Bitcoin-kereskedelem: Az optimális idők egy óránkénti bár alapú trendkövető stratégiához – CryptoInfoNet

Ebben az új cikkben meg fogjuk vizsgálni a Bitcoinnal, a kriptopiacon belül a legnagyobb kapitalizációjú kriptovalutával kapcsolatos visszatérő viselkedést a kereskedési nyereség maximalizálása érdekében. 

Pontosabban, az ember keresi a legjobb időt a munkameneten belül a trendek javára történő kereskedéshez. Óránkénti sávok kerülnek felhasználásra, szélessége 60 perc, és a „buy stop” megbízások az előző léc legmagasabb szintjére kerülnek.

Kereskedés: a legjobb idők a Bitcoin trendkövető stratégiájához

Sajnos a mai naptól még nem lehetséges, hogy az olasz kereskedők kriptovaluta határidős ügyleteket használjanak, ezért a stratégia az azonnali piacra épül. A mód „csak long-only” lesz, így a stratégia csak felfelé hajtja végre a kereskedéseket, mivel nagyon bonyolult az azonnali piacon automatikusan shortolni.

The fixed monetary position used is $100,000, a purely symbolic figure because obviously hely Bitcoin is a very scalable market and it would be possible to trade even with positions of less than $1,000 in monetary value. The tests were run from January 2019 to the most recent days (July 2023). 

2019 előtt a Bitcoin más piac volt, mint manapság, sokkal alacsonyabb likviditással. Ezenkívül a 2019 előtti adatok gyakran sérültek, vagy valamivel kevésbé megbízhatóak, mivel fiktív hiányosságokat vagy kiugrásokat tartalmaznak, amelyeket a piac nem rögzített. 

Nyilvánvaló, hogy mindez negatív hatással lehet a stratégia teljesítményére és a választott szűrők robusztusságára. Ezért a visszatesztet az elmúlt 4 és fél évre korlátozzuk, hogy a lehető legmegbízhatóbb adatokkal dolgozhassunk.

Az 1. ábrán a belépési idő optimalizálása alapján látható, hogy az előző léc csúcsán a stop megbízások leadására alkalmas idő 3:00 (CET). A jó eredmények erre az értékre összpontosulnak, és nem véletlenül, ezúttal egybeesik a Wall Street megnyitásával, ami köztudottan volatilitást vált ki a piacokon, beleértve a Bitcoint is.

A délelőtt 7:00 és 10:00 (CET) közötti értékek szintén előnyösnek tűnnek, amikor az európai kereskedők elkezdenek kereskedni Bitcoinnal, akárcsak hajnali 2:00 és 3:00 óra között, ahol az ázsiai kereskedők akik utat mutatnak. Ebben az esetben a 3:00 órára esett a választás a korábban említett eseteknél korlátozottabb lehívás miatt, valamint az Egyesült Államok ülésszakának előnyben részesítése érdekében, amely általában ingatagabb és érdekesebb a kitörések keresése.

Az alkalmazott stratégia utólagos tesztelése, változatokkal

1. ábra: A belépési stratégia kitörési idejének optimalizálása Bitcoinon

A stratégia a kereskedés nyitását követő napon zárja pozícióit. A fejlesztés ezen pontján még hiányzik a stop loss, amely a stratégiaalkotás kulcsfontosságú paramétere, de hamarosan bekerül.

Figura 2. Equity line strategia breakout su Bitcoin senza stop loss

3. ábra. A kitörési stratégia átlagos kereskedelme a Bitcoinon stop loss nélkül

4. ábra. A teljesítmény összefoglalása a bitcoin kitörési stratégiájáról a stop loss nélkül

A 2., 3. és 4. ábrán látható rendszer eredményei kezdettől fogva biztatóak. A részvénysor pozitív, 2021 és 2022 között volt néhány sokk. Érdemes megjegyezni, hogy ezekben az években szinte lehetetlen volt meghatározni a megfelelő időpontot a vásárlásra, tekintettel a piac erős lehívására (kb. -70% történelmi csúcsok).

Az átlagos kereskedés eléri az 500 dollárt, ami a stratégia által felvett átlagos pozíció értékének (0.5 100,000 dollár) XNUMX%-a, ez az érték minden bizonnyal elfogadható, és képes fedezni a jutalékköltségeket és az esetleges csúszást, amelyen az ember szembesülhet. ennek a stratégiának az élő használata. 

Ezen a ponton folytatjuk a veszteségstop hozzáadását azzal a céllal, hogy csökkentsük a rendszer lehívását és csökkentsük a veszteségeket ott, ahol a nyílt kereskedés nem tűnik túl ígéretesnek. 

Az 5. ábra azt mutatja, hogy egy 2,000 dolláros stop loss (2 100,000 dollár 50,000%-a) hogyan javítja a rendszert azáltal, hogy -30,000 6 dollárról körülbelül -2021 2022 dollárra csökkenti a lehívást. Úgy tűnik, hogy a részvényvonal (XNUMX. ábra) már nem szenved annyira a Bitcoin XNUMX vége és XNUMX vége között tapasztalt lehívásától, ami azt jelzi, hogy a stop loss valóban védelmet nyújt a túlzott veszteségekkel szemben.

5. ábra: Stop loss breakout stratégia optimalizálása Bitcoinon

6. ábra. A részvényvonal kitörési stratégiája Bitcoinon hozzáadott veszteséglezárással 

Bár ez jó eredmény, további vizsgálatra van szükség, mivel azt látjuk, hogy az átlagos kereskedés a korábbi 500 dollárról körülbelül 400 dollárra esett.

Az egyik probléma az, hogy a stratégia a fejlesztés ezen pontján még mindig nagyon sok ügyletet bonyolít le, átlagosan több mint 100-at évente, tekintve az elmúlt 4 1/2 évben. Ezért ezt a kereskedési mennyiséget olyan speciális feltételek alapján kell szűrni, amelyek meghatározzák a Bitcoin vásárlásának legjobb időpontját.

A 7. ábra azt mutatja, hogy a 152 különböző kombinációt felölelő szabadalmaztatott minták listájának optimalizálásával a 101. minta hogyan növeli az átlagos kereskedést a korábbi 400 dollárról körülbelül 600 dollárra. Jelentős javulás a stratégiai teljesítményben.

7. ábra: A bitcoin kitörési stratégiájára alkalmazott szabadalmaztatott mintalista optimalizálás

A listán szereplő 101-es minta csak akkor kereskedik, ha a mai munkamenet mélypontja legalább 0.5%-kal magasabb, mint az előző munkamenet mélypontja. Úgy tűnik, hogy a gyengeségből való vásárlás nem vezet sehova; valójában kerülni kell. Ehelyett a nettó nyereséget minimálisan befolyásolja, hogy ez a kiegészítés a kezdeti 230,000 203,000 dollárról XNUMX XNUMX dollárra nő, de ez az átlagos kereskedés javára válik, ami azt jelzi, hogy a kereskedések minősége javult, és nem sokat számít, ha hagyunk egy kis összeget. a nyereség összege a tányéron.

8. ábra: Tőkevonal kitörési stratégiája Bitcoinon a 101-es mintával

9. ábra: Átlagos kereskedési kitörési stratégia Bitcoinon a 101-es mintával

A fejlesztés ezen a pontján az eredmények megnyugtatóak. A részvénysor, különösen a legutóbbi időszakban, jó konzisztenciát mutat. Az átlagos kereskedés, amint azt korábban kifejtettük, szintén elfogadható, és lehetővé tenné a jutalékköltségek és a csúszások fedezését a Bitcoin azonnali piacon történő élő kereskedéssel.

Ez a piac ismét trendkövetőnek bizonyult, több napig képes trendben maradni, és kitörés után is folytatni a megvett irányt. Ebben a konkrét esetben azonban a stop loss és a Pattern hozzáadása volt az, amely a stratégia legjelentősebb fejlesztéseit eredményezte.

Remélhetőleg a cikk hasznos volt, különösen a Bitcoint irányító dinamika és főbb jellemzői megértésében. 

A következő alkalomig!

Unger Andrea

Forrás link

#Bitcoin #trading #optimal #times #hourly #barbased #trend #strategy

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/