By Dan O'Shea pubblicato il 07 ottobre 2022
Multiverse Computing, che ha lavorato sull'applicazione dell'informatica quantistica a casi d'uso in finanza, questa settimana ha annunciato i progressi di un progetto su cui aveva lavorato con Ally Financial e la società di consulenza Protiviti.
I partner sono stati in grado di dimostrare come un nuovo algoritmo eseguito su un sistema di ricottura quantistica possa ottimizzare automaticamente i portafogli di investimento con rendimenti che corrispondono ai portafogli tradizionali, utilizzando un approccio ibrido classico/quantistico per trovare una soluzione a un problema di ottimizzazione che i computer classici trovano ancora difficile da risolvere. risolvere. Nel breve termine i pianificatori finanziari possono utilizzare l’algoritmo per contribuire a creare portafogli ad alte prestazioni composti da gruppi più piccoli di azioni, ma con la realizzazione dei computer quantistici si potrebbe fornire ancora più valore.
“I gestori finanziari possono oggi utilizzare l’algoritmo per raggiungere specifici obiettivi di investimento o altri requisiti personalizzati per i clienti”, ha affermato Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer di Multiverse Computing. "Una volta che l'hardware avrà raggiunto il vantaggio quantistico, saremo in grado di risolvere questo problema istantaneamente e risolverlo esattamente."
“Ad esempio, questo nuovo algoritmo può essere utilizzato per la gestione dei fondi ETF, riducendo costi generali per i gestori finanziari, contribuendo nel contempo a mantenere basse le commissioni per i clienti," secondo Konstantinos Karagiannis, direttore del Quantum Computing di Protiviti Servizi. “È un grande passo avanti nel porre Ally Financial in prima linea ricerca sull’informatica quantistica nel settore finanziario”.
Le parti hanno spiegato la natura del progetto in un comunicato:
“Sfruttando precedenti approcci ibridi classico-quantici, i ricercatori hanno creato portafogli di investimento per le aziende del Nasdaq 100 e dell’S&P 500 e hanno utilizzato i rendimenti giornalieri nel corso di un anno. Il team ha quindi utilizzato l’algoritmo per costruire portafogli di investimento in grado di generare gli stessi rendimenti finanziari dei portafogli tradizionali con gruppi di azioni significativamente più piccoli. Replicare gli indici finanziari utilizzando un sottoinsieme limitato di asset, noti come vincoli di cardinalità, è stata storicamente una sfida estremamente difficile. Il numero di azioni nel fondo Nasdaq 100 del team era quattro volte inferiore a quello dei portafogli tradizionali e 10 volte inferiore nel fondo S&P 500. Nell’ambito del progetto, il team di ricerca ha anche creato un portafoglio di monitoraggio migliorato, che ha dimostrato che i portafogli costruiti in modo quantistico hanno sovraperformato significativamente il profilo di rischio dell’indice target fino a 2 volte”.
I dettagli del progetto possono essere trovati in questo documento.
La finanza è stata a focus principale per il Multiverso sin dalla sua fondazione, ed è stata considerata un’arena di casi d’uso di punta anche da altre aziende quantistiche. UN La storia di IQT Inside Scoop questa settimana hanno discusso di come l'informatica quantistica e la ricottura quantistica vengono utilizzate per affrontare i problemi finanziari.
Dan O'Shea si occupa di telecomunicazioni e argomenti correlati tra cui semiconduttori, sensori, sistemi di vendita al dettaglio, pagamenti digitali e informatica/tecnologia quantistica da oltre 25 anni.
