Ce nouveau protocole permet aux traders de crypto de capturer la volatilité DeFi

Finance décentralisée (DeFi) a récemment dépassé les 100 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), ce qui a relancé une conversation familière sur la volatilité dans cet espace et sur la meilleure façon de la suivre.

La nouveauté cette fois-ci est l’introduction de la capacité des traders DeFi à capitaliser sur la volatilité au même titre que les traders de Wall Street.

Volatilité du trading en crypto

Crypto les marchés sont notoirement volatils, avec des prix même pour les grandes capitalisations comme Bitcoin chute de 20 à 25 % en quelques heures (les altcoins de taille moyenne chutent même de 50 % certains jours). Une telle volatilité en fait un terrain de jeu pour les traders, mais pour ceux qui cherchent à parier sur d'autres aspects du marché plutôt que sur les seuls prix, un instrument de volatilité joue un rôle clé, voire aide à couvrir, une stratégie.

Les mesures de volatilité sont extrêmement importantes pour les jetons utilitaires, car c'est l'un des meilleurs moyens d'évaluer et de couvrir les risques pour la plupart des protocoles DeFi. Il est simple de mesurer la volatilité à partir des données commerciales des cryptomonnaies en utilisant des méthodes conventionnelles. 

La structure de données transparente est idéale pour mesurer et modéliser les variables clés du marché, telles que la volatilité et la liquidité du marché.

Cependant, pour qu’une mesure de volatilité remplisse un rôle similaire à celui de l’indice VIX, elle devra être soigneusement adaptée aux caractéristiques particulières des crypto-monnaies et des marchés décentralisés. 

Volatility Protocol a récemment introduit sa suite de flux de volatilité décentralisés qui suivent la volatilité des actifs cryptographiques. En utilisant une méthodologie similaire à celle qui sous-tend l'indice VIX, l'éminente référence en matière de volatilité pour le marché boursier américain, Volatility Protocol permet le développement de synthétiques de volatilité tokenisés pour tout jeton utilitaire dans DeFi.

Les flux d'indices de volatilité de la dApp peuvent être utilisés pour créer des actifs synthétiques, gérer le risque de portefeuille et évaluer le sentiment du marché pour les actifs tokenisés populaires.

Certaines fonctionnalités de l'application incluent des « jauges de volatilité », qui surveillent le sentiment du marché en temps réel et fournissent un aperçu de l'évolution de la dynamique du marché à l'aide de flux de volatilité en direct. Les utilisateurs peuvent également couvrir le risque du fournisseur de liquidité (LP) via des pools de swap et des marchés de prêts.

Un chercheur de premier plan rejoint l’équipe

Pour diriger la recherche et le développement de ces mesures de volatilité, Volatility Protocol a fait appel au professeur d'économie distingué de l'UNC Chapel Hill, le Dr Peter Reinhard Hansen, pour diriger l'équipe qui développe cette prévision et cette modélisation de la volatilité pour DeFi. 

Présentées à trois reprises dans la liste de Thomson Reuters des esprits scientifiques les plus influents au monde parmi 70 économistes à travers le monde, les recherches du Dr Hansen couvrent les domaines de la prévision, de la volatilité, de la cointégration, des tests multiples et de l'économétrie. 

Le Dr Hansen apporte ses connaissances de classe mondiale en économie et en économétrie à l'équipe du protocole de volatilité alors qu'elle se prépare pour sa vente de jetons de gouvernance VOL le 14 juin via un IDO sur MISO par SushiSwap.

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Source : https://cryptoslate.com/this-new-protocol-allows-crypto-traders-to-capture-defi-volatility/