모델 위험 관리: 위험 모델뿐만 아니라

모델 위험 관리: 위험 모델뿐만 아니라

타임 스탬프 : 25 년 2023 월 1 일 오후 05:XNUMX
모델 위험 관리: 위험 모델에만 국한되지 않습니다. PlatoBlockchain Data Intelligence. 수직 검색. 일체 포함.

PRA의 새로운 감독 성명서는 자본 및 스트레스 테스트뿐만 아니라 "모든 모델에 걸쳐" 은행의 모델 리스크 관리 의무를 확장합니다. 준수를 위해 은행은 어떤 조치를 취해야 합니까?

규제 완화 및 관료주의 철폐에 대한 작년 정부의 발표에도 불구하고 2023년은 이미 규제 변화와 혁신의 큰 해처럼 보입니다. 새로운 소비자 의무 규정(PS22/9)을 구현하는 것이 최우선 과제가 될 것입니다. 또한 은행은 AI 및 기계 학습(DP5/22) 사용에 대한 지속적인 논의에서 발언권을 갖기를 원할 것입니다. 

하지만 그게 다가 아닙니다. 지난 주(17월 6일) PRA는 'PS23/6 – 은행을 위한 모범 위험 관리 원칙'을 발표했습니다. 성명서의 내용은 놀라운 것이 아닙니다. 지난 22월 CPXNUMX/XNUMX에 게시된 초안에서 많이 변경되지 않았지만 전체 의미를 이해하려면 행간을 읽어야 합니다. 필요한 변화는 심각하고 광범위합니다.

MRM을 모든 모델로 확장

이 성명서는 모든 영국 은행, 주택 조합 및 투자 회사가 "모든 모델 및 위험 유형에 걸쳐 모델 위험을 효과적으로 관리"하기 위해 강력한 모델 위험 관리(MRM) 프레임워크를 만들기 위해 XNUMX가지 원칙을 따를 것이라는 PRA의 기대치를 명시합니다. 

여기서 핵심 단어는 "모두"입니다. 지금까지 영국 규제는 주로 자본 및 스트레스 테스트 모델을 포함한 특정 모델 유형에 대한 모델 위험 관리와 관련이 있었습니다. 은행 전체에서 중요한 의사 결정을 지원하기 위한 AI 및 기계 학습 모델의 확산은 규제 조사가 이제 "일반적인 비즈니스 및 운영 은행과 관련하여 내려진 모든 의사 결정"에 사용되는 모델을 포함하여 내년 이맘때부터 모든 모델을 포함하도록 확장됨을 의미합니다. 활동, 전략적 결정, 재무, 위험, 자본 및 유동성 측정 및 보고, 기업의 안전 및 건전성과 관련된 기타 모든 결정.”

MRM을 현미경으로 보는 이유는 무엇입니까?

세계는 여전히 영국을 은행의 글로벌 리더로 여기고 있지만 PRA는 MRM 영역에서 영국 은행이 국제 은행과 보조를 맞추지 못하고 있다는 우려를 표명했습니다. 

MRM은 AI/ML 모델의 적절한 거버넌스를 보장하는 데 중요하지만 일부 영국 최대 은행이 여전히 스프레드시트를 사용하여 모델 수명 주기를 관리하고 모델 위험을 모니터링하고 있다는 것은 널리 알려져 있습니다.

그렇기 때문에 PRA는 MRM을 영국 기업의 최우선 순위로 만들기 위해 즉각적인 조치를 취하고 이사회 수준의 참여와 이해에 대한 기대치를 설정합니다. 이 강화된 규제 강조는 다음을 목표로 합니다.

  • 모든 영국 은행에서 MRM 기준을 높입니다.

  • 모든 부서에서 모델 사용의 안전성과 건전성을 향상시킵니다.

  • 개별 은행의 손실 위험을 완화합니다.

  • 은행 부문에서 향후 위기의 가능성과 심각성을 줄입니다.

모든 것을 관리하는 하나의 MRM 프레임워크 구축

은행이 의사 결정을 지원하는 데 사용하는 모델의 수와 다양성은 지난 몇 년 동안 엄청나게 증가했으며 AI/ML 모델이 더 널리 채택됨에 따라 성장이 가속화될 것입니다. 따라서 하나의 MRM 프레임워크를 구축하여 이들 모두를 관리하려는 욕구는 완벽하게 이치에 맞습니다. 그러나 대부분의 은행에서 모델을 관리하는 방식에 큰 변화가 필요합니다. 

이러한 변화는 운영 사일로를 허물고 서로 다른 비즈니스 단위의 데이터 과학 팀이 모델 수명 주기 관리를 위한 공통 접근 방식을 채택하는 것을 의미합니다. 이러한 팀은 서로 다른 도구와 언어를 사용하여 모델을 구축할 수 있으므로 표준화는 고통스러운 프로세스가 될 수 있습니다.

그러나 그것은 은행이 직면해야 할 고통입니다. 특히 이 성명서는 고위 관리 기능(SMF) 수준에서 개인의 책임을 요구하기 때문입니다. 실제로 이것은 최고위험관리책임자(Chief Risk Officer)에게 책임을 전가할 가능성이 높습니다. 그리고 17년 2024월 XNUMX일까지 구현 예정인 똑딱거리는 시계가 있습니다.

실현

그렇다면 적시에 규정 준수를 달성하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 제가 최근에 이야기를 나눈 한 선임 리더는 모델 개발의 "첫 번째 라인"에 MRM 원칙을 포함시키는 것의 중요성에 대해 이야기했습니다. 이는 모델 위험에 대한 모델을 설계 및 구축하는 데이터 과학자를 교육하고 모델을 등록하고 잠재적으로 은행의 중앙 모델 인벤토리에 대한 소유권을 가정하는 것과 같은 기본 MRM 관행에 대한 책임을 지게 하는 것을 의미합니다.

그러나 작업 관행과 책임에 관한 것만이 아니라 올바른 기술도 필요합니다. SAS는 모든 단계에서 모델 위험을 통합하는 모델 수명 주기 관리를 위한 종단 간 솔루션을 정의하기 위해 영국의 일부 대형 은행과 협력해 왔습니다. 

틀 안에서의 자유

우리는 이미 시장을 선도하는 MRM 솔루션을 통해 전 세계 75개 이상의 은행이 모델 수명 주기의 모든 단계에 모델 위험 관리를 포함하도록 돕고 있습니다.

한편으로 우리의 솔루션은 모델 등록, 검증, 승인, 모니터링 및 보고와 관련된 거버넌스와 프로세스를 표준화하므로 규제 관점에서 은행과 최고 위험 책임자를 훨씬 더 강력한 위치에 놓을 수 있습니다.

반면에 데이터 과학자는 여전히 데이터 준비, 모델 구축 및 실행을 위해 선호하는 도구와 언어를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 즉, 즐겨 사용하는 도구를 사용하여 작업에서 가장 흥미롭고 창의적이며 가치 있는 부분을 계속해서 수행할 수 있습니다. 한편, 그들은 문서화, 승인 흐름 관리 및 보고와 같은 대부분의 지루하고 일상적인 작업을 당사 플랫폼의 자동화된 도구에 안전하게 위임할 수 있습니다.

서비스로서의 MRM

우리는 이 접근 방식이 기존 은행과 도전자 모두에게 큰 이점이 있다고 생각합니다. 대형 은행이 표준화의 마찰을 줄이고 오랫동안 자리 잡은 조직 사일로 사이에 다리를 놓는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 영국 은행 부문에서 다년간의 전문 지식을 기반으로 하는 강력한 MRM 프레임워크에 대한 새로운 시장 진입자에게 즉각적인 액세스를 제공할 수 있습니다. 거의 "MRM as a Service"라고 부를 수 있습니다.

MRM에 대한 은행의 접근 방식을 전환하고 PRA의 새로운 기대치를 완전히 충족하도록 SAS가 어떤 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아보려면 언제든지 저에게 연락해 주십시오. 

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