By 댄 오셔 07년 2022월 XNUMX일 게시됨
금융 분야의 사용 사례에 양자 컴퓨팅을 적용하는 작업을 진행해 온 Multiverse Computing은 이번 주 Ally Financial 및 컨설팅 회사인 Protiviti와 협력한 프로젝트의 진행 상황을 발표했습니다.
파트너는 양자 어닐링 시스템에서 실행되는 새로운 알고리즘이 기존 컴퓨터가 여전히 어렵다고 생각하는 최적화 문제에 대한 솔루션을 찾는 하이브리드 클래식/양자 접근 방식을 사용하여 기존 포트폴리오와 일치하는 수익으로 투자 포트폴리오를 자동으로 최적화할 수 있는 방법을 보여줄 수 있었습니다. 해결하다. 단기적으로는 재무 설계사가 이 알고리즘을 사용하여 소규모 주식 그룹으로 구성된 고성능 포트폴리오를 만들 수 있지만, 양자 컴퓨터가 결실을 맺으면 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.
“재무 관리자는 오늘날 특정 투자 목표를 달성하기 위해 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 또는 고객을 위한 기타 맞춤형 요구 사항”이라고 Multiverse Computing의 최고 수익 책임자인 Mehdi Bozzo-Rey는 말했습니다. “하드웨어가 양자적 이점을 달성하면 우리는 이 문제를 즉각적으로 해결하고 정확하게 해결할 수 있을 것입니다.”
“예를 들어, 이 새로운 알고리즘은 ETF 펀드를 관리하는 데 사용될 수 있습니다. 재무 관리자에게는 간접비를 지불하는 동시에 고객에게는 수수료를 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다.” Protiviti의 Quantum Computing 이사인 Konstantinos Karagiannis에 따르면 서비스. “이것은 Ally Financial을 업계의 선두에 두는 데 있어서 중요한 진전입니다. 금융산업의 양자컴퓨팅 연구.”
당사자들은 성명서에서 프로젝트의 성격을 설명했습니다.
“이전 하이브리드 클래식-퀀텀 접근 방식을 활용하여 연구원들은 Nasdaq 100 및 S&P 500 기업에 대한 투자 포트폴리오를 구축하고 100년 동안 일일 수익률을 사용했습니다. 그런 다음 팀은 알고리즘을 사용하여 훨씬 더 작은 주식 그룹으로 기존 포트폴리오와 동일한 재정적 수익을 생성할 수 있는 투자 포트폴리오를 구축했습니다. 카디널리티 제약으로 알려진 제한된 자산 하위 집합을 사용하여 금융 지수를 복제하는 것은 역사적으로 매우 어려운 과제였습니다. 팀이 운영하는 Nasdaq 10 펀드의 주식 수는 기존 포트폴리오보다 500배 적었고 S&P 2 펀드에서는 XNUMX배 적었습니다. 연구팀은 또한 프로젝트의 일환으로 향상된 추적 포트폴리오를 구축했는데, 이는 양자 기반 포트폴리오가 목표 지수의 위험 프로필보다 최대 XNUMX배 더 뛰어난 성능을 보였다는 것을 보여주었습니다.”
프로젝트의 세부사항은 다음에서 확인할 수 있습니다. 이 종이.
금융은 Multiverse의 주요 초점 창립 이래 다른 양자 회사에서도 최고의 사용 사례 분야로 간주되었습니다. 안 이번 주 IQT Inside Scoop 이야기 금융 문제를 해결하기 위해 양자 컴퓨팅과 양자 어닐링이 어떻게 사용되고 있는지 논의했습니다.
Dan O'Shea는 25년 넘게 반도체, 센서, 소매 시스템, 디지털 결제 및 양자 컴퓨팅/기술을 포함한 통신 및 관련 주제를 다루었습니다.
