Nama Paling Aktif dalam Derivatif Kredit dan Ekuitas – 22 Okt

Awal musim panas ini kami melihat SEC Securities Based SDRs (SBSDRs) untuk Swap Pengembalian Total Ekuitas Teraktif dan Nama Tunggal CDS Teraktif. Hari ini saya akan menggunakan Tampilan SBDR untuk melihat nama mana yang paling aktif di bulan Oktober 2022.

CDS di Sovereigns

Mari kita mulai dengan dua puluh penguasa paling aktif berdasarkan hitungan perdagangan untuk periode 1-25 Oktober 2022.

• Menampilkan penerbit, nosional bruto dalam miliaran usd, jumlah dan peringkat perdagangan (dengan perubahan dari bulan sebelumnya).
• Republic of Chile nama paling aktif untuk membeli dan menjual perlindungan CDS dengan > $970 miliar gross notional, 274 perdagangan dan naik 4 peringkat dari posisi ke-5 di Sep22 menjadi peringkat pertama di Okt1 (sejauh ini) berdasarkan jumlah perdagangan
• Kami dapat memeringkat berdasarkan nosional tetapi untuk CDS kami lebih suka menggunakan hitungan perdagangan dengan $5 juta sebagai nosional maksimum yang diungkapkan untuk satu perdagangan, kami tahu dari data bahwa total nosional bruto ini secara signifikan diremehkan.
• Misalnya dari 274 perdagangan CDS di Republik Chili, 141 atau 51% dibatasi pada $5 juta notional.
• Melihat ke bawah daftar, kami hanya melihat perubahan kecil pada peringkat dari bulan sebelumnya, dengan Brasil, Kolumbia, Meksiko, dan Afrika Selatan menjadi 5 teratas di kedua bulan tersebut.

CDS tentang Perusahaan AS

Berikutnya adalah dua puluh perusahaan AS paling aktif berdasarkan hitungan perdagangan untuk periode 1-25 Oktober 2022.

• Carnival Corporation memimpin daftar dengan 184 perdagangan dan naik 16 peringkat dari Sep22.
• Ford Motor dan American Airlines di peringkat yang sama atau serupa
• Lincoln National Corporation naik 66 tempat dengan 109 perdagangan!
• Altria Group naik 53 peringkat, Prudential Financial naik 53 peringkat dan Kraft Heinz naik 74 peringkat!
• Peningkatan aktivitas di pasar perlindungan kredit untuk emiten ini
• Perusahaan tidak seperti Soveregins yang menunjukkan perubahan peringkat yang signifikan dari bulan ke bulan

CDS tentang Perusahaan UE

Selanjutnya, mari kita lihat Korporasi UE paling aktif berdasarkan jumlah perdagangan untuk periode 1-25 Oktober 2022.

• Credit Suisse dengan 108 perdagangan naik 29 tempat dari bulan sebelumnya, tidak mengherankan mengingat baru-baru ini berita tentang rencana restrukturisasi dan kemungkinan kekurangan modal.
• CMA CGM, perusahaan transportasi dan pengapalan peti kemas Prancis, naik 134 peringkat dari Sep22!
• BP, British Petroleum, naik 49 peringkat, NEXT, peritel Inggris naik 28 peringkat, Anglo American, penambang naik 30 peringkat, Telecom Italia naik 27 peringkat
• Adler Real Estate, yang telah menjadi topik pembicaraan banyak pengawasan baru-baru ini atas pembiayaannya naik 28 tempat dengan 30 perdagangan (meskipun pada 30 juta dan tidak ada perdagangan yang dibatasi, jumlah kotornya kecil).

TRS pada Ekuitas AS

Sekarang mari beralih ke pasar Ekuitas dan Total Return Swaps pada Saham AS di bulan Oktober hingga saat ini dan diberi peringkat berdasarkan nosional bruto (karena tidak seperti CDS, porsi perdagangan yang jauh lebih kecil telah membatasi nosional).

• TESLA di posisi teratas dengan $1.6 miliar notional dari 213 perdagangan dan mempertahankan peringkat September
• Fedex dengan $1 miliar dari 74 perdagangan naik 363 tempat!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd dengan $435 juta naik 294 peringkat
• Terminix, penyedia pengendalian hama residensial dan komersial, naik 625 peringkat diakuisisi oleh Rentokil pada pertengahan Oktober.
• IBM naik 99 tempat, Vertiv naik 164, Prologis naik 95, Global Blood Therapeutics naik 78
• Begitu banyak perubahan dari bulan ke bulan, yang berlanjut di bawah 20 nama teratas

TRS pada Ekuitas UE

Berikutnya adalah dua puluh nama UE paling aktif menurut nosional untuk periode 1-25 Oktober 2022.

• Linde, perusahaan gas industri terbesar di dunia, dengan perkiraan $1.3 miliar dari 1,170 perdagangan di tempat pertama, sama dengan bulan sebelumnya
• TotalEnergies, ASML, LVMH, melengkapi 4 teratas dengan peringkat serupa dengan bulan sebelumnya
• Hermes, rumah desain mewah Prancis, penggerak terbesar, naik 28 peringkat dengan $733 juta
• Banco Santander naik 19 peringkat dengan $640 juta
• Deutsche Boerse, naik 24 peringkat dengan $588 juta

TRS pada Ekuitas Inggris

Berikutnya adalah dua puluh nama Inggris teraktif menurut nosional periode 1-25 Oktober 2022.

• RIO TINTO teratas dengan $1.2 miliar naik 5 peringkat
• SHELL dan UNILEVER turun satu tempat
• Rentokil penggerak terbesar naik 36 (lihat US Corporates)
• AstraZeneca dan Reckitt adalah penebang terbesar dalam daftar kami, turun 7 tempat

TRS pada Ekuitas JP

Berikut dua puluh nama JP teraktif menurut nosional periode 1-25 Oktober 2022.

• EISAI, perusahaan farmasi, dengan $154 juta, naik paling banyak, memperoleh 61 peringkat

TRS pada Ekuitas AUD

Dan sebelum kita akhiri, mari kita lihat juga AUD.

• Pilbara Minerals dengan $255 juta dari 581 perdagangan di posisi pertama, naik 1 dari bulan sebelumnya
• BNP Billition dengan $180 juta berada di urutan kelima, turun dari yang pertama
• ASX penggerak terbesar dalam daftar kami, naik 17 tempat dengan $80 juta

Itu saja untuk hari ini.

Kesimpulan

• Ada banyak data yang dilaporkan tentang Derivatif Kredit dan Ekuitas dari SBSDR.
• Tampilan SBDR memberikan transparansi baru pada Derivatif OTC ini
• Tampilan Paling Aktif menunjukkan nama apa yang diperdagangkan dan dalam ukuran apa
• Memberikan informasi dan wawasan baru
• Mohon chubungi kami, jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut.