Meest actieve namen in krediet- en aandelenderivaten - 22 oktober

Eerder deze zomer hebben we gekeken naar de SEC Securities Based SDR's (SBSDR's) voor de Meest actieve aandelen totaalrendement swaps en Meest actieve CDS Single-namen. Vandaag zal ik gebruiken SBSDRBekijken om te kijken welke namen het meest actief waren in oktober 2022.

CDS over soevereinen

Laten we beginnen met de twintig meest actieve soevereinen per handelstelling voor de periode 1-25 oktober 2022.

• Het tonen van de uitgever, bruto notioneel in miljarden usd, handelstelling en rang (met verandering van vorige maand).
• Republiek Chili de meest actieve naam voor het kopen en verkopen van CDS-bescherming met > $970 miljard bruto fictief, 274 transacties en een stijging van 4 plaatsen van de 5e in 22 september naar de 1e in 22 oktober (tot nu toe) gerangschikt op aantal transacties
• We zouden kunnen rangschikken op basis van notioneel, maar voor CDS gebruiken we liever het aantal transacties, aangezien met $ 5 miljoen als de maximaal bekendgemaakte notional voor een enkele transactie, we uit de gegevens weten dat dit totale bruto notioneel aanzienlijk is onderschat.
• Van de 274 CDS-transacties op de Republiek Chili is bijvoorbeeld 141 of 51% gemaximeerd op een nominaal bedrag van $ 5 miljoen.
• Als we de lijst doorzoeken, zien we slechts kleine veranderingen in rangorde van de voorgaande maand, waarbij Brazilië, Colombia, Mexico en Zuid-Afrika in beide maanden de top 5 vormen.

CDS op Amerikaanse bedrijven

Vervolgens tellen de twintig meest actieve Amerikaanse bedrijven naar handel voor de periode 1-25 oktober 2022.

• Carnival Corporation voert de lijst aan met 184 transacties en een stijging van 16 plaatsen vanaf 22 september.
• Ford Motor en American Airlines in dezelfde of vergelijkbare rang
• Lincoln National Corporation stijgt 66 plaatsen met 109 transacties!
• Altria Group stijgt met 53 plaatsen, Prudential Financial stijgt met 53 en Kraft Heinz stijgt met 74!
• Verhoogde activiteit op kredietbeschermingsmarkten voor deze emittenten
• Bedrijven in tegenstelling tot Soveregins die maand na maand significante rangveranderingen vertonen

CDS over EU-bedrijven

Laten we vervolgens eens kijken naar de meest actieve EU-bedrijven per handelstelling voor de periode 1-25 oktober 2022.

• Credit Suisse met 108 transacties 29 plaatsen gestegen ten opzichte van de voorgaande maand, niet verwonderlijk gezien de recente nieuws over een herstructureringsplan en mogelijk kapitaaltekort.
• CMA CGM, een Franse containertransport- en rederij, is vanaf 134 september 22 plaatsen gestegen!
• BP, British Petroleum, stijgt met 49 plaatsen, NEXT, een Britse retailer stijgt met 28, Anglo American, een mijnwerker stijgt met 30, Telecom Italia stijgt met 27 plaatsen
• Adler Real Estate, dat het onderwerp is geweest van veel recent onderzoek over de financiering ervan is 28 plaatsen gestegen met 30 transacties (hoewel met 30 miljoen en geen geplafonneerde transacties het brutobedrag klein is).

TRS op Amerikaanse aandelen

Laten we het nu hebben over de aandelenmarkten en Total Return Swaps op Amerikaanse aandelen in oktober tot nu toe en rangschikken op bruto nominaal (aangezien in tegenstelling tot CDS een veel kleiner deel van de transacties de notionele waarden heeft afgetopt).

• TESLA staat bovenaan met $ 1.6 miljard fictief uit 213 transacties en behoudt zijn rangschikking in september
• Fedex met $ 1 miljard uit 74 transacties is 363 plaatsen gestegen!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd met $ 435 miljoen is 294 plaatsen gestegen
• Terminix, een leverancier van ongediertebestrijding voor particulieren en bedrijven, is 625 plaatsen gestegen en het was overgenomen door Rentokil medio oktober.
• IBM omhoog met 99 plaatsen, Vertiv omhoog 164, Prologis omhoog 95, Global Blood Therapeutics omhoog 78
• Dus maand na maand veel verandering, wat doorgaat onder de top 20 namen

TRS op EU-aandelen

Vervolgens de twintig meest actieve EU-namen per fictief voor de periode 1-25 oktober 2022.

• Linde, 's werelds grootste industriële gasbedrijf, met $ 1.3 miljard fictief van 1,170 transacties op de eerste plaats, hetzelfde als vorige maand
• TotalEnergies, ASML, LVMH ronden de top 4 af met vergelijkbare ranglijsten als de vorige maand
• Hermes, het Franse luxe designhuis, de grootste verhuizer, 28 plaatsen gestegen met $ 733 miljoen
• Banco Santander stijgt 19 plaatsen met $ 640 miljoen
• Deutsche Boerse, 24 plaatsen gestegen met $588 miljoen

TRS op Britse aandelen

Vervolgens de twintig meest actieve Britse namen per fictief voor de periode 1-25 oktober 2022.

• RIO TINTO top met $1.2 miljard omhoog 5 plaatsen
• SHELL en UNILEVER één plaats omlaag
• Rentokil die grootste verhuizer steeg met 36 (zie Amerikaanse bedrijven)
• AstraZeneca en Reckitt de grootste dalers in onze lijst, 7 plaatsen gedaald

TRS op JP-aandelen

Vervolgens de twintig meest actieve JP-namen per fictief voor de periode 1-25 oktober 2022.

• EISAI, het farmaceutische bedrijf, is met $ 154 miljoen het meest gestegen en wint 61 plaatsen

TRS op AUD-aandelen

En voordat we eindigen, laten we ook eens kijken naar AUD.

• Pilbara Minerals met $ 255 miljoen van 581 transacties op de eerste positie, een stijging van 1 ten opzichte van de voorgaande maand
• BNP Bilition staat met $ 180 miljoen op de vijfde plaats, minder dan de eerste
• ASX de grootste verhuizer in onze lijst, 17 plaatsen gestegen met $ 80 miljoen

Dat is alles voor vandaag.

Samengevat

• Er zijn veel gegevens gerapporteerd over krediet- en aandelenderivaten van SBSDR's.
• SBSDRBekijken biedt nieuwe transparantie over deze OTC-derivaten
• De meest actieve weergave laat zien welke namen worden verhandeld en in welke maat
• Nieuwe informatie en inzichten geven
• Alsjeblieftneem contact met ons op, als u meer wilt weten.