모멘텀 거래는 지배적인 추세가 이미 시장에 가시화되어 있다면 적어도 그 추세가 끝났다는 신호가 들어오기 시작할 때까지 그 추세는 그럴듯하게 지속될 것이라는 논리를 기반으로 합니다.
모멘텀 트레이딩의 아이디어는 특정 자산이 몇 달 동안 주로 한 방향으로 움직였다면 적어도 데이터가 다르게 표시되기 시작할 때까지 이 추세가 계속될 것이라고 안전하게 가정할 수 있다는 것입니다. 따라서 계획은 하락할 때마다 매수하고 모든 펌프에서 이익을 확보하는 것입니다. 또는 매도 시 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 물론 트레이더는 시장이 추세 반전 조짐을 보이는 시기를 인지해야 합니다. 그렇지 않으면 이 동일한 전략이 매우 빠르게 반전되기 시작할 수 있습니다.
또한 트레이더는 실제 저점과 고점에서 매수 및 매도하려는 전략을 수립해서는 안 되며 소위 "칼 잡기" 전략을 세워서는 안 되며 오히려 이익을 확보하고 합리적으로 안전한 수준에서 다시 매수해야 한다는 점에 유의해야 합니다. . 알고리즘 거래는 사용자가 편안하게 느끼는 백분율을 설정하고 나머지는 코드가 수행하도록 할 수 있으므로 이에 이상적입니다. 그러나 시장이 횡보하거나 변동성이 심해서 명확한 추세가 나타나지 않는 경우에는 이 기법 자체가 효과적이지 않을 수 있습니다.
추세를 관찰하기 위한 훌륭한 지표 중 하나는 이동 평균입니다. 말 그대로 이동 평균은 x일(또는 시간, 주, 월 등) 동안 자산의 평균 가격을 보여주는 가격 차트의 선입니다. 종종 50, 100 또는 200과 같은 금액이 사용되지만 다양한 전략은 거래 예측을 위해 다양한 기간을 살펴봅니다.
일반적으로 추세는 이동 평균보다 훨씬 위나 아래에 있을 때 강한 추세로 간주되고, MA 선에 접근하거나 교차할 때 약한 추세로 간주됩니다. 또한 더 긴 기간을 기반으로 하는 MA에는 일반적으로 지난 100시간 또는 유사한 기간만 관찰하는 MA보다 훨씬 더 많은 가중치가 부여됩니다.
출처: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained