नेटवर्कएक्स और पायथन के साथ क्रिप्टो आर्बिट्रेज

के साथ सह-लेखक इसहाक रिया

दुनिया भर की मुद्राओं के बाज़ार बांड, स्टॉक या वायदा की तुलना में काफी अधिक मात्रा में प्रतिदिन 24 घंटे व्यापार करते हैं बाजारों. विदेशी मुद्रा बाज़ार में भागीदार जोखिम से बचाव कर रहे हैं या मुद्रा मूल्यों में भविष्य में होने वाले बदलावों पर अटकलें लगा रहे हैं।

मुनाफ़े का एक अन्य स्रोत मुद्रा मूल्यांकन में अल्पकालिक असंतुलन का लाभ उठाने से आता है। बिजली की तेजी से चलने वाले एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, उच्च-आवृत्ति व्यापारी मध्यस्थता के अवसरों की पहचान करते हैं और एक्सचेंजों की एक श्रृंखला को तुरंत निष्पादित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप एक छोटा सा लाभ होता है। यह देखो लेख अधिक गहन स्पष्टीकरण और उदाहरणों के लिए कॉर्पोरेट वित्त संस्थान से।

मुद्रा बाज़ारों में उच्च प्रतिस्पर्धा और व्यापार की मात्रा के कारण, ये अवसर अल्पकालिक होते हैं और मुनाफ़ा बहुत कम होता है। यद्यपि मुद्रा मध्यस्थता के माध्यम से लाभ समय के साथ बड़ी संख्या में ट्रेडों के साथ अर्जित हो सकता है, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में एक समान अवसर मौजूद है जो और भी अधिक लाभदायक हो सकता है।

क्योंकि व्यापार करने के लिए कई क्रिप्टो हैं, मध्यस्थता के अवसरों की जांच के लिए कई संभावित संयोजन हैं। ग्राफ़ (नेटवर्क) डेटा संरचना सिक्कों के बीच विभिन्न विनिमय दरों पर नज़र रखने और असमानता के उदाहरणों की शीघ्र पहचान करने के लिए आदर्श है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। ग्राफ़/नेटवर्क और उनके साथ काम करने के लिए पायथन पैकेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इसे देखें किताब में व्यावहारिक प्रोग्रामर श्रृंखला.

क्रिप्टोकरेंसी के लिए ग्राफ़ बनाने के लिए हम नेटवर्कएक्स पैकेज का लाभ उठाएंगे। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो उन सिक्कों का विश्लेषण करना आसान बनाता है जिनमें हम रुचि रखते हैं और व्यापार के अवसर ढूंढते हैं। सबसे पहले, हम कॉइनगेको एपीआई से क्रिप्टो विनिमय दरें प्राप्त करेंगे। फिर, हम ग्राफ को आरंभ करेंगे और जिन सिक्कों में हम रुचि रखते हैं उनमें से प्रत्येक के बीच संबंधों (विनिमय दरों) को परिभाषित करेंगे। अंत में, हम मध्यस्थता के अवसरों की पहचान करने के लिए एक सिक्के से दूसरे तक और वापस आने वाले सभी रास्तों पर लूप करेंगे।

यदि आपके पास JSON API के साथ अनुभव है CoinGecko एपीआई का उपयोग करना अपेक्षाकृत सरल है। कोड के इस स्निपेट के साथ, मैंने पांच अलग-अलग सिक्कों (बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, एथेरियम, लाइटकॉइन और ईओएस) के लिए वर्तमान विनिमय दरें निकालीं।

एपीआई कॉल के लिए यूआरएल कुछ इस तरह दिखेगा, यह उन सिक्कों पर निर्भर करता है जिनके लिए आप डेटा निकालना चाहते हैं:

https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=bitcoin-cash,ethereum,bitcoin,litecoin,eos&vs_currencies=bch,eth,btc,ltc,eos

पायथन के लिए अनुरोध और JSON पैकेज का उपयोग करके हम इस डेटा को प्रत्येक क्रिप्टो के लिए कुंजी के साथ एक शब्दकोश के रूप में लोड कर सकते हैं जिसे हमने अपनी सूची में शामिल किया है। उनमें से प्रत्येक कुंजी से जुड़ा मूल्य उस मुद्रा जोड़ी के लिए विनिमय दरों की प्रविष्टियों वाला एक और शब्दकोश है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन कैश के लिए हमें निम्नलिखित परिणाम मिलते हैं:

इससे पता चलता है कि 0.25 बिटकॉइन कैश से 0.16 एथेरियम या 1 बिटकॉइन खरीदे जा सकते हैं। प्रत्येक क्रिप्टो के लिए इन परिणामों के साथ हम ग्राफ़ को परिभाषित करने के लिए तैयार हैं।

प्रत्येक सिक्का ग्राफ़ में एक 'शीर्ष' का प्रतिनिधित्व करता है और दो सिक्कों के बीच विनिमय दर एक 'किनारे' है। एक खाली ग्राफ़ ऑब्जेक्ट को प्रारंभ करने के बाद, हम सिक्कों की प्रत्येक जोड़ी के लिए टुपल्स की एक सूची और दोनों दिशाओं में उनकी विनिमय दर को परिभाषित करते हैं।

किनारों की सूची कुछ इस प्रकार दिखाई देगी:

ग्राफ़ में किनारों को जोड़ने के साथ, हम मध्यस्थता के अवसरों को स्कैन करने के लिए तैयार हैं। itertools पैकेज से संयोजन फ़ंक्शन का उपयोग करके हम सिक्कों के सभी संभावित जोड़े को परिभाषित करते हैं। फिर, हम पहले सिक्के से दूसरे सिक्के तक सभी संभावित पथों को परिभाषित करने के लिए NetworkX के all_simple_paths फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि हम लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश को देख रहे हैं, तो जिन सिक्कों पर हम विचार कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए कई संभावित रास्ते हैं। हम बस लाइटकॉइन के साथ बिटकॉइन कैश खरीद सकते हैं या हम लाइटकॉइन के साथ बिटकॉइन खरीद सकते हैं और फिर बिटकॉइन कैश खरीदने के लिए बिटकॉइन का उपयोग कर सकते हैं।

हम प्रत्येक पथ पर लूप करते हैं और प्रत्येक चरण पर निम्नलिखित गणना करते हैं। सबसे पहले, हम मानते हैं कि हम शुरुआती सिक्कों में से एक से शुरुआत करते हैं। जब तक हम रास्ते के अंत तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम उसे एक सिक्के से दूसरे सिक्के की विनिमय दर से गुणा करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि हम एक बिटकॉइन कैश से शुरुआत करते हैं तो हम 0.24 एथेरियम खरीद सकते हैं इसलिए हम 1 x 0.24197529 = 0.24197529 गुणा करते हैं। एथेरियम से बिटकॉइन की विनिमय दर 0.06 है इसलिए हम 0.24197529 x 0.06484324 = 0.0156904618035396 गुणा करते हैं। यह मूल्य बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन के बीच विनिमय दर के बहुत करीब है लेकिन बिल्कुल समान नहीं है।

इस बिंदु पर, हम 1 x 15.414849 x 4.132739 = 63.705547641411 को गुणा करके पथ के विपरीत, यानी, बिटकॉइन से एथेरियम से बिटकॉइन कैश की जांच करते हैं। हम पथ के अपने अंतिम मूल्यांकन के लिए इन दोनों परिणामों को एक साथ गुणा करते हैं (0.0156904618035396 x 63.705547641411 = 0.9995694619411315)। मेरी जानकारी में, इस मान के लिए कोई परिभाषित शब्द नहीं है। इसे हम आर्बिट्रेज फैक्टर कह सकते हैं।

यदि विनिमय दरें सिंक में होतीं, तो आर्बिट्रेज फैक्टर बिल्कुल एक होता। एक से कम मूल्य बताता है कि हम आदान-प्रदान की श्रृंखला से गुजरे और जितना हमने शुरू किया था उससे कम पर समाप्त हुआ। इसलिए, हम इस मूल्य को एक से अधिक होने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज करने से लाभ होगा। यदि हमने अपने पिछले उदाहरण में आर्बिट्रेज फैक्टर को 1.005 पाया था, तो इससे संकेत मिलता है कि एक क्रिप्टो से दूसरे और वापस एक्सचेंजों के उस पथ का अनुसरण करके, हम 0.005 बिटकॉइन कैश (लगभग $3 मूल्य) प्राप्त कर सकते थे।

पूरे दिन अलग-अलग क्रिप्टो के लिए आर्बिट्रेज के अवसर आते-जाते रहते हैं और एक से अधिक आर्बिट्रेज फैक्टर पाए बिना कई सिक्कों के लिए सभी संयोजनों की जांच करना संभव है। हालाँकि, मैंने 1.01 से ऊपर आर्बिट्रेज फैक्टर देखा है, जो दर्शाता है कि सरल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से कुछ ही क्षणों में 1% रिटर्न अर्जित किया जा सकता है।

ऊपर बताए गए तीन कार्यों को सामने लाते हुए, हम एक क्रिप्टो आर्बिट्रेज स्कैनर बनाने में सक्षम हैं।

मुद्रा मध्यस्थता एक अच्छी तरह से स्थापित और कम जोखिम वाली व्यापारिक पद्धति है, लेकिन पारंपरिक मुद्राओं के लिए बाजार बहुत कुशल और प्रतिस्पर्धी है। क्रिप्टोकरेंसी में एक बड़ा अवसर मौजूद है और कुछ सरल पायथन उपकरण रणनीति को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकते हैं। नेटवर्कएक्स का उपयोग ग्राफ़ बनाने और मध्यस्थता के अवसरों को शीघ्रता से खोजने के लिए किया जा सकता है।

हालाँकि, अभी भी चुनौतियों पर काबू पाना बाकी है। सबसे पहले, क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने की फीस बहुत अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि लाभदायक होने के लिए क्रिप्टो के बीच कोई भी असंतुलन महत्वपूर्ण होना चाहिए। साथ ही, रणनीति सबसे प्रभावी होगी यदि स्वचालित हो और समय-समय पर या चौबीसों घंटे चलने के लिए सेट हो। AWS EC2 उदाहरणों या लैम्ब्डा फ़ंक्शंस के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू करने पर भविष्य के लेख देखें।

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स्रोत: https://python.plainenglish.io/crypto-arbitrage-with-networkx-and-python-638166e5a947?source=rss——-8—————–क्रिप्टोकरेंसी