הבנת מסחר אלגוריתמי בקריפטו

ככל ששוק המטבעות הקריפטוגרפי ממשיך להתפתח, הדרישה לחוויות מסחר מהירות וללא חיכוכים שלא מעורבות מתווכים עולה. ולמרות ששוק הקריפטו תופס מקום משמעותי בקרב מעגלי המשקיעים, הידע על שווקי הקריפטו ושיטות המסחר עדיין נמצא בשלבי ינקות. שינויים בשוק הקריפטו מתרחשים במהירות מרשימה, וכדי לסחור ביעילות, יש להתאים אליהם משקיעים.

ביצוע מסחר קריפטו בזמן אמת כרוך בצבירת נפחי נתונים גבוהים במהירות הבזק. זה המקום בו החשיבות של אוטומציה ומסחר אלגוריתמי כתוסף הופכת לתכונה שימושית לחקירה. בבלוג זה אנו עוסקים בכמה מהשאלות הנפוצות האופייניות למסחר אלגוריתמי בתחום המסחר בקריפטו.

אז מה זה בעצם מסחר אלגוריתמי?

מסחר אלגוריתמי הוא תהליך של שימוש בפקודות שתוכנתו על ידי מחשב לביצוע הזמנות, בד בבד עם מערכת חוקים מוגדרת מראש המוקצית אוטומטית להזמנות סחר כך שיניבו רווחים במהירות גבוהה ובתדירות גבוהה. אלגוריתמים מורכבים ממערכות כללים שהוגדרו מראש, בדרך כלל נעות בין נוסחאות כמותיות הוליסטיות לניתוחים ניבוי המונעות על ידי מודלים אינטנסיביים של למידת מכונה. ניתן להשתמש באלגוריתמים אלה לביצוע עסקאות על ידי שמירה על כרטיסייה במחירים, נפח ועדכוני חדשות אחרים לצורך ניתוח כללי של השוק.

בקצרה, מסחר אלגוריתמי הוא מערכת אוטומטית של ביצוע הזמנת שוק הנשענת על פקודות או כללי מסחר שתוכנתו מראש. המכונה גם מסחר בתדירות גבוהה, מסחר אלגוריתמי יכול לבצע אלפי עסקאות בכל שנייה, ללא שגיאות אנושיות.

מדוע אנו זקוקים לאלגוריתמי מסחר בקריפטו?

יש בעיקר שלוש סיבות שניתן לייחס לכך שאנחנו צריכים להשתמש בכללים מוגדרים מראש כדי לסחור.

1. כדי לחסוך זמן ולעמוד במהירות

ניתוח נתוני שוק הוא משימה מייגעת עבור סוחרים, במיוחד עבור סוחרים מתחילים. לאתר את הרגע הנכון לביצוע עסקאות זה בהחלט לא עבודה קלה בהתחשב בכמה דינמית המערכת האקולוגית למסחר בקריפטו. אלגוריתם מסחר יכול להקל על התהליך המסורבל של הצורך לסנן בין עשרות נתונים בעת זיהוי הזדמנות מסחר ובמקום זאת להגדיר אלגוריתם לביצוע המסחר.

2. לדלל ולהבין את הנתונים

בהתחשב בכמויות העומס המלאות של מידע שעליהם סוחרים נתונים בימים אלה, השימוש באלגוריתם שהוגדר מראש מאפשר להם לראות נתונים לגבי מה זה שווה ולבצע סחר בעזרת סיוע אוטומטי. מודלים מרובים של למידת מכונה מיומנים באיסוף ולמידה מהנתונים והתשומות העדכניות ביותר ויכולים להמשיך ולהתפתח עם תנאי השוק המשתנים באופן דינמי.

3. כדי להקל על עקומת הלמידה התלולה

יש לא מעט עמימות הקשורה למסחר בקריפטו כשמדובר בסוחרים חדשים. חובת ההבנה כיצד עובדת בורסת סחר בקריפטו היא גם על הסוחר, ולעיתים תהליך הלמידה יכול להיות מוחץ למדי מכיוון שהוא כולל עקומת למידה תלולה למדי. במקרה זה, אלגוריתם מסחר יכול להיות שימושי ביותר מכיוון שהוא יכול לצרוך כמויות גדולות של נתונים ובכך מונע את הצורך של סוחר ללמוד את תכונות הבורסה כולה על ידי מתן חווית למידה מעשית להיכנס למערכת די מהר, בסופו של דבר. מזרז את כל תהליך המסחר.

להלן מספר אסטרטגיות מסחר אלגוריתמיות שימושיות

ארביטראז

Buy at low rates in one market and sell at high rates in another market – this is what’s at the heart of the underlying principles of arbitrage. By capitalizing on market inefficiencies, קריפטו ארביטראז ' takes advantage of price differences across different exchanges. The key to arbitraging lies in how rapidly it is carried out since market price differences don’t last too long. Despite associated risks such as slippage, as an algorithmic trading technique, crypto arbitraging is useful to spot minute opportunities and act on them.

עשיית שוק

ביצוע שוק הוא התהליך של הצעת מחיר בו זמנית של הצעות מחיר (הצעות לרכישה) ושאלות (מציעים למכור) עבור אותם נכסים בבורסה. עשיית שוק מתאימה בדרך כלל למסחר אלגוריתמי מכיוון שיצרן שוק נוטה בדרך כלל לתפוס את השינוי בפער על ידי התאמת מחיר של מספר הזמנות בו זמנית. באותו הקשר, הקרקפת היא עוד טכניקת מסחר אלגוריתמית המאפשרת לסוחרים לנצל תנודות מחירים קטנות ולצבור נפח עצום של רווחים קטנים, וזאת מחוץ לשינויים במחירים אלה. Scalping מבטיח כי סוחרים ירוויחו מהשינויים ברחבי העסקאות המגוונות בפיזור הצעת מחיר.

סדר רודף

בדיוק כפי שהשם מרמז, סוחרי קריפטו ש'רודפים אחר הזמנות 'הם שחקני שוק נלהבים שמחפשים הזמנות חסימות ונכנסים לרווח מהם. לאחר ביצוע הזמנה גדולה, הם מתחלפים במהירות מתוך הנחה שהגלים שנעשו יפעילו תנודתיות. כדי לנצל זאת, סוחרים בעלי ידע טכנולוגי משתמשים בבוטים מורכבים לגרידת נתונים אשר חופרים מידע גדול על הזמנות.

ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים עושים את דרכם בהדרגה שווקים מיינסטרים ככל שיותר משקיעים מתחילים לחקור את סוג הנכסים הזה. אם אתה מחפש לסחור בצורה חכמה במרחב הקריפטו, הקפד להבין היטב את אסטרטגיות המסחר האלגוריתמיות הללו. זה עוזר להגדיל את הנזילות בשוק על ידי הצגת נפח גדול של עסקאות והזמנות, ובהחלט יעזור לייעל את תיק ההשקעות שלך.

מקור: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/