Une étude propose un nouveau modèle de tarification des options Bitcoin piloté par l'IA

Une étude propose un nouveau modèle de tarification des options Bitcoin piloté par l'IA

Horodatage: 22 octobre 2023 5h15

Une étude récente a révélé un modèle innovant de tarification des options Bitcoin alimenté par l’intelligence artificielle (IA).

Ce modèle de pointe combine parfaitement Prix ​​Bitcoin données de dynamique et de sentiment, exploitant les capacités des réseaux de neurones. Selon des personnes proches du dossier, le résultat est une réduction considérable des erreurs de prix, les ramenant à 3 %. Le cœur de cette innovation, selon un extrait du étude, c'est la conviction que,

"Les réseaux de neurones offrent une méthode paramétrique flexible fondée sur leur approximation universelle des résultats théoriques."

Le modèle de tarification amélioré par l'IA

Par un autre étude, le célèbre modèle Black-Scholes introduit en 1973 a traditionnellement dominé la méthodologie d'évaluation des options. Cependant, les hypothèses strictes et la subjectivité inhérente liée à ses paramètres ont souvent abouti à des résultats incohérents. Plus précisément, ce modèle a eu du mal à aborder le comportement leptokurtique des distributions de rendement et les défis uniques de volatilité sourires et biais.

À la recherche d’une alternative, les chercheurs ont testé différents modèles, tels que les modèles arborescents, la simulation de Monte Carlo et la méthode des différences finies. Chacun d’eux a ses atouts. Par exemple, alors que les modèles arborescents présentent des similitudes avec le modèle Black-Scholes dans certaines conditions, la simulation de Monte Carlo prend en compte les chocs aléatoires au-delà des capacités des modèles arborescents. Pendant ce temps, la méthode des différences finies utilise un schéma de simulation totalement différent.

Cependant, ce qui change la donne dans cette étude, c'est l'intégration des réseaux de neurones.

Ces modèles non paramétriques, renforcés par leurs performances prédictives avancées, se sont révélés prometteurs en surpassant les modèles classiques. De tels modèles de réseaux neuronaux ont fait leurs preuves en matière de performances exceptionnelles dans la prévision des prix des titres dérivés.

Pourquoi des réseaux de neurones ?

La force des réseaux de neurones réside dans leur adaptabilité et leurs capacités d'apprentissage, en particulier lorsque les marchés sont volatils. Par exemple, Yao et al. (2000) ont découvert que les réseaux neuronaux surpassaient le modèle Black-Scholes dans la prévision des prix liés aux contrats à terme sur l'indice Nikkei 225, en particulier sur des marchés turbulents. Cette découverte a ouvert la voie aux chercheurs pour explorer le potentiel des réseaux neuronaux dans crypto-monnaie.

L'intégration de l'IA et des réseaux neuronaux dans les modèles de tarification ne consiste pas seulement à accroître la précision. Il s’agit de s’adapter à la nature dynamique et volatile des marchés, en particulier ceux émergents comme les cryptomonnaies. Le marché des cryptomonnaies, dirigé par Bitcoin, présente des défis et des opportunités uniques pour les commerçants et les chercheurs. L'approche en deux étapes proposée dans cette étude – d'abord en utilisant des techniques paramétriques telles que les modèles arborescents et la simulation de Monte Carlo, puis en affinant ces prédictions à l'aide de réseaux neuronaux – représente une étape prometteuse dans la compréhension et l'exploitation de la dynamique complexe des prix du Bitcoin.

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Regard vers l'avenir du trading Bitcoin

Le marché cryptographique est en constante évolution, présentant à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Les modèles traditionnels, qui supposent l’efficacité du marché et l’absence d’arbitrage, pourraient ne pas suffire. Cependant, le modèle de diffusion par saut présenté dans l’étude offre un point de départ solide pour une ingénierie financière adaptée aux crypto-monnaies.

Cette approche n'est pas seulement académique ; cela a des implications pratiques. Selon les experts, comprendre l'évolution des prix du Bitcoin, y compris les niveaux de support et de résistance, les lignes de tendance et les indicateurs de marché, est crucial pour les investisseurs et les traders. Des outils d'IA avancés comme Avorak AI ouvrent déjà la voie en discernant des modèles, en prévoyant les tendances et en recommandant des stratégies de trading optimales. Pour ceux qui sont intimidés par les subtilités du trading Bitcoin, les outils d’IA simplifient le processus, fournissant des informations inestimables et une analyse de marché en temps réel.

Selon les experts, même si le Bitcoin et les crypto-monnaies restent un territoire largement inexploré, l’intégration de l’IA et des réseaux neuronaux dans les modèles de tarification laisse présager un avenir prometteur. La réduction des erreurs de tarification à seulement 3 % témoigne du potentiel inexploité de l’IA dans l’ingénierie financière. À mesure que l’espace cryptographique mûrit et que de plus en plus de recherches se déroulent, il y a tout lieu de croire que l’IA jouera un rôle de plus en plus important dans l’élaboration de son avenir.

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