तथाकथित "Supertrend” संकेतक हाल ही में बहुत अधिक रुचि पैदा कर रहा है, लेकिन क्या इसके साथ व्यापार करना लाभदायक है? आइए इसकी तह तक जाएं।
जैसी चार्टिंग साइटों पर सुपरट्रेंड रणनीति और संकेतकों का ध्यान बढ़ा है Tradingview.com, यहां इस शैली के अग्रणी सार्वजनिक पुस्तकालय सूचक के 23,332 'अनुयायी' हैं।
और वीडियो ब्लॉगों ने इस संकेतक को अपनाया है, उदाहरण के लिए "अंशकालिक लैरी" जिन्होंने हाल ही में एक ट्रेडिंग बॉट बनाया इस ट्रिगर का उपयोग करके.
जब रेखांकन किया जाता है तो संकेतक अपने आप में काफी सेक्सी होता है...
गणित मायने रखता है.
लेकिन क्या यह लाभदायक है? एक बात के लिए इसमें शामिल गणित गैर-तुच्छ है।
पोईnइस भाग में शामिल गणित का पुनरावलोकन नहीं है, बल्कि क्रिप्टो क्वांट ट्रेडिंग में इसकी लाभप्रदता का परीक्षण करना है। क्या हम आगे बढ़ें?
दुष्ट का विस्तार में वर्णन।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान दें कि यह संकेतक एक है "रुझान निम्नलिखित सूचक", यह 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है:
- लगभग 80% समय बाज़ार हैं नहीं ट्रेंडिंग
- एक ट्रेंडिंग रणनीति का मुनाफा अवश्य होना चाहिए इसकी तुलना केवल उसी संपत्ति को रखने (या छोटा करने) से होने वाले मुनाफे से की जाती है. यह स्वयं मुनाफ़े का आकलन करने (अर्थात नकद में शेष रहने) से बहुत अलग है।
रूपरेखा
इस भाग में हम निम्नलिखित कार्य करेंगे:
- सुपरट्रेंड इंडिकेटर गणित के लिए कुछ पायथन कोड उधार लें (पहिया का दोबारा आविष्कार क्यों करें)
- बिनेंस ऐतिहासिक डेटा एकत्र करें
- एक निश्चित अवधि में किसी एक्सचेंज (जैसे 'बीटीसीयूएसडीटी') के खिलाफ रणनीति का बैकटेस्ट करें और परिणामों की समीक्षा करें
- यह देखने के लिए कि क्या लाभप्रद रूप से 'फिट' बैठता है, ब्रूट-फोर्स अंतर संकेतक पैरामीटर
बायनेन्स सेटअप
हमेशा की तरह बिनेंस एपीआई के साथ काम करने के लिए आपको एक बिनेंस खाता (निःशुल्क) सेटअप करना होगा और एपीआई कुंजी प्राप्त करनी होगी। वहाँ हैं निर्देश यह कैसे करना है, इसकी जानकारी उनकी साइट पर है।
आगे आप एक बनाएंगे config.py क्रिप्टो क्वांट कोड के साथ निर्देशिका में। इसका उपयोग आपकी कुंजी और रहस्य को आयात करने के लिए किया जाएगा।
API_KEY = 'आपकी API कुंजी'
API_SECRET = 'आपका एपीआई रहस्य'
सुपरट्रेंड गणित
सुपरट्रेंड संकेतक उपयोगकर्ता ट्रू रेंज (टीआर) और औसत ट्रू रेंज (एटीआर) गणना करता है:
- ट्रू रेंज (टीआर): किसी परिसंपत्ति की वास्तविक सीमा की गणना तीन मूल्य अंतरों के सबसे बड़े मूल्यों को लेकर की जाती है जो हैं: बाजार उच्च माइनस मार्कर निम्न, बाजार उच्च माइनस पिछला बाजार बंद, पिछला बाजार बंद माइनस बाजार निम्न।
- औसत ट्रू रेंस (एटीआर): औसत ट्रू रेंज एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पहले से गणना की गई ट्रू रेंज मानों का एक सुचारू औसत है।
सुपरट्रेंड गणनाओं पर गहन जानकारी के लिए देखें यहाँ उत्पन्न करें.
हम 'पार्ट टाइम लैरी' और उनके सौजन्य से गणनाओं के एक सरलीकृत सेट का उपयोग करेंगे वीडियो ब्लॉग इस टॉपिक पर। वह यहां गणित के बारे में विस्तार से बताता है इसलिए उन सभी को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए उनका वीडियो.
ये वीडियो बहुत काम के हैं और इन विषयों पर सामग्री प्रकाशित करने के लिए इन लेखकों को बधाई।
कृपया उसके लिए एक ☕ खरीदें, या एक व्हिस्की!
यहां हमारे आयात और ग्राहक सेटअप हैं। यहां कुछ खास नहीं.
आयात ccxt
कॉन्फ़िगरेशन आयात करें
आयात अनुसूची
पीडी के रूप में आयात पांडा
pd.set_option('display.max_rows', कोई नहीं)आयात चेतावनी
चेतावनियाँ.फ़िल्टरचेतावनी('अनदेखा करें')आयात एनपीपी के रूप में सुन्न
आयात से
आयात समय
binance.client से आयात ग्राहक
यादृच्छिक आयात करेंक्लाइंट = क्लाइंट(config.API_KEY, config.API_SECRET)
हमें डेटा की आवश्यकता होगी, आइए 15 की शुरुआत में ट्रेंडिंग अवधि में एथेरियम (ईटीएच) के लिए 2021 मिनट के टिक डेटा का उपयोग करें
कैंडलस्टिक्स = client.get_historical_klines(“ETHUSDT”, client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE, “22 जनवरी, 2021”, “21 फरवरी, 2021”)
# प्रत्येक मोमबत्ती को ट्रिम करें
कैंडलस्टिक्स में मोमबत्ती के लिए:
डेल कैंडल[-6:] # केवल पहले कुछ कॉलम की जरूरत है
आइए अपने डेटा को डेटाफ़्रेम में देखें:
बैकटेस्टिंग!
अब हम बैकटेस्ट कोड बनाएंगे। डबल-इंडेंटेशन एक प्लेस-होल्डर है जिस पर हम बाद में दोबारा गौर करेंगे।
रणनीति सरल है: जब सुपरट्रेंड सूचक "बेचें" से "खरीदें" पर उलट जाता है, तो हम एक लंबी स्थिति लेते हैं IF सबसे हालिया करीबी मूल्य 200 अवधि से ऊपर है EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) मान। यहां खरीदें ट्रिगर का सार है:
यदि नहीं तो df['in_uptrend'][previous_row_index] और df['in_uptrend'][last_row_index]:
प्रिंट करें ("*अपट्रेंड में बदल गया")
यदि स्थिति में नहीं है:
यदि df['बंद करें'][last_row_index] <df['ema200'][last_row_index]:
प्रिंट करें ("ईएमए से नीचे")
वापसी # यहां न खरीदेंप्रिंट(' ema200', df['ema200'][last_row_index])
प्रिंट करें ("खरीदें!", df['टाइमस्टैम्प'][last_row_index], df['close'][last_row_index])
जब करीबी कीमत ईएमए से नीचे आती है तो रणनीति बिकती है।
यदि df['बंद करें'][पिछला_row_index] <df['ema200'][पिछला_पंक्ति_सूचकांक]: # ईएमए के नीचे बंद हुआ
यदि स्थिति में:
प्रिंट(' ema200', df['ema200'][previous_row_index])
प्रिंट करें ("बेचें!", df['टाइमस्टैम्प'][last_row_index], df['close'][last_row_index])
बाकी कोड ज्यादातर हमारे ट्रेडिंग लेजर का ट्रैक रखने के लिए है।
ट्रेंडिंग मार्केट्स
इसलिए 2021 की शुरुआत में बाजार ETH के लिए मजबूती से ट्रेंड कर रहा था...
सुपरट्रेंड संकेतक के लिए डिफ़ॉल्ट मापदंडों के साथ इस अवधि के लिए हमारे सुपरट्रेंड बैकटेस्ट परिणाम यहां दिए गए हैं:
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1336.3416667585598
BUY! 2021-01-26 23:00:00 1365.57
ईएमए200 1337.542530741581
SELL! 2021-01-27 01:15:00 1327.7
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1293.9199247860201
BUY! 2021-01-28 13:45:00 1343.0
ईएमए200 1314.384770497579
SELL! 2021-01-29 03:45:00 1320.82
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1329.4749563894045
BUY! 2021-02-01 21:45:00 1350.12
ईएमए200 1576.8033662124164
SELL! 2021-02-04 15:15:00 1566.06
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1615.0917589663093
BUY! 2021-02-05 13:30:00 1685.92
ईएमए200 1657.0474199540897
SELL! 2021-02-06 05:15:00 1662.5
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1622.6337214761083
BUY! 2021-02-08 06:15:00 1634.53
ईएमए200 1748.050539834764
SELL! 2021-02-10 12:45:00 1745.0
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1740.2712583651808
BUY! 2021-02-11 10:30:00 1783.51
ईएमए200 1762.7249257898284
SELL! 2021-02-12 04:15:00 1750.14
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1790.4360684700155
BUY! 2021-02-15 12:45:00 1805.14
ईएमए200 1790.2882902636748
SELL! 2021-02-15 12:45:00 1805.14
*अपट्रेंड में बदल गया
ईएमए200 1781.059323775294
BUY! 2021-02-17 09:30:00 1817.25
ईएमए200 1961.7364660509322
SELL! 2021-02-20 22:15:00 1931.86
अवधि: 20 भुजा: 6
लाभ % 2.733345624999929
एक महीने में 2.7% मुनाफ़ा, बढ़िया! नहीं, भयानक. हम इसकी तुलना इस अवधि के दौरान गैर-स्थिति से नहीं कर सकते, बल्कि इसकी तुलना बाजार में रहने और लंबे समय तक बने रहने से की जानी चाहिए।
सावधान रहें कि आप बैकटेस्टिंग लाभ परिणामों का मूल्यांकन कैसे करते हैं।
वास्तव में इस अवधि के दौरान ईटीएच रखने से >80% [कागजी] लाभ होता
गैर ट्रेंडिंग बाजार
तो गैर-प्रवृत्ति अवधि के बारे में क्या? लगभग 80% मामलों में यही स्थिति होती है।
बाज़ार केवल ~20% समय ही रुझान में रहता है। बाकी 80% समय वे 'बग़ल में घूम रहे होते हैं'।
उस स्थिति में होल्ड प्रॉफिट नगण्य (या नकारात्मक) होगा, सुपरट्रेंड रणनीति ने वहां कैसे काम किया? हमारे बैकटेस्ट की दिनांक अवधि को बदलकर यह देखना हमारे लिए बहुत आसान है।
डिफ़ॉल्ट मापदंडों के साथ इस गैर-ट्रेंडिंग अवधि में हमें नकारात्मक लाभ हुआ:
अवधि: 20 भुजा: 6
लाभ % -0.49146142499997947
वास्तव में जून ईटीएच के लिए एक क्लासिक गैर-ट्रेंडिंग अवधि थी, वास्तव में सुपरट्रेंड रणनीति ने होल्डिंग हानि से बेहतर प्रदर्शन किया (कमीशन सहित) लेकिन बहुत अधिक नहीं और यह अभी भी शुद्ध हानि है!
शुद्ध घाटा अभी भी शुद्ध घाटा है! बाज़ार से बाहर होना ही बेहतर होता।
एक ट्रेडिंग रणनीति केवल तभी सार्थक होती है जब प्रश्न की अवधि के दौरान बाजार में रहने या बाहर रहने से काफी बेहतर हो।
क्रूर बल पैरामीटर
लेकिन यहां डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आदर्श होने की संभावना नहीं है, जैसा हमने किया था हमारा पूर्व क्रिप्टो मात्रा अन्वेषण के जाने जानवर बल हमारे सुपरट्रेंड संकेतक के लिए अधिक लाभदायक मापदंडों के लिए हमारा रास्ता।
आपको केवल हमारे बैकटेस्टिंग कोड के हेडर को संशोधित करने की आवश्यकता है:
वर्बोज़ = मिथ्यारेंज में पी के लिए (20,40):
रेंज में हाथ के लिए (4, 9):
#यदि सही:
# यदि सही:
# पी = 20
# भुजा = 6
अब हम इस गैर-ट्रेंडिंग अवधि के लिए सबसे अधिक लाभदायक पैरामीटर देखेंगे, और हम इनकी तुलना बाज़ार में (या बाहर) होने से कर सकते हैं। सुपरट्रेंड पैरामीटर हैं अवधि (पीछे देखने के लिए टिक करता है) और atr_गुणक (एक एम्पलीफायर, ऊपर गणित विवरण देखें)।
जून में ETH बाज़ार से बाहर होने पर $0 का लाभ हुआ, और इसमें रहने पर भी लगभग $0 का लाभ हुआ।
इस अवधि के लिए सर्वोत्तम सुपरटेंड पैरामीटर:
अवधि: 21 भुजा: 5
स्थिति में ट्रू 2117.18 बैलेंस $ 10140.623120000004
लाभ % 1.4062312000000383
100 क्रूर-बल संयोजनों (20..40)x(4..9) में से केवल 20% लाभदायक थे, इसलिए सभी संभावित संयोजनों में से 80% (इन व्यावहारिक सीमाओं के भीतर) हमारी वैकल्पिक स्थिति से बेहतर नहीं होता (अंदर या बाहर)।
डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान रणनीति
बाजार के गिरावट के दौर में क्या होगा? मई 2 में 2021 सप्ताह ETH के लिए क्रूर थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
इस अवधि में हमारी सुपरट्रेंड रणनीति ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी 13% पैरामीटर मानों के साथ लाभ कमाते हुए मामूली लाभ दर्ज किया।
अवधि: 36 भुजा: 4
लाभ % 0.6344214999999894
यह स्पष्ट रूप से इस अवधि के दौरान बाजार में रहने से बेहतर है (~60% का नुकसान!) लेकिन लंबी अवधि में इसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत खराब रहा।
निष्कर्ष
अपने लिए बैकटेस्ट चलाएँ और विभिन्न क्रिप्टो सिक्के आज़माएँ। देखें कि क्या आप सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करके एक विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीति पा सकते हैं। अपने आप में यह 'सुपर' से कुछ कम है, है ना?
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