ニューヨーク連銀は、マクロ経済ニュースが仮想通貨、特にビットコインの価格に与える影響に関する報告書を発表した。
31ページのニューヨーク連銀レポート#1052(タイトルは「ビットコインとマクロの切断』)の共著です。 ジャンルカ・ベニーニョ博士、ニューヨーク連銀金融政策調査局国際研究部長、 カルロローザはニューヨーク連銀の元シニアエコノミストで、現在はバークレイズの取締役を務めている。
報告書の著者らは、仮想通貨を、その価値が将来の推定価格に連動する資産であるとみなした。彼らは、現在および将来の金利に影響を与える要因が仮想通貨の価値に影響を与えるだろうと予想していました。
このレポートは、さまざまなマクロ経済ニュースの発表に応じた、最大の仮想通貨であるビットコインの動向を分析することに重点を置いています。これを行うために、彼らはニュースリリースの効果を測定できる「斬新で包括的な日中データセット」を利用しました。
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この調査では、実体経済、インフレ、将来予想指標、金融政策ニュースなど、多くのマクロ経済ニュースのカテゴリが考慮されました。しかし、彼らは、消費者物価指数(CPI)を除いて、ビットコインは考慮されたすべてのマクロ経済ニュースの影響を受けないことを発見しました。一方、金、銀、S&P 500 などの伝統的な資産はマクロ経済ニュースに強く反応しました。
さらに、分析では、金融政策ニュースに対するビットコインの反応が非常に不可解であることが判明しました。将来の予測価値に基づいた固有の価値をもたない資産として認識されているにもかかわらず、分析の結果、ビットコインは短期金利の予期せぬ変化の影響を受けておらず、将来の路線に関する政策発表に対する反応が一貫していないことが判明した。
報告書は次のように結論づけています。
「私たちの実証研究は、ビットコインが金融ニュースとマクロ経済ニュースの両方に鈍感であることを示しています。ビットコインが金融ニュースに特に反応しないという事実は、ビットコインの価格設定における割引率の重要性に疑問を投げかけるものであるため、困惑している。ただし、サンプルサイズが小さいことを考えると、ビットコインとマクロ経済ファンダメンタルズの乖離を調べるには追加の情報が必要です。「
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- 情報源: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/02/bitcoin-is-unresponsive-to-both-monetary-and-macroeconomic-news-claims-ny-fed-report/
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