A tanulmány új Bitcoin-opciós árazási modellt javasol, amelyet mesterséges intelligencia vezérel

Egy nemrégiben készült tanulmány egy innovatív Bitcoin opció árazási modellt tárt fel, amelyet mesterséges intelligencia (AI) hajt.

Ez a legmodernebb modell zökkenőmentesen kombinálható Bitcoin ár dinamikai és érzelmi adatok, kihasználva a neurális hálózatok képességeit. A témában jártas emberek szerint az eredmény drámaian csökkenti az árképzési hibákat, 3%-ra csökkentve azokat. Ennek az innovációnak a magja, egy kivonat szerint tanulmány, az a hiedelem, hogy

"A neurális hálózatok rugalmas parametrikus módszert kínálnak, amely az elméleti eredmények univerzális közelítésén alapul."

A mesterséges intelligencia által továbbfejlesztett árképzési modell

Más szerint tanulmány, az 1973-ban bevezetett híres Black-Scholes modell hagyományosan uralja az opcióárazási módszertant. A szigorú feltételezések és a paramétereihez kötött inherens szubjektivitás azonban gyakran következetlen eredményeket eredményezett. Pontosabban, ez a modell küzdött a hozameloszlások leptokurtikus viselkedésének és az ezzel járó egyedi kihívásoknak a megoldásával illékonyság mosolyog és ferdít.

Az alternatíva keresése során a kutatók különféle modelleket teszteltek, például famodelleket, a Monte Carlo szimulációt és a véges különbség módszerét. Ezek mindegyikének megvan a maga erőssége. Például míg a fa modellek bizonyos körülmények között hasonlóságot mutatnak a Black-Scholes modellel, a Monte Carlo szimuláció a famodellek képességein túlmenően alkalmazkodik a véletlen sokkokhoz. Eközben a véges különbség módszer egy teljesen más szimulációs sémát használ.

Ennek a tanulmánynak a változása azonban a neurális hálózatok integrációja.

Mély tanuláson alapuló Bitcoin ár-előrejelzési modellek Bitcoin blokklánc-információkat használva. #ml papír

– mély neurális hálózatok (DNN),
– hosszú rövid távú memória (LSTM) modellek,
- konvolúciós neurális hálózatok (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

– Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) 27. szeptember 2019.

Ezek a nem paraméteres modellek fejlett prediktív teljesítményükkel megerősítve ígéretesnek bizonyultak a klasszikus modellek felülmúlásával. Az ilyen neurális hálózati modellek kivételes teljesítményt mutatnak a származékos értékpapírok árának előrejelzésében.

Miért neurális hálózatok?

A neurális hálózatok ereje alkalmazkodóképességükben és tanulási képességeikben rejlik, különösen, ha a piacok ingadozóak. Például Yao et al. (2000) felfedezte, hogy a neurális hálózatok felülmúlják a Black-Scholes modellt a Nikkei 225 index határidős ügyleteivel kapcsolatos árak előrejelzésében, különösen a turbulens piacokon. Ez a felfedezés megnyitotta az utat a kutatók számára, hogy feltárják a neurális hálózatokban rejlő lehetőségeket cryptocurrency.

Az AI és a neurális hálózatok árképzési modellekbe való integrálása nem csak a pontosság növelését jelenti. Arról van szó, hogy alkalmazkodni kell a piacok dinamikus és változékony természetéhez, különösen a feltörekvő piacokhoz, mint például a kriptovaluták. A kriptovaluta piac, élén Bitcoin, egyedülálló kihívásokat és lehetőségeket kínál a kereskedők és kutatók számára. A tanulmány kétlépcsős megközelítése – először is olyan paraméteres technikák, mint a famodellek és a Monte Carlo-szimuláció, majd az előrejelzések neurális hálózatok segítségével történő finomítása – ígéretes előrelépést jelent a Bitcoin összetett árdinamikájának megértésében és kihasználásában.

A Bitcoin kereskedés jövője felé tekintve

A crypto piac folyamatosan fejlődik, új kihívásokat és lehetőségeket kínálva. A piaci hatékonyságot és az arbitrázs hiányát feltételező hagyományos modellek nem biztos, hogy elegendőek. Azonban a ugrás-diffúziós modell A tanulmányban bemutatott szilárd kiindulópontot kínál a kriptovalutákra szabott pénzügyi tervezéshez.

Ez a megközelítés nem pusztán akadémikus; gyakorlati vonatkozásai vannak. A szakértők szerint a befektetők és a kereskedők számára kulcsfontosságú a Bitcoin árlépésének megértése, beleértve a támogatási és ellenállási szinteket, a trendvonalakat és a piaci mutatókat. A fejlett mesterséges intelligencia eszközök, mint például az Avorak AI, már előkészítik az utat a minták felismerésével, a trendek előrejelzésével és az optimális kereskedési stratégiák ajánlásával. Azok számára, akiket elriaszt a Bitcoin kereskedés bonyolultsága, az AI-eszközök leegyszerűsítik a folyamatot, felbecsülhetetlen értékű betekintést és valós idejű piacelemzést biztosítva.

Szakértők szerint míg a Bitcoin és a kriptovaluták továbbra is nagyrészt feltérképezetlen területek maradnak, az AI és a neurális hálózatok árképzési modellekbe történő integrálása ígéretes jövőt jelez. Az árazási hibák mindössze 3%-ra történő csökkentése jelzi a mesterséges intelligencia kiaknázatlan lehetőségét a pénzügyi tervezésben. Ahogy a kriptográfiai tér érik, és egyre több kutatás bontakozik ki, minden okunk megvan azt hinni, hogy az AI egyre jelentősebb szerepet fog játszani jövőjének alakításában.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/