noms les plus actifs dans les dérivés de crédit et d'actions - Oct22

Plus tôt cet été, nous avons examiné les DTS basés sur des titres de la SEC (SBSDR) pour le Swaps de rendement total sur actions les plus actifs ainsi que Noms uniques CDS les plus actifs. Aujourd'hui, j'utiliserai SBSDRVoir pour voir quels noms ont été les plus actifs en octobre 2022.

CDS sur Souverains

Commençons par les vingt États souverains les plus actifs en termes de commerce pour la période du 1er au 25 octobre 2022.

• Affichage de l'émetteur, du notionnel brut en milliards d'USD, du nombre d'échanges et du classement (avec changement par rapport au mois précédent).
• La République du Chili est le nom le plus actif pour l'achat et la vente de protections CDS avec un notionnel brut > 970 milliards de dollars, 274 transactions et une hausse de 4 places, passant de la 5e place en septembre 22 à la première place en octobre 1 (jusqu'à présent), classée par nombre d'échanges.
• Nous pourrions classer par notionnel, mais pour les CDS, nous préférons utiliser le décompte des transactions, car avec 5 millions de dollars comme notionnel maximum divulgué pour une seule transaction, nous savons d'après les données que ce notionnel brut total est considérablement sous-estimé.
• Par exemple, sur les 274 transactions de CDS sur la République du Chili, 141, soit 51 %, sont plafonnées à 5 millions de dollars notionnels.
• En parcourant la liste, nous ne constatons que des changements mineurs dans le classement par rapport au mois précédent, le Brésil, la Colombie, le Mexique et l'Afrique du Sud figurant dans le top 5 pour les deux mois.

CDS sur les entreprises américaines

Ensuite, les vingt entreprises américaines les plus actives en termes de commerce pour la période du 1er au 25 octobre 2022.

• Carnival Corporation est en tête de liste avec 184 métiers et une hausse de 16 places par rapport au 22 septembre.
• Ford Motor et American Airlines au même rang ou dans un rang similaire
• Lincoln National Corporation gagne 66 places avec 109 métiers !
• Altria Group en hausse de 53 places, Prudential Financial en hausse de 53 et Kraft Heinz en hausse de 74 !
• Activité accrue sur les marchés de protection de crédit pour ces émetteurs
• Les entreprises, contrairement aux Soveregins, affichent des changements de classement significatifs d'un mois à l'autre

CDS sur les entreprises de l'UE

Examinons ensuite les entreprises européennes les plus actives en termes de nombre d'échanges commerciaux pour la période du 1er au 25 octobre 2022.

• Le Crédit Suisse avec 108 transactions, en hausse de 29 places par rapport au mois précédent, ce qui n'est pas surprenant compte tenu des récentes des nouvelles sur un plan de restructuration et un éventuel déficit de capital.
• CMA CGM, société française de transport et d'expédition de conteneurs, gagne 134 places par rapport au 22 septembre !
• BP, British Petroleum, en hausse de 49 places, NEXT, un détaillant britannique en hausse de 28, Anglo American, une société minière en hausse de 30, Telecom Italia en hausse de 27 places.
• Adler Real Estate, qui a fait l'objet de un examen très récent son financement est en hausse de 28 places avec 30 transactions (bien qu'à 30 millions et sans transactions plafonnées, le montant brut soit faible).

TRS sur les actions américaines

Passons maintenant aux marchés d'actions et aux Total Return Swaps sur les actions américaines en octobre jusqu'à présent et classons-les par notionnel brut (car contrairement aux CDS, une part beaucoup plus petite des transactions ont plafonné les notionnels).

• TESLA occupe la première place avec un notionnel de 1.6 milliard de dollars provenant de 213 transactions et conserve son classement de septembre
• Fedex, avec 1 milliard de dollars issus de 74 transactions, gagne 363 places !
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd avec 435 millions de dollars est en hausse de 294 places
• Terminix, un fournisseur de lutte antiparasitaire résidentielle et commerciale, gagne 625 places et a été acquis par Rentokil à la mi-octobre.
• IBM en hausse de 99 places, Vertiv en hausse de 164, Prologis en hausse de 95, Global Blood Therapeutics en hausse de 78
• Donc beaucoup de changement d'un mois à l'autre, qui se poursuit en dessous du top 20 des noms

TRS sur les actions de l'UE

Ensuite, les vingt noms de l'UE les plus actifs par notionnel pour la période du 1er au 25 octobre 2022.

• Linde, la plus grande société de gaz industriels au monde, avec un notionnel de 1.3 milliard de dollars sur 1,170 XNUMX transactions, occupe la première place, comme le mois précédent.
• TotalEnergies, ASML, LVMH complètent le top 4 avec des classements similaires à ceux du mois précédent
• Hermès, la maison française de création de luxe, la plus grosse progression, gagne 28 places avec 733 millions de dollars
• Banco Santander gagne 19 places avec 640 millions de dollars
• Deutsche Boerse, en hausse de 24 places avec 588 millions de dollars

TRS sur les actions britanniques

Ensuite, les vingt noms britanniques les plus actifs par notionnel pour la période du 1er au 25 octobre 2022.

• RIO TINTO en tête avec 1.2 milliard de dollars, en hausse de 5 places
• SHELL et UNILEVER en baisse d'une place
• Rentokil, le plus grand moteur en hausse de 36 (voir Entreprises américaines)
• AstraZeneca et Reckitt sont les plus gros perdants de notre liste, en baisse de 7 places

TRS sur actions JP

Ensuite, les vingt noms JP les plus actifs par notionnel pour la période du 1er au 25 octobre 2022.

• EISAI, la société pharmaceutique, avec 154 millions de dollars, est la plus en hausse, gagnant 61 places

TRS sur les actions en AUD

Et avant de terminer, jetons également un coup d'œil à l'AUD.

• Pilbara Minerals avec 255 millions de dollars sur 581 transactions en première position, en hausse de 1 par rapport au mois précédent
• BNP Bilition, avec 180 millions de dollars, se classe cinquième, en baisse par rapport au premier
• ASX est le plus gros moteur de notre liste, en hausse de 17 places avec 80 millions de dollars

C'est tout pour aujourd'hui.

En résumé

• De nombreuses données sont rapportées sur les dérivés de crédit et de capitaux propres des SBSDR.
• SBSDRVoir offre une nouvelle transparence sur ces dérivés OTC
• La vue la plus active montre quels noms se négocient et dans quelle taille
• Fournir de nouvelles informations et perspectives
• S'il te plait cnous contacter, si vous souhaitez en savoir plus.