MACD とも呼ばれる移動平均収束ダイバージェンスは、トレーダーによって広く使用されているトレンドフォロー型のモメンタム指標です。 MACD は遅行指標ですが、トレンドの変化の可能性を特定するのに非常に役立ちます。
MACD は、中心線とも呼ばれるゼロ線の上下で振動します。 より短い移動平均は、より長い移動平均から差し引かれ、MACD の値に到達します。 MACD の指数移動平均である信号線は、インジケーターを完成させます。
青い線がMACD、赤い線が信号線です。 青い線が赤い線を超えたら買いのシグナル、青い線が赤い線を下に下がれば売りのシグナルです。 センターラインより上のクロスも買いシグナルです。
インディケータを使用して、さまざまなポジションへのエントリーとエグジットを改善する方法を見てみましょう。 その後、プルバック中や上昇トレンド中に MACD がどのように分析されるかを調査します。 最後に、MACD におけるダイバージェンスの重要性について簡単に説明します。
指標を仮想通貨市場のボラティリティに適応させる
レガシー市場と比較して、暗号通貨は短期間で大きな動きを目の当たりにします。 したがって、エントリーとエグジットは、動きの大部分を捉えるのに迅速である必要がありますが、あまり多くのホイップソー取引を行わないようにする必要があります。
新しい上昇トレンドが始まると、通常、数週間または数か月間有効です。 ただし、すべての強気期には修正の分け前があります。 トレーダーは、トレンドを維持することを目指し、途中のマイナーな後退によって停止されないようにする必要があります。
目標は、新しい上昇トレンドが始まると早期にポジションに入り、トレンドの反転が通知されるまでポジションを維持することです. しかし、それは言うは易し、行うは難しです。 インジケーターがあまりにも多くのシグナルを与えると、多額の手数料が発生し、感情的に消耗する望ましくない取引がいくつか発生します。
一方、シグナルが少なくなるように時間枠を選択すると、インジケーターが反転を識別するのが遅くなるため、トレンドの大部分が見落とされる可能性があります。
この問題は、MACD の作成者である Gerald Appel 氏の著書「Technical Analysis: Power Tools for Active Investments」で取り上げられました。
Appel は、強いトレンド中に XNUMX つの MACD インジケーターを使用する方法を強調しています。感度の高い方はエントリーに使用され、感度の低い方はエグジットに使用されます。
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XNUMX つの MACD は XNUMX つよりも優れていますか?
ほとんどのチャート作成ソフトウェアで MACD インジケーターに使用されるデフォルト値は、12 日から 26 日までの組み合わせです。 ただし、後続の例では、19 日から 39 日までの組み合わせで 6 つの MACD を使用しましょう。これは、感度が低く、売りシグナルの生成に使用されます。 19 つ目は、買いシグナルに使用される XNUMX ～ XNUMX 日間の MACD の組み合わせを使用して、より敏感になります。
Bitcoin（BTC）は、2020年2020月には狭い範囲で取引されており、その期間中、両方のMACD指標はほぼ横ばいでした。 XNUMX月にBTC/USDTペアが上昇トレンドを開始すると、XNUMX年XNUMX月中旬にMACDがセンターラインを上回ったときにMACDは買いシグナルを出しました。
トレードに入った後、敏感な6日から19日までのMACDの組み合わせで、MACDがシグナルラインにどのように接近したかをXNUMX回（チャート上で楕円でマーク）観察してください。 上昇トレンドが始まったばかりだったので、これは早期の撤退につながり、利益の大部分をテーブルに残した可能性があります。
一方で、19 日から 39 日までの感度が低い組み合わせが、上昇トレンドの間、どのように安定していたかに注目してください。 これにより、26 年 2020 月 XNUMX 日に MACD がシグナル ラインを下回り、売りシグナルがトリガーされるまで、トレーダーが取引に留まりやすくなった可能性があります。
別の例では、Binance Coin (BNB）は7年2020月6日にセンターラインを超え、買いシグナルを引き起こしました。しかし、BNB/USDTペアが小さな調整に入ったため、敏感なMACDはすぐに下落し、XNUMX月XNUMX日にシグナルラインを下回りました。
比較すると、感度の低い MACD は 12 年 2020 月 XNUMX 日までシグナル線を上回り、トレンドの大部分を捉えていました。
12 つの MACD 指標を追跡するのが難しいトレーダーは、デフォルトの 26 ～ XNUMX 日の組み合わせを使用することもできます。ライトコイン（LTC) 約 75 ドルから 413.49 ドルまでの旅では、XNUMX つの買いシグナルと売りシグナルが生成されました。すべての取引で、良好なエントリー (楕円でマーク) およびエグジット (矢印でマーク) シグナルが生成されました。
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MACD が修正を通知する方法
トレーダーは、MACD を使用してプルバックを購入することもできます。 上昇トレンドでの修正中、MACDはシグナルラインまで下降しますが、価格が上昇トレンドを再開すると、MACDはシグナルラインからリバウンドします。 フックのように見えるこのフォーメーションは、良いエントリーチャンスを与えてくれます。
上の例では、Cardano (ADA）は8年2020月26日にセンターラインを超え、買いのシグナルとなった。しかし、上昇の動きが失速したため、MACDは2020年XNUMX月XNUMX日にシグナルライン近くまで下落しましたが、それを下回るには至りませんでした。価格が回復するにつれて、MACD はシグナルラインから離脱し、上昇を再開しました。
これは、センターラインより上のクロスを買い逃した可能性のあるトレーダーに機会を与えました. ADA/USDT ペアが大幅な修正を開始した 16 月 XNUMX 日に売りシグナルが生成されました。
MACDの乖離はトレンドの変化を示すこともあります
ビットコインの価格は21年2021月14日からXNUMX月XNUMX日にかけて高値を付け続けたが、MACDインジケーターはこの期間中の高値を下げ、弱気の分岐を形成した。 これは、勢いが弱まっている兆候でした。
トレーダーは、弱気のダイバージェンスが形成されたときに慎重になり、そのような期間中に長い取引を避けるべきです. この場合の長い弱気の乖離は、大規模な下落で最高潮に達しました。
Litecoin は、MACD が 2019 年 XNUMX 月から XNUMX 月にかけての強い下降トレンド中にどのように強気の乖離を形成したかを示しています。
これは、トレーダーがMACDの相違に対処する前に、価格行動がトレンドを変える兆候を示すのを待つべきであることを示しています.
いくつかの重要なポイント
MACD インジケーターはトレンドを捉え、資産の勢いを測定するためにも使用できます。 市場の状況と分析対象の資産に応じて、トレーダーは MACD の期間設定を変更する場合があります。 コインが動きの速いものである場合、より感度の高い MACD を使用できます。 スロー ムーバーでは、デフォルト設定または感度の低い MACD を使用できます。 トレーダーは、より良い結果を得るために、感度の低い MACD インジケーターと感度の高い MACD インジケーターの組み合わせを使用することもできます。
ただし、常に機能する完全な指標はありません。 上記の順列や組み合わせでも、トレードは予想に反する動きをします。
トレーダーは、資金管理の原則を導入して、取引が想定どおりに動いたときに損失を迅速に削減し、紙の利益を保護する必要があります。
ここに表示された見解および意見は、著者のものであり、必ずしもCointelegraph.comの見解を反映するものではありません。 すべての投資とトレーディングの動きにはリスクが伴うため、意思決定の際に独自の調査を実施する必要があります。
