AI を活用した新しいビットコイン オプション価格モデルを研究が提案

最近の研究により、人工知能 (AI) を活用した革新的なビットコイン オプション価格設定モデルが明らかになりました。

この最先端のモデルは、以下の機能をシームレスに組み合わせます。 Bitcoinの価格 ニューラル ネットワークの機能を活用して、ダイナミクスとセンチメントのデータを収集します。 事情に詳しい関係者によると、その結果、価格設定の誤りが劇的に減少し、3%にまで減少したという。 からの抜粋によると、このイノベーションの核心は、 研究、という信念です。

「ニューラル ネットワークは、理論的結果の普遍的な近似に基づいた柔軟なパラメトリック手法を提供します。」

AI で強化された価格設定モデル

別ごとに 研究、1973 年に導入された有名なブラック-ショールズ モデルは、伝統的にオプション価格決定方法を支配してきました。 ただし、パラメータに関連付けられた厳格な仮定と固有の主観により、一貫性のない結果が生じることがよくあります。 具体的には、このモデルは、収益分布のレプトクルティックな動作と、その特有の課題に対処するのに苦労しました。 乱高下 笑顔と歪み。

代替案を探すために、研究者はツリー モデル、モンテカルロ シミュレーション、有限差分法などのさまざまなモデルをテストしてきました。 それぞれに強みがあります。 たとえば、ツリー モデルは特定の条件下ではブラック-ショールズ モデルと類似していますが、モンテカルロ シミュレーションはツリー モデルの能力を超えるランダムなショックに対応します。 一方、有限差分法はまったく異なるシミュレーション方式を利用します。

しかし、この研究で大きな変化をもたらしたのは、ニューラル ネットワークの統合です。

ビットコインのブロックチェーン情報を使用したディープラーニングベースのビットコイン価格予測モデル。 #ml 紙

– ディープ ニューラル ネットワーク (DNN)、
– 長短期記憶 (LSTM) モデル、
– 畳み込みニューラルネットワーク (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

— カール・キャリー (@🏠) (@carlcarrie) 2019 年 9 月 27 日

これらのノンパラメトリック モデルは、高度な予測パフォーマンスによって強化され、古典的なモデルを上回る可能性を示しています。 このようなニューラル ネットワーク モデルには、デリバティブ証券の価格予測において優れたパフォーマンスを発揮する実績があります。

なぜニューラルネットワークなのか?

ニューラル ネットワークの強みは、特に市場が不安定な場合の適応性と学習能力にあります。 たとえば、Yao et al. (2000) は、ニューラル ネットワークが、特に混乱した市場において、日経 225 指数先物に関連する価格を予測する際に、ブラック-ショールズ モデルよりも優れていることを発見しました。 この発見は、研究者がニューラル ネットワークの可能性を探究する道を切り開きました。 cryptocurrency.

AI とニューラル ネットワークを価格設定モデルに統合することは、精度の向上だけではありません。 それは、市場、特に仮想通貨のような新興市場の動的​​で不安定な性質に適応することです。 が主導する仮想通貨市場 Bitcoin、トレーダーや研究者に独特の課題と機会をもたらします。 この研究で提案された XNUMX 段階のアプローチは、まずツリー モデルやモンテカルロ シミュレーションなどのパラメトリック手法を使用し、次にニューラル ネットワークを使用してそれらの予測を洗練するというもので、ビットコインの複雑な価格ダイナミクスを理解して活用する上で有望な一歩を踏み出すものです。

ビットコイン取引の将来を見据えて

　 暗号市場 は継続的に進化しており、新たな課題と機会の両方をもたらしています。 市場の効率性と裁定取引の不在を前提とした従来のモデルでは十分ではない可能性があります。 しかし ジャンプ拡散モデル この研究で提示されたものは、暗号通貨に合わせて調整された金融工学の強力な出発点を提供します。

このアプローチは単なる学術的なものではありません。 それは実際的な意味を持っています。 専門家によると、サポートレベルとレジスタンスレベル、トレンドライン、市場指標を含むビットコインの価格動向を理解することは、投資家やトレーダーにとって非常に重要です。 Avorak AI のような高度な AI ツールは、パターンを識別し、傾向を予測し、最適な取引戦略を推奨することで、すでに道を切り開いています。 ビットコイン取引の複雑さに気後れしている人にとって、AI ツールはプロセスを簡素化し、貴重な洞察とリアルタイムの市場分析を提供します。

専門家によると、ビットコインと仮想通貨はまだほとんど未知の領域だが、AIとニューラルネットワークを価格モデルに統合することは有望な未来を示唆しているという。 価格設定の誤差をわずか 3% に減らすということは、金融工学における AI の潜在力が未開発であることを示しています。 暗号空間が成熟し、さらなる研究が展開されるにつれて、AI がその未来を形作る上でますます重要な役割を果たすと信じる十分な理由があります。

• SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
• PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
• プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
• プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
• プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/