NetworkX 및 Python을 사용한 암호화 차익 거래

공동 작성 이삭 레아

전 세계 통화 시장은 채권, 주식 또는 선물보다 훨씬 높은 거래량으로 하루 24시간 거래됩니다. 시장. 외환 시장 참가자들은 위험을 헤지하거나 통화 가치의 미래 변화에 대해 추측하고 있습니다.

또 다른 수익원은 통화 가치 평가의 단기 불균형을 이용하는 것입니다. 초고속 알고리즘을 사용하여 고주파 거래자는 차익 거래 기회를 식별하고 일련의 교환을 신속하게 실행하여 작은 이익을 얻습니다. 이것 좀 봐 기사 보다 심층적인 설명과 예를 보려면 Corporate Finance Institute에서.

통화 시장의 높은 경쟁과 거래량으로 인해 이러한 기회는 짧고 이익은 미미합니다. 통화 차익 거래를 통한 이익은 많은 거래로 시간이 지남에 따라 발생할 수 있지만 더 수익성이 높을 수 있는 암호화폐 시장에도 유사한 기회가 있습니다.

거래할 암호화폐가 많기 때문에 차익 거래 기회를 확인할 수 있는 많은 조합이 있습니다. 그래프(네트워크) 데이터 구조는 코인 간의 서로 다른 환율을 추적하고 우리가 이용할 수 있는 불균형 사례를 신속하게 식별하는 데 이상적입니다. Graphs/Networks 및 이들과 함께 작동하는 Python 패키지에 대한 자세한 내용은 다음을 확인하세요. 책 FBI 증오 범죄 보고서 실용적인 프로그래머 시리즈.

암호화폐용 그래프를 구축하기 위해 NetworkX 패키지를 활용할 것입니다. 이것은 우리가 관심 있는 코인을 쉽게 분석하고 거래 기회를 찾을 수 있게 해주는 강력한 도구입니다. 먼저 CoinGecko API에서 암호화폐 환율을 구합니다. 그런 다음 그래프를 초기화하고 관심 있는 각 코인 간의 관계(환율)를 정의합니다. 마지막으로 한 코인에서 다른 코인으로 그리고 다시 한 코인으로 모든 경로를 반복하여 차익 거래 기회를 식별합니다.

JSON API 사용 경험이 있는 경우 코인 게코 API는 비교적 사용하기 쉽습니다. 이 코드 조각으로 XNUMX개의 다른 코인(Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin 및 EOS)에 대한 현재 환율을 가져왔습니다.

API 호출의 URL은 데이터를 가져오려는 코인에 따라 다음과 같습니다.

https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=bitcoin-cash,ethereum,bitcoin,litecoin,eos&vs_currencies=bch,eth,btc,ltc,eos

Python용 요청 및 JSON 패키지를 사용하여 목록에 포함된 각 암호화에 대한 키가 포함된 사전으로 이 데이터를 로드할 수 있습니다. 각 키와 연결된 값은 해당 통화 쌍의 환율 항목이 있는 또 다른 사전입니다. 예를 들어 Bitcoin Cash의 경우 다음 결과를 얻습니다.

이것은 0.25 이더리움 또는 0.16 비트코인을 1 비트코인 ​​캐시로 구매할 수 있음을 보여줍니다. 각 암호에 대한 이러한 결과를 통해 그래프를 정의할 준비가 되었습니다.

각 코인은 그래프에서 '정점'을 나타내며 두 ​​코인 간의 환율은 '가장자리'입니다. 빈 Graph 개체를 초기화한 후 각 코인 쌍에 대한 튜플 목록과 양방향 환율을 정의합니다.

가장자리 목록은 다음과 같습니다.

그래프에 가장자리가 추가되면 차익 거래 기회를 검색할 준비가 되었습니다. itertools 패키지의 조합 기능을 사용하여 가능한 모든 코인 쌍을 정의합니다. 그런 다음 NetworkX의 all_simple_paths 함수를 사용하여 첫 번째 동전에서 두 번째 동전까지 가능한 모든 경로를 정의합니다.

예를 들어 라이트코인과 비트코인캐시를 보고 있다면 우리가 고려하고 있는 코인을 고려할 때 많은 가능한 경로가 있습니다. 라이트코인으로 비트코인 ​​캐시를 구매하거나 라이트코인으로 비트코인을 구매한 다음 비트코인을 사용하여 비트코인 ​​캐시를 구매할 수 있습니다.

우리는 각 경로를 반복하고 각 단계에서 다음 계산을 수행합니다. 먼저 초기 코인 중 하나로 시작한다고 가정합니다. 우리는 경로의 끝에 도달할 때까지 하나의 동전에서 다른 동전으로의 환율을 이 값에 곱합니다.

예를 들어 하나의 Bitcoin Cash로 시작하면 0.24 Ethereum을 구입할 수 있으므로 1 x 0.24197529 = 0.24197529를 곱합니다. 이더리움에서 비트코인으로의 환율은 0.06이므로 0.24197529 x 0.06484324 = 0.0156904618035396을 곱합니다. 이 값은 비트코인 ​​캐시와 비트코인의 환율과 매우 비슷하지만 정확히 같지는 않습니다.

이 시점에서 우리는 1 x 15.414849 x 4.132739 = 63.705547641411을 곱하여 비트코인에서 이더리움에서 비트코인 ​​캐시로 가는 경로의 역을 확인합니다. 경로의 최종 평가를 위해 이 두 결과를 곱합니다(0.0156904618035396 x 63.705547641411 = 0.9995694619411315). 제가 알기로는 이 값에 대해 정의된 용어가 없습니다. 우리는 그것을 차익 거래 요인이라고 부를 수 있습니다.

환율이 동기화되어 있었다면 차익 거래 비율은 정확히 1.005이었을 것입니다. 0.005보다 작은 값은 우리가 일련의 교환을 거쳤고 우리가 시작한 것보다 적게 끝냈다는 것을 의미합니다. 따라서 교환을 하면 수익이 발생하므로 이 값이 3보다 크길 원합니다. 이전 예에서 차익 거래 비율이 XNUMX인 것을 발견했다면, 이는 한 암호화에서 다른 암호화로, 그리고 그 반대로 교환의 경로를 따르면 XNUMX 비트코인 ​​캐시(약 $XNUMX 상당)를 얻을 수 있음을 나타냅니다.

차익 거래 기회는 하루 종일 다양한 암호화폐에 대해 왔다갔다하며 1.01보다 훨씬 높은 차익 거래 계수를 찾지 않고도 여러 코인에 대한 모든 조합을 확인할 수 있습니다. 그러나 나는 1 이상의 차익 거래 계수를 보았고 간단한 암호 화폐 교환을 통해 XNUMX%의 수익을 순식간에 얻을 수 있음을 나타냅니다.

위에서 설명한 세 가지 기능을 가져와 암호화 차익 거래 스캐너를 만들 수 있습니다.

통화 차익 거래는 잘 정립되고 위험이 낮은 거래 방법이지만 전통적인 통화 시장은 매우 효율적이고 경쟁력이 있습니다. 암호화폐에는 더 큰 기회가 있으며 몇 가지 간단한 Python 도구가 전략을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. NetworkX는 그래프를 구축하고 차익 거래 기회를 빠르게 찾는 데 사용할 수 있습니다.

그러나 아직 극복해야 할 과제가 있습니다. 첫째, 암호화폐 거래 수수료가 매우 높을 수 있습니다. 이는 수익을 올리기 위해 암호화폐 간의 불균형이 상당해야 함을 의미합니다. 동시에 이 전략은 자동화되고 주기적으로 또는 2시간 내내 실행되도록 설정된 경우 가장 효과적입니다. AWS ECXNUMX 인스턴스 또는 Lambda 함수로 암호화 거래 전략을 구현하는 방법에 대한 향후 기사를 시청하십시오.

더 많은 콘텐츠 plainenglish.io

출처: https://python.plainenglish.io/crypto-arbitrage-with-networkx-and-python-638166e5a947?source=rss——-8—————-암호화폐