इथेरियम समय के साथ स्थिर नहीं हुआ है। ऐतिहासिक रूप से, जोखिम - जैसा कि रिटर्न के मानक विचलन द्वारा मापा जाता है - रिटर्न की तुलना में बहुत अधिक स्थिर होता है। एथेरियम की तुलना में शेयर बाजार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहा है। जैसे-जैसे एथेरियम अधिक स्थापित होता जाएगा, हम इसकी अस्थिरता में कमी देख सकते हैं। यह मुझे अच्छी नींद और गहरी नींद लेने की याद दिलाता है। शेयर बाजार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है लेकिन यहां हमारे पास रिटर्न का रोलर कोस्टर है। इसलिए अपनी नकदी कमाने के लिए अपनी नकदी जलाएं।
A सामान्य वितरण, जिसे कभी-कभी घंटी वक्र भी कहा जाता है, एक वितरण है जो कई स्थितियों में स्वाभाविक रूप से होता है। उदाहरण के लिए, घंटी वक्र SAT और GRE जैसे परीक्षणों में देखा जाता है। अधिकांश छात्र स्कोर करेंगे औसत ©, जबकि कम संख्या में छात्र बी या डी स्कोर करेंगे। इससे भी कम प्रतिशत छात्र एफ या ए स्कोर करेंगे। यह एक वितरण बनाता है जो घंटी जैसा दिखता है (इसलिए उपनाम)। घंटी वक्र है सममित. आधा डेटा बाईं ओर गिर जाएगा मतलब; आधा दाहिनी ओर गिरेगा.
कई समूह इस प्रकार के पैटर्न का पालन करते हैं। यही कारण है कि इसका व्यापार, सांख्यिकी और सरकारी निकायों जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है एफडीए:
- लोगों की ऊंचाई.
- माप त्रुटियाँ.
- रक्तचाप।
- एक परीक्षण पर अंक.
- आईक्यू स्कोर.
- वेतन।
RSI अनुभवजन्य नियम आपको बताता है कि आपके डेटा का कितना प्रतिशत एक निश्चित संख्या के अंतर्गत आता है मानक विचलन से मतलब:
• 68% डेटा एक के अंतर्गत आता है मानक विचलन का मतलब.
• 95% डेटा दो के अंतर्गत आता है मानक विचलन का मतलब.
• 99.7% डेटा तीन के अंतर्गत आता है मानक विचलन का मतलब। -
एथेरियम मूल्य परिवर्तन के लिए भी यही बात लागू होती है। इस चार्ट के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि सामान्य वितरण की तुलना में एथेरियम की कीमत में न केवल औसत के आसपास अधिक बदलाव हुए हैं, बल्कि पूंछ भी अधिक मोटी हैं। सामान्य वितरण के साथ, लगभग दो-तिहाई प्रेक्षण माध्य से प्लस/माइनस एक मानक विचलन दूर होते हैं, जबकि 95 प्रतिशत अवलोकन माध्य से प्लस/माइनस दो मानक विचलन दूर होते हैं, और केवल 0.3 प्रतिशत जैसा कि ऊपर ग्राफ़ में दिखाया गया है, माध्य से तीन से अधिक मानक विचलन दूर हैं।
इस चार्ट में हम जो देखते हैं वह यह है कि सामान्य वितरण की तुलना में टेल इवेंट कहीं अधिक प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, एथेरियम की सबसे खराब एक दिवसीय गिरावट 12 मार्च, 2020 को हुई, जिसमें 45 प्रतिशत की गिरावट आई, कोविड-19 महामारी की शुरुआत में, और उस समय के आसपास शेयरों में भी काफी गिरावट आ रही थी - 8 मानक विचलन से नीचे की घटना औसत मूल्य परिवर्तन.
सामान्य वितरण की तुलना में भारी मूल्य वृद्धि बहुत अधिक प्रचलित है। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ी एक दिवसीय मूल्य वृद्धि, 25.3 प्रतिशत, 7 दिसंबर, 2017 को हुई, और उसके बाद पिछले दिन 19.9 प्रतिशत की एक और बड़ी वृद्धि हुई।
यह चार्ट रिटर्न और जोखिम दोनों को दर्शाता है। मैं यहां रिटर्न को चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या सीएजीआर (सांख्यिकीविद् इसे ज्यामितीय औसत भी कहते हैं) या शुरुआती मूल्य और अंतिम मूल्य के बीच वृद्धि दर के रूप में माप रहा हूं (एक वैकल्पिक उपाय एक साधारण औसत, माध्य या अंकगणित है) माध्य, जो कि वर्षों की संख्या में प्रत्येक वर्ष का औसत रिटर्न है)। मैं रिटर्न के मानक विचलन के अनुसार जोखिम माप रहा हूं। मैं दैनिक मूल्य परिवर्तनों का उपयोग कर रहा हूं और उन्हें वार्षिक रिटर्न और जोखिम उपायों में परिवर्तित कर रहा हूं।
इस चार्ट के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि यह दर्शाता है कि एथेरियम पूरी तरह से अलग जोखिम-रिटर्न ब्रह्मांड में है। हम निचले बाएँ कोने में लाल बॉक्स में पारंपरिक परिसंपत्ति ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। एसएंडपी 500 जैसे व्यापक शेयर बाजार सूचकांक में 10 प्रतिशत से कम के वार्षिक मानक विचलन के साथ लगभग 20 प्रतिशत का दीर्घकालिक औसत वार्षिक रिटर्न (लाभांश सहित) होता है। 2014-2021 की अवधि इन दीर्घकालिक औसतों के अनुरूप है। व्यक्तिगत स्टॉक समग्र बाजार की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं, और यही स्थिति FANG के प्रत्येक स्टॉक के मामले में थी, जिसका औसत रिटर्न भी इस अवधि में S&P 500 इंडेक्स से अधिक था (निश्चित रूप से परिभाषा के अनुसार, सभी स्टॉक बाजार के औसत से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं!) ). एप्पल का रिटर्न 50% विचलन के साथ 40% से अधिक है, फेसबुक का रिटर्न कम विचलन के साथ समान है। जबकि इथेरियम ने अविश्वसनीय तीन अंकों का औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया, इसने 100% से अधिक के वार्षिक मानक विचलन के साथ मेगा-जोखिम भी प्रदर्शित किया।
सहसंबंध एक सांख्यिकीय माप है कि एक समान या भिन्न मामले में दो परिसंपत्तियों की कीमतें किस हद तक बदलती हैं। सहसंबंध को -1 या पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध से +1 या पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध तक बढ़ाया जाता है। पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध में, जब परिसंपत्ति ए की कीमत बढ़ती है, परिसंपत्ति बी की कीमत उसी राशि से घट जाती है; पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध के साथ, परिसंपत्ति ए की कीमत और परिसंपत्ति बी की कीमत लॉक-स्टेप में चलती है। परिसंपत्तियों के बीच कम और यहां तक कि नकारात्मक सहसंबंध पोर्टफोलियो विविधीकरण के नजरिए से एक अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्तिगत परिसंपत्ति में उतार-चढ़ाव कुछ हद तक सुचारू हो जाते हैं। यदि आप बेतरतीब ढंग से किन्हीं दो शेयरों को चुनते हैं, तो संभवतः उनमें कम और सकारात्मक सहसंबंध होगा।
इस चार्ट के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि एथेरियम सहसंबंध अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में कितना कम है। एसएंडपी 500 के साथ सहसंबंध 0.20 है, जो बताता है कि किसी के पोर्टफोलियो में एथेरियम का होना शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव को सुचारू करने में मदद करने के लिए एक सकारात्मक बात है। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह एथेरियम और बिटकॉइन के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध था। चूँकि एथेरियम एक अल्टकॉइन है, मैंने सोचा था कि बिटकॉइन के साथ एक सकारात्मक सहसंबंध होगा, लेकिन यह मजबूत सहसंबंध नहीं होगा।
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