クリアリングハウスは最新のCPMIを公開しています-イオスコ 定量的開示：
- 初期 マージン ETDの528億ドルは前四半期比7%減、前年比19%増
- 初期 マージン for IRS 280億ドルは前四半期比4%増、前年比8%増で過去最高を記録
- 初期 マージン for CDS 76億ドルで、前四半期比で15％、前年比で31％増加
- 最新四半期に増加した LME 開示が強調表示されます
- 2015 年 XNUMX 月に報告が開始されて以来、多くの CCP 開示が記録的な高さを示しています
- B3、CDCC、ECC、Eurex、ICE Clear Credit、LCH SwapClear を含む…
- チャートと詳細について読み続ける
経歴
CPMIの下で-イオスコ 公開定量的開示、CCPは、XNUMXを超える定量的データフィールドを公開しています。 マージン、デフォルトのリソース、信用リスク、 担保、流動性リスク、バックテストなど。
CCPビュー には、6 年 44 月 30 日から 2015 年 30 月 2022 日までの期間をカバーする、複数の清算サービスを提供する XNUMX の清算機関に関する XNUMX 年以上にわたる四半期開示データが含まれています。この開示データは、長期にわたる傾向についての洞察を一度に提供します。 CCP CCP間の比較。
最新の開示を見てみましょう。
IRSの初期証拠金
- これら 280 つの CCP の合計 IM は、30 年 2022 月 XNUMX 日時点で XNUMX 億ドルでした
- QoQが11億ドルまたは4％増加し、前年比で20億ドルまたは8％増加
- LCH スワップクリアは193年159月30日に2022億ドルまたはXNUMX億ポンドを獲得
- ポンドベースで前四半期比9%増、前年比12%増（米ドルベースでは1%増、2%減）
- ユーレックス OTC IRS 46億ドルまたは44億ユーロで、やはりCMEよりも高い
- QoQで13億ユーロ（42％）増加し、前年比で28億ユーロ（177％）増加
- CM延長 IRS 31.5億ドルで、前四半期比で6％減少し、前年比で7％減少しました。
- JSCC IRS は 10 億ドルまたは 1,366 兆 14 億円で、前四半期比 24% 増、前年比 XNUMX% 増 (円換算)。
IRSのIM総額は280億ドルで、271年31月20日の過去最高額であるXNUMX億ドルを上回っています。
Eurex OTC IRS は前四半期比で大幅に増加し、前年比ではさらに増加しました。
CDSの初期証拠金
- トータル IM これら 76 つの中国共産党の総額は、30 年 2022 月 XNUMX 日時点で XNUMX 億ドルでした
- 前四半期比 10 億ドルまたは 15% 増加、前年比 18 億ドルまたは 31% 増加
- ICE クレジットクリアは58.8億ドルで、前四半期比で18％、前年比で35％増加
- ICE ヨーロッパのクレジットは10.65億ユーロで、前四半期比で11％、前年比で32％増加
- LCH CDSClearは5.9億ユーロで、前四半期比で15％増加し、前年比で47％増加しました。
各 CCP での IM は、前四半期比で 30 桁の割合、前年比で XNUMX% 以上増加しました。
ETDの初期証拠金
- トータル IM これらの中国共産党の総額は、528 年 30 月 2022 日時点で XNUMX 億ドルでした
- 前四半期比 43 億ドルまたは 7.5% 減少、前年比 84 億ドルまたは 19% 増加
- （グラフは、 ユーレックス 図が含まれています OTC IRS IM、私は除外します）
- CM延長 ベースは182億ドルで、前四半期比で2％減少し、前年比で14％増加しました。
- ICE ヨーロッパのF&Oは141億ドルで、前四半期比8%減、前年比100%増！
- OCC 95 億ドルで、前四半期比 22% 減、前年比 18% 減。
- ユーレックス 63億ドルとなり、前四半期比12%増、前年比50%増となりました。
- ICE 米国の F&O は 17 億ドルで、前期比 20% 減、前年比 27% 減。
- JSCC OSE上場ETPは10.5億ドルで、前四半期比で14％、前年比で4％減少しました。
- HKEX HKCCは7.2億ドルで、前四半期比で12％減少し、前年比で34％増加しました。
- SGX-DC 7億ドル、前四半期比1％増、前年比18％減
- ASX CLF 5.1億ドル、前四半期比で2％、前年比で22％減少
ETD IMは30年2020月XNUMX日の四半期末以来初の減少を示しました。
- 金額ベースで最も減少したのは OCC で、おそらく株価とポジションの減少により、前四半期の 95 億ドルから 121 億ドルに減少しました。
- ICEヨーロッパとICE米国はそれぞれ8％と20％下落したが、これはおそらく商品価格が若干下落しボラティリティが低下したためと考えられる。
- ユーレックスは前四半期比トレンドを上回る唯一の中国共産党で、米ドルベースで12％上昇した。
LMEディスクロージャー
前四半期に取り上げた ロンドン金属取引所（LME）は、ニッケル取引の停止を考慮して、ある程度詳細に開示した。 したがって、31 年 2022 月 30 日から 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日の間に大きく変更された開示情報を探す価値があります。
- 4.1.4 事前資金 – 参加者の総拠出額が 1.1 億ドルから 2.08 億 XNUMX 万ドルに倍増
- 4.1.8 コミット済み – デフォルトに対処するための参加者の拠出額も 1.1 億ドルから 2.08 億 XNUMX 万ドルに増加
- 2022年XNUMX月上旬の商品市場やイベントの価格変動を考えると、どちらも驚くべきことではない。
- 5.3.4 遡及期間中に想定清算期間中の価値の下落が資産のヘアカットを超えた日数が64日から44日に増加し、過去最高を記録
- 6.1.1. 顧客の純IMは8.6億ドルから5.9億ドルに減少
- 6.1.1 ハウスネットIMは6.2億ドルから4.5億ドルに減少
- 6.1.1. IM総額は10.35億ドルで、14.75億ドルから減少し、31年21月XNUMX日と同じです。
- 16.2.17 投資ポートフォリオのリスク推定値 (99% 1 日 VaR) が 275 ドルから 88 ドルに増加し、過去最高を記録
8年2022月XNUMX日のニッケル取引停止に関する報告書と訴訟はまだ係争中であるため、結果の詳細を知るにはもう少し待つ必要がある。
その他の関心のある開示
次に、30 年 22 月 XNUMX 日の開示内容をざっと調べて、いくつかの新記録を含む歴史的に重要な開示事項をいくつか取り上げてみましょう。
- B3 – 6.7.1 特定の日に CCP に支払われた変動証拠金の最大総額は 4.2 億ドルで、3 億ドルから増加し、史上最高額となった
- B3 – 16.2.1 現金預金（リバースレポを含む）として保有される参加者の現金の割合は41.6%で、35%から上昇し、過去最高を記録した（国内国債保有額の減少に伴い）
- CDCC – 6.1.1 クライアントに必要な総 IM は 2.1 億ドルで、1.7 億ドルから増加し、過去最高を記録しました
- ECC 最近追加した（欧州商品清算）には、4.1.4 事前資金提供 – 参加者の合計拠出額は 3.1 億ユーロです
- ECC 6.1.1 クライアントに必要な総 IM は 44.7 億ユーロで、前四半期の 39.8 億ユーロから増加
- ユーレックス – 6.1.1 必要なIM総額は105億ユーロで、前四半期の82億ユーロ、39年30月2016日のXNUMX億ユーロから増加し、過去最高を記録
- ユーレックス – 6.7.1 特定の日に CCP に支払われた変動証拠金の最大総額は 12.1 億ユーロで、過去最高額となり、前四半期の 7.5 億ユーロ、4.4 億ユーロ、3.3 億ユーロから増加しました。
- ユーレックス – 7.3.1 極端ではあるがもっともらしい市場状況において、単一の参加者の不履行によって引き起こされる推定最大の複数日支払義務総額は 18.7 億ユーロで、7.8 億ユーロ、5.8 億ユーロ、6.3 億ユーロから増加し、過去最高を記録した。以前の四半期では
- ICEクリアクレジット – 4.4.3 単一参加者のデフォルトによる推定最大ストレス損失（IM を超える）PeakDayAv は 1.8 億ドルで、1.2 億ドルから増加し、過去最高を記録
- ICEクリアクレジット 6.1.1 クライアントに必要な総 IM は 41.5 億ドルから増加し、過去最高となる 34.8 億ドルでした
- LCHスワップクリア 6.5.1.1 過去 12 か月間に、いずれかの口座に対して証拠金カバーがその会員口座の実際の取引量エクスポージャーを下回った回数は 8,117 回で、過去最高を記録し、前四半期の 4,365 回、1,664 回、172 回から増加しました。
- LCHスワップクリア 6.6.1 参加者が CCP に支払った平均 VM 総額は 10.2 億ドルで、前四半期の 8.7 億ドル、7 億ドル、4.9 億ドルから増加し、過去最高を記録しました。
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IOSCOの定量的開示
CCPビュー 44のクリアリングハウスからの開示があり、それぞれが多くのクリアリングサービスを備えており、株式、債券、先物、オプション、および OTC 各四半期に 200 を超える定量データ フィールドを含むデリバティブと、2015 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの四半期数値。
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