Multiverse Computing, Quantum으로 포트폴리오 최적화를 위한 Singularity SDK의 새 버전 출시

26년 2022월 XNUMX일, 스페인 산 세바스티안 – 양자 컴퓨팅 회사 멀티버스 컴퓨팅 오늘 Singularity Portfolio Optimization(v 1.2)의 최신 버전을 소개했습니다. 이 릴리스에는 고전 컴퓨팅과 양자 컴퓨팅의 장점을 결합하도록 설계된 Multiverse Hybrid Solver가 포함되어 있으며 특히 포트폴리오 최적화 문제에 적합합니다.
Multiverse Hybrid Solver는 수천 개의 자산으로 구성된 대규모 포트폴리오를 최적화하여 주어진 위험에 대해 가장 높은 수익을 내는 포트폴리오를 찾고 훨씬 더 짧은 시간에 업계 표준 솔버와 동일한 품질의 결과를 생성할 수 있습니다.
Multiverse에서 Singularity Portfolio Optimization을 감독하는 재무 엔지니어인 John Malcolm에 따르면 이 새로운 릴리스는 Singularity Portfolio Optimization Excel 플러그인의 지속적인 발전에서 다음 단계를 나타냅니다.
Malcolm은 "이 최신 버전의 Singularity는 현재 업계에서 사용되는 기존 접근 방식에 비해 경쟁력 있는 간단한 케이스 포트폴리오 최적화에 대한 양자 기반 솔루션을 제공합니다."라고 말했습니다. "우리 로드맵의 흥미로운 새로운 개발은 이 제품의 적용 가능성을 확장하여 고전적 접근 방식이 어려움을 겪는 보다 특이한 포트폴리오 최적화 사례를 다룰 것입니다."
이 도구는 포트폴리오 관리자가 투자자의 선호도에 따라 자산당 최소 및 최대 할당을 준수하면서 고려 중인 자산 범위에서 위험과 보상 간의 최적 균형을 찾을 수 있도록 설계되었습니다.
Singularity Portfolio Optimization Excel 플러그인은 이제 세 가지 솔버를 제공합니다.
  • 최상의 결과를 위해 권장되는 멀티버스 하이브리드
  • 디웨이브 리프 하이브리드
  • 고급 사용자를 위한 벤치마킹 목적을 위한 클래식 솔버
Multiverse Computing의 이 특정 도구는 은행, 헤지 펀드, 연기금 및 보험 회사와 같은 대규모 금융 기관을 위해 설계되었습니다. Portfolio Optimization 앱이 기반으로 하는 일반 최적화 라이브러리는 에너지, 제조, 건강 및 생명 과학, 항공 우주 등과 같이 최적화가 중요한 모든 부문에 훨씬 더 광범위하게 적용할 수 있습니다.
Singularity Portfolio Optimization 플러그인을 사용하여 포트폴리오를 처음부터 구축하거나 기존 포트폴리오를 개선할 수 있습니다. 중장기 전략을 개발하거나 더 자주 성능을 개선하는 데 유용합니다. 최신 인터페이스는 더욱 간소화되었으며 사용자가 편의를 위해 최적화 설정을 저장할 수 있습니다.
이 최신 릴리스를 통해 Singularity 사용자는 다음을 수행할 수도 있습니다.
  • 포트폴리오 위험-보상 균형을 제어하기 위해 투자자의 위험 회피 수준 설정
  • 매우 이산적인 자산 할당에서 준 연속 할당 사이에 해상도를 변경하도록 설정합니다.
  • 투자 범위를 설정하여 개별 자산에 대한 최소 및 최대 투자 또는 모든 자산에 대한 글로벌 최대 할당을 제어합니다.
  • Microsoft Excel과 원활하게 통합되는 사용하기 쉬운 인터페이스를 빠르게 마스터

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