연구에서는 AI가 주도하는 새로운 비트코인 ​​옵션 가격 모델을 제안합니다

최근 연구에서는 인공 지능(AI)을 기반으로 하는 혁신적인 비트코인 ​​옵션 가격 책정 모델이 공개되었습니다.

이 최첨단 모델은 다음과 같은 요소를 완벽하게 결합합니다. 비트 코인 가격 신경망의 기능을 활용하는 역학 및 감정 데이터. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 그 결과 가격 오류가 3%로 대폭 줄어들었습니다. 이 혁신의 핵심은 공부, 다음과 같은 믿음이다.

"신경망은 이론적 결과에 대한 보편적인 근사치를 기반으로 하는 유연한 파라메트릭 방법을 제공합니다."

AI로 강화된 가격 모델

서로 공부1973년에 도입된 유명한 Black-Scholes 모델은 전통적으로 옵션 가격 책정 방법론을 지배해 왔습니다. 그러나 매개변수와 관련된 엄격한 가정과 고유한 주관성으로 인해 종종 일관성 없는 결과가 발생했습니다. 특히, 이 모델은 수익 분배의 leptokurtic 동작과 고유한 문제를 해결하는 데 어려움을 겪었습니다. 휘발성 웃고 비뚤어집니다.

대안을 찾기 위해 연구자들은 트리 모델, 몬테카를로 시뮬레이션, 유한 차분 방법 등 다양한 모델을 테스트했습니다. 이들 각각에는 장점이 있습니다. 예를 들어, 나무 모델은 특정 조건에서 Black-Scholes 모델과 유사하지만 Monte Carlo 시뮬레이션은 나무 모델의 기능을 넘어서는 무작위 충격을 수용합니다. 한편, 유한차분법은 전혀 다른 시뮬레이션 방식을 활용한다.

그러나 이 연구의 판도를 바꾸는 것은 신경망의 통합입니다.

비트코인 블록체인 정보를 활용한 딥러닝 기반 비트코인 ​​가격 예측 모델입니다. #ml 종이

– 심층 신경망(DNN),
– 장단기 기억(LSTM) 모델,
– 컨볼루셔널 신경망(CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

— 칼 캐리(@🏠)(@carlcarrie) 2019 년 9 월 27 일

고급 예측 성능으로 강화된 이러한 비모수적 모델은 기존 모델을 능가하는 가능성을 보여주었습니다. 이러한 신경망 모델은 파생 증권의 가격을 예측하는 데 탁월한 성능을 발휘한 기록을 가지고 있습니다.

왜 신경망인가?

신경망의 강점은 특히 시장이 불안정할 때 적응성과 학습 능력에 있습니다. 예를 들어, Yao et al. (2000)은 신경망이 특히 격동적인 시장에서 Nikkei 225 지수 선물과 관련된 가격을 예측하는 데 Black-Scholes 모델보다 뛰어난 성능을 발휘한다는 사실을 발견했습니다. 이 발견은 연구자들이 신경망의 잠재력을 탐구할 수 있는 길을 열었습니다. 암호 화폐.

AI와 신경망을 가격 모델에 통합하는 것은 단지 정확성 향상을 위한 것이 아닙니다. 이는 시장의 역동적이고 변동성이 큰 특성, 특히 암호화폐와 같은 신흥 시장에 적응하는 것입니다. 암호화폐 시장이 주도하는 비트코인, 거래자와 연구자들에게 독특한 도전과 기회를 제공합니다. 본 연구에서 제안한 XNUMX단계 접근 방식(첫 번째는 트리 모델 및 몬테카를로 시뮬레이션과 같은 매개변수 기술을 사용한 다음 신경망을 사용하여 예측을 개선)은 비트코인의 복잡한 가격 역학을 이해하고 활용하는 데 있어서 유망한 진전을 나타냅니다.

비트코인 거래의 미래를 바라보며

XNUMXD덴탈의 crypto market 새로운 도전과 기회를 동시에 제시하며 끊임없이 진화하고 있습니다. 시장 효율성과 차익거래의 부재를 가정하는 전통적인 모델로는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나, 그 점프 확산 모델 연구에서 제시된 것은 암호화폐에 맞춘 금융 엔지니어링을 위한 강력한 출발점을 제공합니다.

이 접근 방식은 단순히 학술적인 접근 방식이 아닙니다. 그것은 실용적인 의미를 갖는다. 전문가에 따르면, 지지 및 저항 수준, 추세선, 시장 지표를 포함하여 비트코인의 가격 움직임을 이해하는 것은 투자자와 거래자에게 매우 중요합니다. Avorak AI와 같은 고급 AI 도구는 이미 패턴을 식별하고 추세를 예측하며 최적의 거래 전략을 추천함으로써 길을 닦고 있습니다. 비트코인 거래의 복잡성으로 인해 어려움을 겪는 사람들을 위해 AI 도구는 프로세스를 단순화하고 귀중한 통찰력과 실시간 시장 분석을 제공합니다.

전문가에 따르면 비트코인과 암호화폐는 아직 미지의 영역으로 남아 있지만 AI와 신경망을 가격 모델에 통합하는 것은 유망한 미래를 의미합니다. 가격 오류를 단 3%로 줄이는 것은 금융 공학에서 AI의 잠재력이 아직 개발되지 않았음을 의미합니다. 암호화폐 공간이 성숙해지고 더 많은 연구가 전개됨에 따라 AI가 미래를 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것이라고 믿을 만한 모든 이유가 있습니다.

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• 출처: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/