2 年第 2022 四半期のクリアリング ハウス (CCP) におけるクレジット デリバティブ (CRD) の量と市場シェアのレビュー。
- インデックス、シングルネーム、スワップション
- 第 2 四半期のボリュームは第 1 四半期よりも低いが、2 年第 2021 四半期よりも大幅に増加
- 100 年第 2 四半期の USD CDX ボリュームは 2022 年第 2 四半期よりも 2021% 増加
- USD CDX でボリュームの 97.2% のシェアを持つ ICE Clear Credit
- EUR iTraxx のボリュームは 133% 増、EUR CDS は 39% 増
- ICE クリア クレジットのボリューム シェアは、EUR iTraxx で 61%、EUR CDS で 37.9% です。
- EUR と USD のスワップ取引量
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通貨別CRD
- USD CRD の 2022 年第 2 四半期のボリュームは 3.35 兆ドルで、85 年第 1.8 四半期の 2021 兆ドルから 2% 増加
- EUR CRD の 2022 年第 2 四半期のボリュームは 3.0 兆ドルで、101 年第 1.48 四半期の 2021 兆ドルから 2% 増加
- JPY CRD 2022Q2 ボリュームは 5.8 億ドルで、8.4 億ドルから減少
そのため、第 1 四半期の高値からは下落しましたが、2021 年第 2 四半期から米ドルとユーロの両方が大幅に増加しました。
USD CDX、CDSおよびスワップション
- USD CDX の 2022 年第 2 四半期の出来高は 3.1 兆ドルで、1.5 年第 2021 四半期の 2 兆ドルから増加
- USD CDS の 2022 年第 2 四半期のボリュームは 219 億ドルで、216 年第 2021 四半期の 2 億ドルと同様
- USD CDXSwaptions 2022Q2 ボリュームは 19.5 億ドルで、4.9 億ドルから増加
2022 年第 2 四半期の CDX ボリュームは、USD ボリュームの 92.8%、シングルネームが 6.5%、CDXSwaptions が 0.6% でした。
USDCRDインデックスシリーズ
- USD CDX.IG 2022Q2 出来高は 2.25 兆ドル、96 年第 1.15 四半期の 2021 兆ドルから 2% 増加
- USD CDX.HY 2022Q2 出来高は 0.76 兆ドル、112 年第 0.36 四半期の 2021 兆ドルから 2% 増加
- USD CDX.EM の 2022 年第 2 四半期の出来高は 64.5 億ドルで、28 年第 50.5 四半期の 2021 億ドルから 2% 増加
- USD iTraxx.Asia 2022Q2 出来高は 21.7 億ドルで、24 億ドルから減少
- USD iTraxx.Australia 2022Q2 取引量は 8.9 億ドルで、7.8 億ドルから増加
CDX.IG のボリュームは、USD インデックスのボリュームの 72% を占め、100 年第 2021 四半期からほぼ 2% 増加しています。
USDシングルネームCDS
- シングルネームのソブリン取引高は 122 億ドル、20 年第 101 四半期の 2021 億ドルから 2% 増加
- 単一名の企業規模は 92 億ドルで、15 年第 109 四半期の 2021 億ドルから 2% 減少
- 単一名の CP Financials のボリュームは 4.6 億ドルで、5.2 年第 2021 四半期の 2 億ドルと同様
2021 年第 2 四半期と比較して米ドルのシングルネームの出来高は横ばいであり、CDX の 100% の増加とは大きく異なります。
CDS ソブリンのボリュームは 122 億ドルで、この四半期の米ドルのシングルネーム ボリュームの 55% に相当します。
CCPによる米ドルの市場シェア
- 97.2Q2022 の 2% と同じ 97.2Q2021 の 2% の ICE Clear Credit
- ICE は 2.4 年第 2022 四半期に 2%、3.5 年第 2021 四半期に 4% の最高値でヨーロッパをクリア
- LCH CDSClear は 0.4 年第 2022 四半期に 2% となり、0.2 年第 2021 四半期の 2% から上昇
シングルネームでの ICE Clear Credit のシェアはインデックスよりもわずかに低く (96.9%)、USD CDXSwaption ボリュームを持つ唯一の CCP です。
EUR CRDインデックス、CDSおよびスワップション
- EUR iTraxx の 2022 年第 2 四半期のボリュームは 2.66 兆ユーロ、133 年第 1.14 四半期の 2021 兆ユーロから 2% 増加
- EUR CDS の 2022 年第 2 四半期の取引高は 103 億ユーロで、39 年第 74 四半期の 2021 億ユーロから 2% 増加
- EUR iTraxxSwaptions の 2022 年第 2 四半期の出来高は 15 億ユーロで、9 年第 14 四半期の 2021 億ユーロから 2% 増加
EUR iTraxx ボリュームは EUR ボリュームの 96% を占め、シングルネームは 4% 弱です。
ユーロ iTraxx
- iTraxx Europe の 2022 年第 2 四半期の取引高は 2.17 兆 127 億ユーロで、0.96 年第 2021 四半期の 2 兆 XNUMX 億ユーロから XNUMX% 増加
- iTraxx Crossover の 2022 年第 2 四半期の売上高は 491 億ユーロで、163 年第 187 四半期の 2021 億ユーロから 2% 増加
- iTaxx MSCI ESG は、25 年第 2021 四半期の 3 万ユーロの高値と比較してボリュームがありません
2022 年第 2 四半期の iTraxx Europe のボリュームは、EUR インデックスのボリュームの 81.5% を占め、第 1 四半期 (シリーズ ロールの四半期でボリュームが膨らんでいました) からは減少しましたが、2021 年第 2 四半期からは大幅に増加しています。
EUR iTraxxの市場シェア
- 60.9Q2022 の 2% から 62.7Q2021 の ICE Clear Credit は 2% に減少
- ICE Clear Europe は、26.0 年第 2022 四半期の 2% から 22.7 年第 2021 四半期に 2% に上昇
- LCH CDSClear は 13.1 年第 2022 四半期に 2% となり、14.6 年第 2021 四半期の 2% から低下
ICE Clear Europe のシェアは、前年同期から増加し、他は減少しました。
しかし、 最近報告、ICE は 2023 年 XNUMX 月からロンドンを拠点とする ICE Clear Europe での CDS 清算を停止し、シカゴを拠点とする ICE Clear Credit に統合します。
今年の次の四半期に注目して、ボリュームがいつ移動し、どれだけが ICE クリア クレジットに移動し、どれだけが LCH CDSClear に移動するかを確認します。
EURシングルネームCDS
- 100 億ユーロの単一企業の取引高は、39 年第 72 四半期の 2021 億ユーロから 2% 増加
- シングルネーム CP2.6 年第 2.3 四半期の 2021 億ユーロから 2 億ユーロに増加
EURシングルネームCDSの市場シェア
- 37.9 年第 2022 四半期の 2% から 35.0 年第 2021 四半期の 2% の ICE クリア クレジット
- ICE Clear Europe は、36.1 年第 2022 四半期の 2% から 35.5 年第 2021 四半期に 2% に上昇
- LCH CDSClear は 26.0 年第 2022 四半期に 2% となり、29.4 年第 2021 四半期の 2% から低下
ICE Clear Europe は、2022 年第 1 四半期に上昇した LCH CDSClear からポジションを取り戻しました。
15.2 年第 2022 四半期の 2 億ユーロの EUR iTraxxSwaptions ボリュームは、LCH CDSClear による 14.9 億ユーロであり、ICE Clear Credit での初めてのボリュームは 265 億 XNUMX 万ユーロです。
円CDXおよびCDS
そして、最終的なチャートとして、JPYCDXとCDSのボリュームがあります。
- 控えめに言ってもゴツゴツしたチャート
- 2022Q2 の円 CDX ボリュームは、769Q821 の 2021 億円から 2 億円に減少
- 2022Q2 の円 CDS ボリュームは、140Q101 の 2021 億円から 2 億円に増加
- 四半期全体の販売量は前年並み
すべてのボリュームはJSCCにあります。
それでおしまい
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