By Dan O'Shea posté le 07 oct. 2022
Multiverse Computing, qui travaille sur l'application de l'informatique quantique à des cas d'utilisation dans la finance, a annoncé cette semaine les progrès d'un projet sur lequel il avait travaillé avec Ally Financial et la société de conseil Protiviti.
Les partenaires ont pu démontrer comment un nouvel algorithme exécuté sur un système de recuit quantique peut optimiser automatiquement les portefeuilles d'investissement avec des rendements correspondant aux portefeuilles traditionnels, en utilisant une approche hybride classique/quantique pour trouver une solution à un problème d'optimisation que les ordinateurs classiques ont encore du mal à résoudre. résoudre. À court terme, les planificateurs financiers peuvent utiliser l'algorithme pour aider à créer des portefeuilles très performants composés de petits groupes d'actions, mais à mesure que les ordinateurs quantiques se concrétisent, encore plus de valeur pourrait être générée.
"Les gestionnaires financiers peuvent utiliser l'algorithme aujourd'hui pour atteindre des objectifs d'investissement spécifiques ou d'autres exigences personnalisées pour les clients », a déclaré Mehdi Bozzo-Rey, directeur des revenus chez Multiverse Computing. "Une fois que le matériel aura atteint l'avantage quantique, nous serons en mesure de résoudre ce problème instantanément et de le résoudre exactement."
"Par exemple, ce nouvel algorithme peut être utilisé pour gérer des fonds ETF, en réduisant frais généraux pour les gestionnaires financiers tout en aidant à maintenir des frais bas pour les clients », selon Konstantinos Karagiannis, directeur de l'informatique quantique chez Protiviti Prestations de service. « C'est un grand pas en avant pour placer Ally Financial à l'avant-garde de la recherche en informatique quantique dans le secteur financier.
Les parties ont expliqué la nature du projet dans un communiqué :
« Tirant parti des approches hybrides classiques-quantiques précédentes, les chercheurs ont construit des portefeuilles d'investissement pour des entreprises du Nasdaq 100 et du S&P 500, et ont utilisé les rendements quotidiens au cours d'une année. L'équipe a ensuite utilisé l'algorithme pour construire des portefeuilles d'investissement qui peuvent générer les mêmes rendements financiers que les portefeuilles traditionnels avec des groupes d'actions beaucoup plus petits. La réplication d'indices financiers à l'aide d'un sous-ensemble limité d'actifs, appelés contraintes de cardinalité, a toujours été un défi extrêmement difficile. Le nombre d'actions dans le fonds Nasdaq 100 de l'équipe était quatre fois plus petit que les portefeuilles traditionnels et 10 fois plus petit dans le fonds S&P 500. L'équipe de recherche a également construit un portefeuille de suivi amélioré dans le cadre du projet, qui a montré que les portefeuilles construits quantiques surperformaient de manière significative le profil de risque de l'indice cible jusqu'à 2x.
Les détails du projet se trouvent dans le présent document.
Les finances ont été un objectif majeur pour le multivers depuis sa création, et a également été considéré comme l'un des principaux cas d'utilisation par d'autres entreprises quantiques. Un IQT Inside Scoop histoire cette semaine discuté de la manière dont l'informatique quantique et le recuit quantique sont utilisés pour résoudre les problèmes financiers.
Dan O'Shea a couvert les télécommunications et des sujets connexes, notamment les semi-conducteurs, les capteurs, les systèmes de vente au détail, les paiements numériques et l'informatique/la technologie quantique pendant plus de 25 ans.
