3 年第 2022 四半期のクリアリング ハウス (CCP) におけるクレジット デリバティブ (CRD) の量と市場シェアのレビュー。
- インデックス、シングルネーム、スワップション
- 3Qの数量は2Q比微増、前年比大幅増
- 36 年第 3 四半期の USD CRD ボリュームは、2022 年第 3 四半期と比較して 2021% 増加
- 58 年第 3 四半期と比較して、2022 年第 3 四半期の EUR CRD ボリュームは 2021% 増加
- EUR iTraxx のボリュームは 57% 増、EUR CDS は 77% 増
- EUR iTraxxのシェアはICE Clear Credit 64.6%、ICE Clear Europe 21.8%、LCH CDS Clear 13.5%
- EUR CDSのシェアはICE Clear Credit 45.8%、ICE Clear Europe 22.2%、LCH CDS Clear 32%
- EUR と USD のスワップ取引量
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通貨別CRD
- USD CRD の 2022 年第 3 四半期のボリュームは 3.75 兆ドルで、36 年第 2.75 四半期の 2021 兆ドルから 3% 増加
- EUR CRD の 2022 年第 3 四半期のボリュームは 2.8 兆ドルで、35 年第 2.1 四半期の 2021 兆ドルから 3% 増加していますが、ユーロベースでは、EUR/USD が現在同等であるため、58 兆ユーロから 1.8 兆ユーロに 2.8% 増加しています。
- 2022 年第 3 四半期の円 CRD の取引量は 1.5 億ドルで、2021 年第 3 四半期と同じです
そのため、米ドルとユーロの両方が前年同期から大幅に上昇し、第 2 四半期ではわずかに上昇し、第 1 四半期の高値からは下落しました。
USD CDX、CDSおよびスワップション
- USD CDX の 2022 年第 3 四半期の出来高は 3.4 兆ドルで、2.5 年第 2021 四半期の 3 兆ドルから増加
- USD CDS の 2022 年第 3 四半期のボリュームは、320 年第 260 四半期の 2021 億ドルから 3 億ドルに増加
- USD CDXSwaptions 2022Q3 ボリュームは 39 億ドルで、8 億ドルから増加
2022 年第 3 四半期の CDX ボリュームは USD ボリュームの 90%、シングルネーム 9%、CDXSwaptions 1% であり、前四半期の 93%、6.5%、0.5% よりも CDX がわずかに低くなっています。
USDCRDインデックスシリーズ
- USD CDX.IG 2022Q3 出来高は 2.5 兆ドル、35 年第 1.8 四半期の 2021 兆ドルから 3% 増加
- USD CDX.HY 2022Q3 出来高は 0.78 兆ドル、49 年第 0.52 四半期の 2021 兆ドルから 3% 増加
- USD CDX.EM の 2022 年第 3 四半期の出来高は 102 億ドルで、2021 年第 3 四半期と同様です
- USD iTraxx.Asia 2022Q3 ボリュームは 33 億ドルで、25 億ドルから増加
- USD iTraxx.Australia 2022Q3 取引量は 16.8 億ドルで、10.5 億ドルから増加
CDX.IG のボリュームは、USD インデックスのボリュームの 72% を占めています。
USDシングルネームCDS
- シングルネームのソブリン取引高は 169 億ドル、32 年第 128 四半期の 2021 億ドルから 3% 増加
- 単一名の企業規模は 148 億ドルで、18 年第 125 四半期の 2021 億ドルから 3% 増加
- 単一名の CP Financials のボリュームは 6.5 億ドルで、8.3 年第 2021 四半期の 3 億ドルと同様
CDS ソブリンの出来高は、当四半期の米ドルのシングルネームの総出来高の 52% に相当します。
CCPによる米ドルの市場シェア
- 97.1 年第 2022 四半期の ICE クリア クレジットは 3% で、97.9 年第 2021 四半期の 3% からわずかに減少しています。
- ICE Clear Europe は 2.5 年第 2022 四半期に 3% で、2 年第 2021 四半期の 3% からわずかに上昇
- LCH CDSClear は 0.4 年第 2022 四半期に 3% となり、0.1 年第 2021 四半期の 3% から上昇し、第 2 四半期および第 1 四半期と同じ
シングルネームでの ICE Clear Credit のシェアは、シングルネームの方がわずかに高く、USD CDXSwaption ボリュームを持つ唯一の CCP です。
EUR CRDインデックス、CDSおよびスワップション
- EUR iTraxx の 2022 年第 3 四半期のボリュームは 2.6 兆ユーロ、57 年第 1.67 四半期の 2021 兆ユーロから 3% 増加
- EUR CDS の 2022 年第 3 四半期の取引高は 156 億ユーロで、77 年第 88 四半期の 2021 億ユーロから 3% 増加
- EUR iTraxxSwaptions の 2022 年第 3 四半期のボリュームは 17.7 億ユーロで、18.3 年第 2021 四半期の 3 億ユーロと同様
EUR ボリュームの 94% を表す EUR iTraxx ボリューム。
ユーロ iTraxx
- iTraxx Europe の 2022 年第 3 四半期の取引高は 2.15 兆 55 億ユーロで、1.4 年第 2021 四半期の 3 兆 XNUMX 億ユーロから XNUMX% 増加
- iTraxx Crossover の 2022 年第 3 四半期の売上高は 477 億ユーロで、65 年第 289 四半期の 2021 億ユーロから 3% 増加
- iTaxx MSCI ESG は四半期に出来高なし
2022 年第 3 四半期の iTraxx ヨーロッパのボリュームは、EUR インデックスのボリュームの 82% を占めています。
EUR iTraxxの市場シェア
- 64.6Q2022 の 3% から 66Q2021 の ICE Clear Credit は 3% に減少
- ICE は、21.8 年第 2022 四半期の 3% から 22.9 年第 2021 四半期に 3% で欧州をクリア
- LCH CDSClear は 13.5 年第 2022 四半期に 3% となり、11.1 年第 2021 四半期の 3% から上昇
As 最近報告、ICE は 2023 年 XNUMX 月からロンドンを拠点とする ICE Clear Europe での CDS 清算を停止し、シカゴを拠点とする ICE Clear Credit に統合します。 ボリュームがいつ移動するか、ICE クリア クレジットにどれだけ移動するか、LCH CDSClear にどれだけ移動するかを確認するために、次の四半期に注目する必要があります。
EURシングルネームCDS
- 153 億ユーロの単一企業の取引高は、80 年第 85 四半期の 2021 億ユーロから 3% 増加
- シングルネームCP3.3年第2021四半期と同じ3億ユーロの資金量
EURシングルネームCDSの市場シェア
- 45.8 年第 2022 四半期の ICE クリア クレジットは 3% で、37.9 年第 2022 四半期の 2% から増加し、49.1 年第 2021 四半期の 3% から減少しました。
- ICE Clear Europe は 22.2Q2022 で 3% となり、36.1Q2022 の 2%、23.8Q2021 の 3% から低下
- 32Q2022 の LCH CDSClear は 3% で、26Q2022 の 2%、27.1Q2021 の 3% から上昇しています。
ICE Cleare Europe は第 XNUMX 四半期に下落し、ICE Clear Credit と LCH CDSClear の両方が上昇しました。
17.7 年第 2022 四半期の EUR iTraxxSwaptions ボリュームは 3 億ユーロで、LCH CDSClear が 17.4 億ユーロ、第 293 四半期の ICE Clear Credit が XNUMX 億 XNUMX 万ユーロです。
円CDXおよびCDS
そして、最終的なチャートとして、JPYCDXとCDSのボリュームがあります。
- 控えめに言ってもゴツゴツしたチャート
- 2022Q3 の円 CDX ボリュームは、131Q78 の 2021 億円から 3 億円に増加
- 2022Q3 の円 CDS ボリュームは、71Q88 の 2021 億円から 3 億円に減少
- 四半期全体の販売量は 202 億円で、前年から増加
- 第 2 四半期と第 4 四半期はボリュームが大幅に増加していますが、
すべてのボリュームはJSCCにあります。
それでおしまい
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