Uno studio propone un nuovo modello di prezzo delle opzioni Bitcoin guidato dall'intelligenza artificiale

Uno studio recente ha rivelato un innovativo modello di prezzo delle opzioni Bitcoin alimentato dall’intelligenza artificiale (AI).

Questo modello all'avanguardia si combina perfettamente Bitcoin prezzo dati sulle dinamiche e sul sentiment, sfruttando le capacità delle reti neurali. Secondo esperti il ​​risultato è quello di ridurre drasticamente gli errori di prezzo, portandoli al 3%. Il nocciolo di questa innovazione, secondo un estratto del studio, è la convinzione che,

“Le reti neurali offrono un metodo parametrico flessibile basato sulla loro approssimazione universale dei risultati teorici”.

Il modello di prezzo potenziato dall’intelligenza artificiale

Per un altro studio, il famoso modello Black-Scholes introdotto nel 1973 ha tradizionalmente dominato la metodologia di determinazione del prezzo delle opzioni. Tuttavia, le ipotesi rigorose e la soggettività intrinseca legate ai suoi parametri spesso hanno portato a risultati incoerenti. Nello specifico, questo modello ha faticato ad affrontare il comportamento leptokurtico delle distribuzioni dei rendimenti e le sfide uniche della distribuzione dei rendimenti volatilità sorrisi e distorsioni.

Nella ricerca di un'alternativa, i ricercatori hanno testato vari modelli, come i modelli ad albero, la simulazione Monte Carlo e il metodo delle differenze finite. Ognuno di questi ha i suoi punti di forza. Ad esempio, mentre i modelli ad albero presentano somiglianze con il modello Black-Scholes in determinate condizioni, la simulazione Monte Carlo accoglie shock casuali oltre le capacità dei modelli ad albero. Nel frattempo, il metodo delle differenze finite utilizza uno schema di simulazione completamente diverso.

La svolta di questo studio, tuttavia, è l’integrazione delle reti neurali.

Modelli di previsione dei prezzi Bitcoin basati sul deep learning che utilizzano le informazioni sulla blockchain di Bitcoin. #ml carta

– reti neurali profonde (DNN),
– modelli di memoria a lungo termine (LSTM),
– reti neurali convoluzionali (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

— Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) 27 settembre 2019

Questi modelli non parametrici, sostenuti dalle loro prestazioni predittive avanzate, si sono dimostrati promettenti nel superare i modelli classici. Tali modelli di reti neurali hanno un track record di prestazioni eccezionali nella previsione dei prezzi dei titoli derivati.

Perché le reti neurali?

La forza delle reti neurali risiede nella loro adattabilità e capacità di apprendimento, soprattutto quando i mercati sono volatili. Ad esempio, Yao et al. (2000) hanno scoperto che le reti neurali hanno sovraperformato il modello Black-Scholes nella previsione dei prezzi relativi ai futures sull’indice Nikkei 225, in particolare nei mercati turbolenti. Questa scoperta ha aperto la strada ai ricercatori per esplorare il potenziale delle reti neurali criptovaluta.

Integrare l’intelligenza artificiale e le reti neurali nei modelli di prezzo non significa solo aumentare la precisione. Si tratta di adattarsi alla natura dinamica e volatile dei mercati, soprattutto quelli emergenti come le criptovalute. Il mercato delle criptovalute, guidato da Bitcoin, presenta sfide e opportunità uniche per commercianti e ricercatori. L'approccio in due fasi proposto da questo studio, ovvero l'utilizzo di tecniche parametriche come i modelli ad albero e la simulazione Monte Carlo e poi il perfezionamento di tali previsioni utilizzando le reti neurali, rappresenta un promettente passo avanti nella comprensione e nello sfruttamento delle complesse dinamiche dei prezzi di Bitcoin.

Guardando al futuro del trading di Bitcoin

Il crypto market è in continua evoluzione e presenta nuove sfide e opportunità. I modelli tradizionali, che presuppongono l’efficienza del mercato e l’assenza di arbitraggio, potrebbero non essere sufficienti. comunque, il modello di diffusione a salto presentato nello studio offre un solido punto di partenza per l’ingegneria finanziaria su misura per le criptovalute.

Questo approccio non è meramente accademico; ha implicazioni pratiche. Secondo gli esperti, comprendere l'azione dei prezzi di Bitcoin, compresi i livelli di supporto e resistenza, le linee di tendenza e gli indicatori di mercato, è fondamentale per investitori e trader. Strumenti avanzati di intelligenza artificiale come Avorak AI stanno già aprendo la strada individuando modelli, prevedendo tendenze e consigliando strategie di trading ottimali. Per coloro che sono scoraggiati dalle complessità del trading di Bitcoin, gli strumenti di intelligenza artificiale semplificano il processo, fornendo informazioni preziose e analisi di mercato in tempo reale.

Secondo gli esperti, mentre Bitcoin e le criptovalute rimangono un territorio in gran parte inesplorato, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e delle reti neurali nei modelli di prezzo segnala un futuro promettente. La riduzione degli errori di prezzo a solo il 3% indica il potenziale non sfruttato dell’intelligenza artificiale nell’ingegneria finanziaria. Man mano che il settore delle criptovalute matura e si sviluppano sempre più ricerche, ci sono tutte le ragioni per credere che l'intelligenza artificiale svolgerà un ruolo sempre più significativo nel plasmare il suo futuro.

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• Fonte: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/