By Dan O'Shea geplaatst op 07 okt 2022
Multiverse Computing, dat heeft gewerkt aan de toepassing van quantum computing om cases in de financiële wereld te gebruiken, kondigde deze week de voortgang aan van een project waaraan het had gewerkt met Ally Financial en adviesbureau Protiviti.
De partners konden aantonen hoe een nieuw algoritme dat op een kwantum-gloeisysteem draait, investeringsportefeuilles automatisch kan optimaliseren met rendementen die overeenkomen met traditionele portefeuilles, met behulp van een hybride klassieke/kwantumbenadering om een oplossing te vinden voor een optimalisatieprobleem dat klassieke computers nog steeds moeilijk kunnen oplossen. oplossen. Op de korte termijn kunnen financiële planners het algoritme gebruiken om goed presterende portefeuilles te helpen creëren die uit kleinere groepen aandelen bestaan, maar naarmate kwantumcomputers tot bloei komen, kan er nog meer waarde worden geleverd.
“Financiële managers kunnen het algoritme tegenwoordig gebruiken om specifieke beleggingsdoelen te bereiken of andere aangepaste vereisten voor klanten”, zegt Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer bij Multiverse Computing. “Zodra de hardware een kwantumvoordeel bereikt, kunnen we dit probleem onmiddellijk en precies oplossen.”
“Dit nieuwe algoritme kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het beheren van ETF-fondsen, waardoor de kosten worden verlaagd overheadkosten voor financiële managers, terwijl de kosten voor klanten laag blijven”, volgens Konstantinos Karagiannis, Protiviti's directeur van Quantum Computing Diensten. “Het is een grote stap voorwaarts om Ally Financial in de voorhoede te plaatsen quantum computing-onderzoek in de financiële sector.”
De partijen hebben de aard van het project toegelicht in een verklaring:
“Door gebruik te maken van eerdere hybride klassieke-kwantumbenaderingen bouwden de onderzoekers beleggingsportefeuilles voor bedrijven in de Nasdaq 100 en de S&P 500, en gebruikten ze dagelijkse rendementen in de loop van een jaar. Het team gebruikte het algoritme vervolgens om beleggingsportefeuilles samen te stellen die hetzelfde financiële rendement kunnen genereren als traditionele portefeuilles met aanzienlijk kleinere aandelengroepen. Het repliceren van financiële indexen met behulp van een beperkte subset van activa, bekend als kardinaliteitsbeperkingen, is historisch gezien een uiterst moeilijke uitdaging geweest. Het aantal aandelen in het Nasdaq 100-fonds van het team was vier keer kleiner dan in traditionele portefeuilles en tien keer kleiner in het S&P 10-fonds. Het onderzoeksteam bouwde ook een verbeterde trackingportfolio als onderdeel van het project, waaruit bleek dat de kwantumgebouwde portefeuilles aanzienlijk beter presteerden dan het risicoprofiel van de doelindex, tot wel 500x.”
Details van het project zijn te vinden in dit papier.
Financiën is een belangrijkste focus voor Multiverse sinds de oprichting ervan, en wordt ook door andere kwantumbedrijven beschouwd als een van de meest gebruikte toepassingen. Een IQT Inside Scoop-verhaal deze week besprak hoe quantum computing en quantum annealing worden gebruikt om financiële problemen aan te pakken.
Dan O'Shea houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met telecommunicatie en aanverwante onderwerpen, waaronder halfgeleiders, sensoren, retailsystemen, digitale betalingen en kwantumcomputing/technologie.
