米国証券取引委員会（SEC) は、罰金として 9 万ドルの和解に達した後、S&P ダウ ジョーンズ インデックス LLC (S&P DJI) に対する調査を終了したと、規制当局は月曜日に発表しました。 規制当局は、S&P 500 VIX 短期先物指数 ER の古い指数値を公表したとして、同社を調査していました。
しかし S＆P DJI 停止命令に同意しましたが、金融市場規制当局の調査結果を認めたり否定したりはしませんでした。
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規制命令は、S＆P 500 VIX短期先物指数ER（指数）がCBOEボラティリティ指数先物契約が5％急上昇した2018年115月4日に古い指数値を発表したことを詳述しました。 インデックスは、その日の午後5時から午後08時XNUMX分までの特定の間隔の間は静的なままでした。
未公開の機能
SEC はさらに、エラーが非公開の「自動保留」機能によるものであると特定しました。 インデックス値 事前定義されたしきい値に違反します。 非公開の慣行は、インデックスのライセンスを付与する証券発行者に影響を及ぼしました。
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SECの主張によれば、逆取引所取引のノートであるXIVは、非公開の「自動保留」機能のために本来あるべき値よりも高いリアルタイム値を示す、報告されたS＆Pインデックス値を使用します。
「S＆PDJIのようなインデックスプロバイダーは、金融市場で重要な役割を果たしています」と、SECの執行部門の複雑な金融商品ユニットの責任者であるダニエルマイケルは述べています。
「S＆PDJIがここで行ったように、インデックスプロバイダーが証券発行のためにインデックスのライセンスを取得する場合、製品の重要な機能の開示とリアルタイムの値の公開が正確であることを確認する必要があります。」
S＆P DJIは、調査においてSECと協力し、ベンチマークプロセスをより透明にすることに取り組んでいることを強調しました。
「S＆PDJIは、インデックスガバナンスプロセスの一環として、その方法論と関連するポリシーおよび手順をレビューしました。 同社は、クライアントとサービスを提供する進化する市場のニーズを満たすために、制御フレームワークと運用を強化および強化し続けています」と同社は述べています。
