A fedezeti alapok volatilitási szakértői kriptoalapot indítanak, ahogy a befektetők a TradFi profikra néznek

Egy kvantitatív kripto-fedezeti alap induló vállalkozás, amelyet egy régóta hedge fund-szakember vezet, az intézményi befektetők folyamatos keresletére építi fel második eszközét.

Az Ian Tousignant-féle Outremont Technologies a múlt hónapban megkezdte második alapjával a kereskedést, miközben folytatódik az adománygyűjtés legújabb vállalkozásához, valamint a cég startup járművéhez, két, az ügyet ismerő forrás szerint.

Legújabb ajánlata az úgynevezett intelligens béta stratégiát futtatja, a korlátozott partnerek fogadásában, hogy a piaccal párhuzamosan keresnek majd pénzt – ha a bitcoin megduplázódik, a készletük megduplázódik.

A startup zászlóshajója, amely januárban indult, automatizált, kvantitatív stratégiát alkalmaz, amely a volatilitási kereskedéseket befolyásolja, összhangban Tousignant és kereskedői hátterével, hogy pénzt keresnek a piaci kiugrásokból és zuhanásokból.

A források névtelenséget biztosítottak az érzékeny üzleti ügyek megvitatásához. Tousignant nem volt hajlandó kommentálni.

A cég olyan likvid stratégiát részesít előnyben, amely a piaci kapitalizáció alapján a legjobb 30 érmére összpontosít, és nem vállal delta-kockázatot, és nem figyel a származékos termék és az alapul szolgáló eszköz közötti ármozgásokra. Ennek ellenére a Tousignant olyan modelleket tart fenn, amelyek lehetővé teszik a cég számára, hogy „mindent a nap alatt” kereskedjen, beleértve a határidős és egyéb opciókat is.

Az Outremont a múlt hónapban körülbelül 40 millió dollárnyi vagyont kezelt. Nagyjából 12 fős csapata azt sugallja, hogy jelentős beáramlásra számít. A munkatársak szerte a világon, többek között Montrealban, New Yorkban és Amszterdamban dolgoznak – ez a beállítás nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a startup számára a nem alvó kriptopiacokról történő alfa-elvezetésben. 

Valójában egy forrás azt mondta, hogy a cég bezár néhány „nagyobb jegyet”, amelyek várhatóan még ebben a negyedévben megjelennek – ha még nem tették meg. 

Tousignant népszerűsítette az önéletrajzát – többek között portfóliómenedzserként a Millennium Managementnél és a Hutchin Hill Capitalnál –, miközben a mélyen bújó befektetők olyan kriptoeszköz-felszerelések támogatására törekednek, amelyek hagyományos tőkepiacok tapasztalat. Csapata gépi tanulási jeleken is dolgozik.

A cég körülbelül 12 stratégiát alkalmaz, beleértve a volatilitási arbitrázst, a platformok közötti arbitrázst és a decentralizált pénzügyi (DeFi) volatilitási arbitrázst. A teljesen kvantitatív, automatizált black-box stratégiával ellentétben a kereskedők minden kereskedésnél meghúzzák a ravaszt.

A béta alap a piaci kitettségeket a piachoz igazítja – a piaci visszaesések idején alacsonyabb nettó kitettséget biztosít. Eközben zászlóshajója januárban bruttó 30 bázispontot, februárban pedig 60 bázispontot hozott, mivel a volatilitás – amelyet később az oroszok Ukrajna inváziója is felerősített – felforgatta a digitális eszközök piacát, és számos kiemelkedő alapnál meredek veszteségekhez vezetett.

Minimum 1 millió dollárt ír elő a korlátolt felelősségű társasági csekkekre, amelyeket fel lehet osztani a két alap között. Nincs zárolás, és a negyedéves visszaváltások 60 napos felmondási idővel engedélyezettek a negyedéves 25%-os kapu alatt.

Az alfa-alap kapacitása 250 millió dollár körül van, az egyik forrás szerint a Tousignant „kiszámított fogadást tesz arra, hogy [a cég] a piac kapacitásával növekedni fog”.

Érdemes észben tartani – tette hozzá a forrás –, hogy egy évvel ezelőtt a kereskedők nemigen nyúlhattak bele a kriptovolatilitásba vagy akár a digitális eszközök opcióiba.

A csapat további vezető tagjai közé tartozik Darryl Zerdy, egy ügyvezető igazgató, aki korábban a Hutchin Hill és a Peace Bridge Partners cégnél dolgozott. Egy másik ügyvezető igazgató, Anoop Dalvi legutóbb a Goldman Sachs részvényderivatívákkal foglalkozó részlegét vezette.

Az Outremont műveleti vezetője, Sharon Liu korábban egy fix kamatozású fedezeti alapnál dolgozott, Selim Adyel kvantitatív stratéga pedig korábban a Caxton Associatesnél és a Morgan Stanleynél dolgozott. Kvantistratégatársa, Vladyslav Ivanov, a chicagói szabadalmaztatott mennyiségi kereskedési színtéren töltött időt.

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.

A poszt A fedezeti alapok volatilitási szakértői kriptoalapot indítanak, ahogy a befektetők a TradFi profikra néznek jelent meg először Blockworks.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://blockworks.co/hedge-fund-volatility-vets-launch-crypto-fund-as-investors-look-to-tradfi-pros/